Торговая стратегия, основанная на пересечении скользящей средней Халла и индикатора WT
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия в основном объединяет перекрестные сигналы Hull Moving Average и WT, чтобы использовать преимущества своих индикаторов и принимать более точные решения по определению тенденций и выбору времени входа в игру.
Стратегический принцип
Стратегия состоит в основном из пересекающихся сигналов Hull Moving Averages и WT Indicators.
Часть Hull Moving Averages, для определения направления тренда, используется расчет краткосрочной и долгосрочной Hull MA, и заполняется цветом.
Краткосрочный Hull MA = WMA*WMA(n/2) - WMA(n), sqrt(n))
Долгосрочный Hull MA = WMA (n/3)*3 - WMA(n/2), n/2)
WMA - это весовая скользящая средняя. В случае прохождения долгосрочной линии по короткой линии - это позитивный сигнал, в противном случае - это понижающий сигнал.
WT показательная часть, для определения вступления к участию в турнире используется расчет многомерной средней линии WT показателя и наблюдение за пересечением средней линии.
TCI = (Close - EMA(Close,n1)) / (k * STD(Close - EMA(Close,n1),n1))
WT1 = EMA(TCI,n2)
WT2 = SMA(WT1,m)
где TCI представляет собой Trend Composite Index, отражающий степень отклонения цены от средней линии EMA; WT1 представляет собой выравнивание EMA TCI, WT2 представляет собой SMA WT1, m обычно принимается за 4. Когда WT1 проходит через WT2, это многоголовый сигнал, когда WT1 проходит через WT2, это пустой сигнал.
Сочетание трендового суждения Hull MA и перекрестного сигнала WT-индикатора позволяет войти в поле при условии правильного направления тренда.
Анализ преимуществ
Стратегия использует преимущества Hull MA и WT, имея следующие преимущества:
Hull MA, изменяя способ расчета движущихся средних, может быстрее улавливать тенденции изменения цен и эффективно фильтровать рыночный шум, чтобы точно и надежно оценивать тенденции.
WT использует свойства колебаний цен внутри канала, чтобы быстро улавливать переломные моменты и давать более точные торговые сигналы.
Использование обоих методов в сочетании с учетом тенденций и перекрестных сигналов позволяет одновременно контролировать риски в зависимости от силы тренда.
Hull MA smoothing parameter и WT indicator parameter могут быть настроены на заказ и оптимизированы в зависимости от особенностей разновидностей и предпочтений торговли.
Для торговли можно использовать перекрестные сигналы Hull MA или WT индикатора в отдельности или в сочетании с использованием, одновременно с отслеживанием тенденций и перекрестной проверкой.
Можно настроить стратегию стоп-лосс, чтобы эффективно контролировать риски по отдельным сделкам.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
Hull MA и WT показатели имеют некоторую степень неопределенности в отношении цены, что может привести к некоторой задержке, что приведет к недостаточно точному времени входа.
WT-индикаторы легко создают ложные сигналы о многоголовых и пустых спинках, что повышает риск торговли, если они не связаны с тенденционным суждением.
Неправильная настройка параметров также может повлиять на результаты сделки, требуя постоянного тестирования и оптимизации в соответствии с особенностями разновидности.
Стоп-лосс может быть часто активирован во время колебаний тренда, что приводит к определенным потерям в торговле.
Риск может быть оптимизирован и улучшен следующими способами:
Настройка параметров Hull MA и WT, чтобы найти оптимальный баланс. Также можно тестировать другие показатели в сочетании с Hull MA.
Добавление механизмов определения тенденций, чтобы избежать ошибочных сигналов WT, когда нет четких тенденций.
Используйте обратный отсчет и моделирование торгов, чтобы определить оптимальные параметры и установить разумный предел стоп-лосса.
В случае неопределенности трендов, снижайте размер позиции или временно не торгуйте.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Тестируйте различные комбинации скользящих средних и WT, чтобы найти лучшие точки равновесия. Например, KAMA, TEMA и т. д.
Добавление других показателей, таких как волатильность, Bollinger Bands и т. д., повышает точность принятия решений.
Оптимизация параметров, поиск оптимальных комбинаций параметров с помощью отслеживания и моделирования. Можно создать программу оптимизации параметров, чтобы быстро найти оптимальные параметры.
Оптимизация стратегий остановки убытков, таких как использование движущейся остановки, колебательной остановки, остановки на близком и дальнем расстоянии, чтобы снизить вероятность того, что остановка будет вызвана.
Оптимизация стратегии управления позициями, активное снижение частоты торгов и размеров позиций при неопределенности тенденций, снижение риска.
Добавление передовых технологий, таких как машинное обучение, для более интеллектуальных торговых решений и адаптации параметров.
