Стратегия перемещающегося среднего выхода

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-09-26 16:18:37
Тэги:

Обзор

Стратегия прорыва скользящей средней является краткосрочной торговой стратегией, которая использует скользящие средние для определения входов и выходов.

Логика стратегии

Основная логика основана на двух скользящих средних, быстрой линии и медленной линии, для измерения тенденции цен. Быстрая линия имеет более короткий период и более чувствительна. Медленная линия имеет более длительный период и более стабильна.

Код позволяет пользователям устанавливать короткий период короткой линии и длинный период медленной линии с помощью входных параметров.

Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, она сигнализирует об увеличении и длинном входе.

Долгое условие входа:

Fast MA crosses above slow MA
Fast MA > Slow MA

Условие для короткого входа:

Fast MA crosses below slow MA
Fast MA < Slow MA

Стратегия также включает в себя параметры стоп-лосса, прибыли и размещения позиций для контроля рисков.

Преимущества

Простой в использовании, легкий для понимания новичками
Движущиеся средние фильтруют шум
Гибкость в периодах тонкой настройки MA для различных временных рамок
Предварительно определенные стоп-лосс и прибыль

Риски

Подвержен ложным прорывам и ударам.
Не идеально подходит для рыночных колебаний
Опоздание, запись может задержаться.
Невозможно эффективно отфильтровать изменение тренда

Управление рисками:

Добавьте фильтры, чтобы избежать ложных сигналов
Применять стратегию, когда тенденция очевидна
Оптимизировать параметры MA для лучших записей
Разрешите более широкие остановки, чтобы избежать преждевременных остановок

Возможности для расширения

Оптимизировать параметры MA для поиска лучших комбинаций
Добавить дополнительные показатели, такие как каналы BOLL или KD
Улучшить правила выхода для максимизации прибыли
Испытание прочности на различных приборах
Включить машинное обучение с использованием больших данных

Заключение

Стратегия прорыва скользящей средней легко понять, генерируя сигналы с быстрыми и медленными MAs. Но у нее также есть некоторые недостатки, такие как ложные перерывы и проблемы с отставанием. С настройкой параметров, дополнительными фильтрами и другими улучшениями стратегия может быть улучшена. В целом она служит первым шагом в алгоритмическую торговлю, и прокладывает путь для более продвинутых стратегий после осмысления основных концепций.

/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © YohanNaftali

//@version=5

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Heikin Ashi Candle Startegy
// ver 2021.12.29
// © YohanNaftali
// This script composed by Yohan Naftali for educational purpose only 
// Reader who will use this signal must do own research
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(
     title = 'Heikin Ashi Candle Startegy Long',  
     shorttitle = 'HA Strategy Long',  
     format = format.price,
     precision = 0,
     overlay = true)

// Input
validationPeriod = input.int( 
     defval = 3, 
     title = 'Validation Period', 
     group = 'Candle')

qtyOrder = input.float(
     defval = 1.0,
     title = 'Qty', 
     group = 'Order')

maxActive = input.float(
     defval = 1.0,
     title = 'Maximum Active Open Position', 
     group = 'Order')

// Long Strategy
tpLong = input.float(
     defval = 1,
     title = "Take Profit (%)",
     minval = 0.0, 
     step = 0.1, 
     group = "Long") * 0.01

slLong = input.float(
     defval = 25,
     title = "Stop Loss (%)", 
     minval=0.0, 
     step=0.1,
     group="Long") * 0.01

trailingStopLong = input.float(
     defval = 0.2,
     title = "Trailing Stop (%)",
     minval = 0.0, 
     step = 0.1,
     group = 'Long') * 0.01

// Calculation
haTicker = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
haClose = request.security(haTicker, timeframe.period, close)
haOpen = request.security(haTicker, timeframe.period, open)

// Long
limitLong = tpLong > 0.0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpLong) : na
stopLong = slLong > 0.0 ? strategy.position_avg_price * (1 - slLong) : na
float trailLong = 0.0
trailLong := if strategy.position_size > 0
    trailClose = close * (1 - trailLong)
    math.max(trailClose, trailLong[1])
else
    0

isGreen = true
for i = 0 to validationPeriod-1
    isGreen := isGreen and haClose[i] > haOpen[i]        
isLong = isGreen and haClose[validationPeriod] < haOpen[validationPeriod]



plot(
     limitLong,
     title = 'Limit', 
     color = color.rgb(0, 0, 255, 0), 
     style = plot.style_stepline,
     linewidth = 1)

plot(
     trailLong,
     title = 'Trailing', 
     color = color.rgb(255, 255, 0, 0), 
     style = plot.style_stepline,
     linewidth = 1)

plot(
     stopLong,
     title = 'Stop', 
     style = plot.style_stepline,
     color = color.rgb(255, 0, 0, 0), 
     linewidth = 1)

// plotshape(
//      isLong, 
//      title = 'Entry', 
//      style = shape.arrowup, 
//      location = location.belowbar, 
//      offset = 1, 
//      color = color.new(color.green, 0), 
//      text = 'Long Entry',
//      size = size.small)

// Strategy
strategy.risk.max_position_size(maxActive)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

strategy.entry(
     id = "Long", 
     direction = strategy.long, 
     qty = qtyOrder,  
     when = isLong,       
     alert_message = "LN")
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(
         id = "Long Exit",
         from_entry = "Long",
         limit = limitLong,
         stop = stopLong,
         trail_price = trailLong,
         alert_message = "LX")

Больше