Стратегия бэктестинга индекса относительной волатильности
ChaoZhang
Обзор
Индекс относительной волатильности (RVI) - это технический индикатор, улучшенный из индекса относительной силы (RSI). Он измеряет направление волатильности, чтобы судить о тенденциях и силе рынка, рассчитывая стандартную разницу в цене закрытия в течение 10 дней.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
Расчетная разница между котировками в течение 10 дней StdDev。
Рассчитывается удельный рост цены в течение 10 дней по сравнению с предыдущим днем.
Рассчитывается часть d, в которой цена закрытия в течение 10 дней была ниже, чем в предыдущий день.
Вычислить 14-дневные индексные смежные средние nU и nd для u и d, используя индексную гладкость.
Рассчитайте пропорции nU и nD, умножьте их на 100 и получите показатель колебаний nRes.
Когда nRes ниже зоны покупки, делайте пустое, когда выше зоны продажи, делайте больше.
В коде можно установить параметры зоны покупки и продажи, а также обратную торговлю.
Эта стратегия используется для определения следующего шага рынка, сравнивая плюсовые различия в волатильности цены закрытия в течение 10 дней. При большей волатильности плюсовые сигналы являются положительными, а при большей волатильности пустые сигналы - отрицательными.
Анализ преимуществ
Стратегия отсчета индекса относительной волатильности имеет следующие преимущества:
Используя стандартный разрыв в расчетах по цене закрытия, можно рассчитать волатильность, которая лучше отражает информацию о колебаниях рынка, чем сама цена.
Методика расчета проста, понятна и легко реализуема.
Сигналы о покупке и продаже создаются четко, без необходимости повторного суждения.
Гибкость в установке параметров зоны покупки и продажи, а также в изменении чувствительности стратегии.
Поддерживает обратную торговлю и может использоваться для различных типов рынков.
Визуальное отображение линий индикатора и торговых зон, формирующих интуитивный торговый сигнал.
Отзывы подтверждают эффективность этой стратегии.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Сигналы о покупке и продаже могут быть ошибочными и должны быть оценены в сочетании с трендом и сопротивлением к поддержке.
Только учет колебаний в цене закрытия не может отражать ситуацию с ценами в закрытии.
Неправильная настройка параметров может привести к слишком частому трейдингу или снижению прибыли.
Стоимость сделки в реальном мире влияет на конечную доходность.
При обратной торговле риск потерь увеличивается.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
В сочетании с другими техническими показателями фильтрация сигналов ошибочного оповещения, таких как MACD, KD и т. д.
Динамическая корректировка доли открытых позиций.
Оптимизация зоны покупки и продажи, повышение точности сигналов.
Добавление механизмов сдерживания убытков, чтобы контролировать единичные убытки.
Снижение размеров позиций при высокой волатильности.
Тестирование различных параметров показателей. Например, число дней, показатель гладкости и т. д.
Подвести итог
Стратегия обратного измерения индекса относительной волатильности используется для определения направления рынка с помощью противоположной волатильности, что позволяет реализовать более простой и интуитивно понятный метод отслеживания тенденций. Преимущества этой стратегии заключаются в логической четкости, простоте реализации, хорошей эффективности обратного измерения, которая может быть улучшена путем соответствующей оптимизации. Однако в торговле все еще необходимо обращать внимание на контроль риска и в сочетании с другими показателями для проверки торговых сигналов.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")