Подвести итог
Стратегия сочетает в себе сквозные характеристики Hull MA с гладкой скользящей средней и WT, а также преимущества определения тенденции и перекрестной проверки. Торговля при условии обеспечения правильного направления позволяет эффективно контролировать риск. Стабильность стратегии и эффективность торговли могут быть дополнительно повышены путем оптимизации параметров, стратегии остановки убытков и управления позицией.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// WT CROSS @author [© LazyBear]
// © pigsq
// @version=5
strategy("Kahlman HullMA / WT Cross Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100)
_1 = input(false, '───────── SP/TP SETTINGS ─────────')
stoploss1 = input(title='Stop Loss On/Off?', defval=true)
stoploss = input.float(5, "Stop Loss", minval = 1, step = 1)/100
takeprofit1 = input(title='Take Profit On/Off?', defval=true)
takeprofit = input.float(10, "Take Profit", minval = 1, step = 1)/100
_2 = input(false, '──────── WT CROSS SETTINGS ────────')
wtcross = input(title='WT Cross On/Off?', defval=true)
wtcross2 = input(title='Change WT Cross Method ( If WT Cross ON )', defval=false)
/// WT CROSS ///
n1 = input(10, 'Channel Length')
n2 = input(21, 'Average Length')
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
r = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * r)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
/// WT CROSS ///
/// HULL TREND WITH KAHLMAN ///
_3 = input(false, '──────── HULLMA SETTINGS ────────')
srchull = input(hl2, 'Source')
lengthhull = input(24, 'Lookback')
gain = input(10000, 'Gain')
kh = input(true, 'Use Kahlman')
hma(_srchull, _lengthhull) =>
ta.wma((2 * ta.wma(_srchull, _lengthhull / 2)) - ta.wma(_srchull, _lengthhull), math.round(math.sqrt(_lengthhull)))
hma3(_srchull, _lengthhull) =>
p = lengthhull / 2
ta.wma(ta.wma(close, p / 3) * 3 - ta.wma(close, p / 2) - ta.wma(close, p), p)
kahlman(x, g) =>
kf = 0.0
dk = x - nz(kf[1], x)
smooth = nz(kf[1], x) + dk * math.sqrt(g / 10000 * 2)
velo = 0.0
velo := nz(velo[1], 0) + g / 10000 * dk
kf := smooth + velo
kf
a = kh ? kahlman(hma(srchull, lengthhull), gain) : hma(srchull, lengthhull)
b = kh ? kahlman(hma3(srchull, lengthhull), gain) : hma3(srchull, lengthhull)
c = b > a ? color.lime : color.red
crossdn = a > b and a[1] < b[1]
crossup = b > a and b[1] < a[1]
p1hma = plot(a, color=c, linewidth=1, title='Long Plot', transp=75)
p2hma = plot(b, color=c, linewidth=1, title='Short Plot', transp=75)
fill(p1hma, p2hma, color=c, title='Fill', transp=55)
/// HULL TREND WITH KAHLMAN ///
/// DATE ///
_4 = input(false, '───────── DATE SETTINGS ─────────')
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=999, title='From Year', minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
/// DATE ///
/// LONG/SHORT CONDITION ///
longCondition = crossup and ta.crossover(wt1,wt2)
longCondition1 = crossup
longCondition2 = crossup and wt1 > wt2
if (wtcross == true ? longCondition : wtcross == false ? longCondition1:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Long")
else if (wtcross2 == true ? longCondition2 : wtcross2 == false ? longCondition:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Long")
shortCondition = crossdn and ta.crossunder(wt1,wt2)
shortCondition1 = crossdn
shortCondition2 = crossdn and wt1 < wt2
if (wtcross == true ? shortCondition : wtcross == false ? shortCondition1:na)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=window(), comment="Enter Short")
else if (wtcross2 == true ? shortCondition2 : wtcross2 == false ? shortCondition:na)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=window(), comment="Enter Short")
/// LONG/SHORT CONDITION ///
/// CLOSE STRATEGY ///
strategy.close("LONG", when=wtcross == true ? shortCondition : wtcross == false ? shortCondition1:na, comment = "Close Long")
strategy.close("SHORT", when=wtcross == true ? longCondition : wtcross == false ? longCondition1:na, comment = "Close Short")
/// EXIT STRATEGY ///
strategy.exit("LONG", when=strategy.position_size > 0, stop=stoploss1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 - stoploss):na, limit=takeprofit1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit):na, comment="Exit Long")
strategy.exit("SHORT", when=strategy.position_size < 0, stop=stoploss1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 + stoploss):na, limit=takeprofit1 == true ? strategy.position_avg_price * (1 - takeprofit):na, comment ="Exit Short")
/// LONG SL/TP LINE ///
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - stoploss) : na, title='Long Stop Loss', color=stoploss1 == true ? color.new(color.red, 0):na, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit) : na, title='Long Take Profit', color=takeprofit1 == true ? color.new(color.green, 0):na, style=plot.style_linebr)
/// LONG SL/TP LINE ///
/// SHORT SL/TP LINE ///
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + stoploss) : na, title='Short Stop Loss', color=stoploss1 == true ? color.new(color.red, 0):na, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - takeprofit) : na, title='Short Take Profit', color=takeprofit1 == true ? color.new(color.green, 0):na, style=plot.style_linebr)
/// SHORT SL/TP LINE ///