DEMA Быстрая стратегия двойной экспоненциальной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия DEMA Fast Binary Moving Average - это стратегия торговли на коротких линиях, основанная на DEMA. Стратегия объединяет гладкость движущихся средних и преимущества быстрого реагирования EMA, чтобы использовать пересечение линий DEMA для захвата тенденций цен на коротких линиях и получения прибыли.
Стратегический принцип
Стратегия основывается на золотых и мертвых торгах на быстром и медленном линиях DEMA для определения сигналов покупки и продажи.
В частности, формулы расчета скоростной линии следующие:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
Расчетная формула для медленной линии:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
В них fastPeriod и slowPeriod представляют собой параметры быстрого и медленного периода соответственно.
Сигнал покупается, когда быстрая линия проходит через медленную, и сигнал продается, когда быстрая линия проходит через медленную.
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
Стратегия определяет конкретные направления торговли в зависимости от пересечения линии DEMA.
Анализ преимуществ
По сравнению с традиционными движущимися средними, DEMA-линия более чувствительна и способна быстрее реагировать на изменения цен. Это позволяет этой стратегии поймать больше возможностей для торговли на коротких линиях.
Кроме того, DEMA-линия одновременно сочетает в себе гладкие свойства движущейся средней, что позволяет отфильтровывать часть рыночного шума, чтобы избежать ошибочных сигналов.
Кроме того, эта стратегия использует комбинацию быстрого и медленного контактов, что позволяет в некоторой степени избежать виртуального пересечения. Различные параметры настройки быстрого и медленного контактов, перекрестные сигналы более надежны.
Таким образом, DEMA быстрое двойное скользящее среднее имеет преимущества быстрого ответа, фильтрации шума, стабильности сигнала и надежности в целом.
Анализ рисков
Несмотря на то, что DEMA-линия более стабильна, чем EMA-линия, все же может возникнуть риск виртуального перекрестка, что приводит к ошибочному сигналу. В связи с этим можно соответствующим образом скорректировать параметры цикла быстрого и медленного линий, чтобы обеспечить достаточную чувствительность и достаточную стабильность.
Кроме того, как стратегия короткой линии торговли, она более чувствительна к затратам на торговлю. Если торговля слишком часто или настройка объема сделки слишком мала, затраты на торговлю могут иметь определенное влияние на прибыль. Поэтому необходимо разумно настроить параметры торговли и контролировать затраты.
В конце концов, ни одна стратегия технических показателей не может полностью избежать возникновения стоп-лосса, и необходимо сочетать это с разумным управлением капиталом, чтобы контролировать риски.
Направление оптимизации
В этой стратегии есть место для оптимизации:
Можно тестировать комбинации различных циклических параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Для подтверждения торговых сигналов, например, RSI, могут быть добавлены другие технические индикаторы, чтобы избежать ошибочных сигналов.
Можно оптимизировать ситуацию с остановкой. Например, можно установить движущуюся остановку для блокировки прибыли и т. Д.
Можно оптимизировать стратегию управления капиталом, например, путем корректировки объема торгов в зависимости от сумм на счетах или внедрения позиций с корректировкой волатильности.
Подвести итог
Стратегия DEMA является более стабильной стратегией коротких линий торговли в целом. Она быстро реагирует, но также имеет определенную способность к сглаживанию. По сравнению с такими показателями, как SMA, эта стратегия может захватить больше возможностей коротких линий.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )