Комбинированная торговая стратегия Double SuperTend и MACD
ChaoZhang
Обзор
Двойная стратегия торговли с комбинацией SuperTrend и MACD используется в сочетании с двумя индикаторами, отслеживающими тенденции (SuperTrend 1 и SuperTrend 2) и одним индикатором динамических колебаний (MACD), чтобы обеспечить последовательный, системный подход к торговле без необходимости субъективного суждения.
Ключевые преимущества этой стратегии:
Двойная проверка SuperTrend: с использованием двух индикаторов SuperTrend, ATR циклов и факторов различных, можно подтвердить направление тренда, механизм двойной проверки позволяет уменьшить ошибочный сигнал.
Подтверждение мощности: MACD-полюсная линия служит в качестве фильтра мощности, подтверждает вход и выход, увеличивает уровень верификации.
Объективный вход и выход: стратегия генерирует сигналы покупки и продажи в зависимости от направления тренда и комбинации динамик, без субъективного интерпретационного пространства.
Автоматизированное управление сделками: встроенные в стратегию комиссии, скольжение и настройка начального капитала, автоматизированное исполнение сделок.
Настраиваемость: все параметры могут быть легко настроены, чтобы адаптироваться к потребностям различных трейдеров и изменяющейся рыночной среде.
Принципы
Стратегия работает по четкому набору правил, основное внимание уделяется направлению тренда, подтвержденному двойными супертрендами, и динамике, выраженной MACD-постными линиями.
Правила участия
Многоголовый вход: два индикатора SuperTrend многоголовы и MACD-постная линия больше 0。
Вход в пустоту: два индикатора SuperTrend пусты и MACD столбик меньше 0 .
Правила игры
Плюс-полюс: любой перевертыш SuperTrend или перевертыш MACD
Плоская позиция: любая из перевернутых сверхтенденций или коррекция MACD-полюса.
Управление сделками
Стратегия использует фиксированный процент комиссий и параметры скольжения.
Встроенная автоматическая функция управления рисками, предотвращает чрезмерное отключение.
Направление сделки
Эта стратегия позволяет проводить множество пустых двунаправленных сделок. Пользователь может выбрать направление торговли в зависимости от собственных рыночных представлений (только много, только пусто или много пусто).
Руководство по применению
Наиболее подходящий для периода времени, когда тенденция очевидна.
Пользователи могут корректировать ATR-циклы, факторы и MACD-параметры SuperTrend в зависимости от необходимости.
По умолчанию
Супертенд 1 ATR цикл:10
Супертенденция 1 фактор:3.0
СуперТренд 2 ATR цикл:20
Супертенденция 2 фактор: 5.0
Период MACD: 12
Продолжительность MACD: 26
Прямые циклы MACD: 9
Соотношение комиссионных: 0.1%
Точка скольжения: 1
Направление торговли: двустороннее
Параметры по умолчанию обеспечивают сбалансированный способ торговли, но могут быть настроены в соответствии с личными предпочтениями.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Подтверждение двойных тенденций снижает количество ложных сигналов
Использование двух индикаторов SuperTrend для проверки тренда позволяет значительно уменьшить ошибочные сигналы, вызванные одним индикатором. Двойной механизм подтверждения повышает стабильность.
- Движущаяся фильтрация MACD повышает точность
В качестве вспомогательного критерия MACD-постная линия отфильтровывает некоторые нежелательные торговые сигналы и повышает точность входа.
- Сильный контроль за отступлением
Сочетание двух трендовых индикаторов помогает контролировать отступление, быстро останавливаясь при смене тренда.
- Высокий уровень автоматизации, без субъективного суждения
Ясные правила входа и выхода, встроенные настройки управления сделками, без необходимости субъективного суждения, снижение человеческой ошибки.
- Настраиваемость и адаптивность
Параметры индикатора могут быть настроены и оптимизированы для различных видов и торговых предпочтений.
Риск и оптимизация
Также существуют следующие риски:
- Трудность многополярной динамической трансформации
Двусторонние пакеты показателей, переход в многомерное пространство относительно сложный, не подходит для рынка с частыми переходами.
- Ограниченные возможности для отвода контроля
При сильных тенденциях стоп-цены могут отстать, а риск расширения может быть снижен.
- Невозможность реагировать на внезапные события
Поскольку не удалось оперативно реагировать на инцидент с черной лебедью, существует большая опасность отвода.
Направление оптимизации:
Оптимизация параметров показателя для различных сортов.
Дополнительные механизмы по удержанию убытков, такие как перемещение убытков, для дальнейшего контроля отмены.
В сочетании с другими показателями, выявление внезапных событий, снижение отступлений.
Подвести итог
В целом, двойная стратегия комбинации SuperTrend и MACD сочетает в себе преимущества отслеживания тенденций и анализа динамики, четкость правил, высокий уровень автоматизации, эффективная фильтрация шумовых торговых сигналов, очень сильная практичность. Но также следует обратить внимание на контроль отклонения и оптимизацию параметров. В целом, эта стратегия является одним из лучших представителей системной торговли тенденциями.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
// Define the strategy settings
// strategy("Dual-Supertrend with MACD - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
// commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
// currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Trading Direction Dropdown
tradeDirection = input.string("both", "Trading Direction", options=["long", "short", "both"])
// MACD Inputs
fast_length = input(12, "Fast Length")
slow_length = input(26, "Slow Length")
signal_length = input(9, "Signal Smoothing")
sma_source = input.string("EMA", "Oscillator MA Type", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string("EMA", "Signal Line MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// MACD Calculation
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, fast_length) : ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, slow_length) : ta.ema(close, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Input Parameters for Supertrend 1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length for Supertrend 1")
factor1 = input.float(3.0, "Factor for Supertrend 1", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 1
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
// Input Parameters for Supertrend 2
atrPeriod2 = input(20, "ATR Length for Supertrend 2")
factor2 = input.float(5.0, "Factor for Supertrend 2", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 2
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
// Combined Conditions
isBullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and hist > 0
isBearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and hist < 0
exitLong = direction1 > 0 or direction2 > 0 or hist < 0
exitShort = direction1 < 0 or direction2 < 0 or hist > 0
// Strategy Entry and Exit based on Trading Direction
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "long")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=isBullish)
strategy.close("Buy", when=exitLong)
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "short")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=isBearish)
strategy.close("Sell", when=exitShort)
bodyMiddle1 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle1, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle1, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
bodyMiddle2 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle2, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle2, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)