Обзор

Эта стратегия является методом отсчета торгов с использованием принципа долларового расчета (DCA). После первоначального открытия позиции она может добавлять позиции в соответствии с установленными правилами процента отклонения от цены и количества пополнений. Кроме того, стратегия также включает в себя стратегию остановки и функцию отслеживания остановки.

Стратегический принцип

Стратегия сначала открывает позицию в течение отсчетного времени, когда цена закрытия в тот же день превышает 0, а цена открытия является базовой ценой bo_level. Затем, если нет безопасных заказов (((), все возможные ордера на убыль помещаются на текущий столбик в зависимости от процента отклонения от установленной цены и количества пополнений. В частности, цена безопасных заказов будет основана на последней цене безопасных заказов.

На стадии хранения позиции, если количество позиций больше 0, то цена стоп-стопа будет рассчитываться на основе базовой цены и целевого стоп-процента. Если функция отслеживания стоп-стопа отключена, то используется эта фиксированная стоп-цена; в противном случае, максимальная цена, отслеживаемая стоп-стопом, будет постоянно обновляться на основе максимальной цены стоп-стопа, и соответственно корректировать цену стоп-стопа, чтобы реализовать отслеживание стоп-стопа.

Анализ преимуществ стратегии

• Используя стратегию DCA, можно автоматически наращивать позиции после падения цены, снижать среднюю стоимость хранения позиции, хеджировать системный риск.

• Поддержка настраиваемых параметров, гибкая конфигурация правил открытия и закрытия позиций в зависимости от разных видов и стилей торговли.

• Встроенная функция отслеживания остановки, которая может автоматически регулировать положение остановки в зависимости от ситуации, чтобы предотвратить преждевременное срабатывание остановки.

• Гибкая настройка параметров отслеживания позволяет легко тестировать данные для разных периодов времени и оценивать эффективность стратегии.

• В сочетании с платформой 3commas, реальный робот может быть сконфигурирован непосредственно с помощью результатов обратной связи, без дополнительной разработки.

Анализ стратегических рисков

• В DCA-стратегии присутствует риск набора позиций, если рыночная ситуация продолжит снижаться, то количество позиций будет увеличиваться и убытки будут увеличиваться. Требуется разумная конфигурация правил набора.

• Фиксированный процентный стоп не может корректироваться в зависимости от колебаний рынка, может быть преждевременно остановлен или остановлен. Необходимо настроить отслеживание стопа.

• Оценка рисков: существует риск соответствия, а эффективность реального диска зависит от таких факторов, как стоимость сделки.

• Необходимо обратить внимание на системную стабильность бирж и 3commas, чтобы избежать неудач в реализации запланированных сделок.

Направление оптимизации стратегии

• В зависимости от динамики колебаний различных сортов, цены могут отклоняться от процентов, оптимизируя правила набора запасов.

• В сочетании с показателями волатильности можно определить более научный стоп-процент.

• В зависимости от разных торговых периодов конкретного сорта, можно установить разумное время отсчета.

• Можно ввести стратегию остановки убытков и выйти из нее при крупных убытках.

• Можно использовать алгоритмы машинного обучения для динамической оптимизации параметров стратегии.

Подвести итог

В целом, эта стратегия является очень практичной DCA-реверсией. Она поддерживает хорошие настройки пользовательских параметров, позволяет гибко настраивать правила открытия и остановки позиций. Вместе с тем, встроенная функция отслеживания остановок компенсирует недостаток фиксированных остановок.