Обзор

Двойной полярный линейный количественный опцион - это стратегия торговли опционами, использующая двойной полярный канал и индикатор RSI для получения торговых сигналов. Эта стратегия обнаруживает, что рынок поворачивается после сильной односторонней ситуации, хотя сигналов меньше, но стоит попробовать. Рекомендуется использовать 5-минутный цикл, каждый раз торгуя 5 K-линий, то есть 25 минут.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует одновременно две группы полярных полос с разными параметрами. Первая группа полярных полос имеет длину параметров 20, стандартное расстояние - 2. Вторая группа полярных полос имеет длину параметров 20, стандартное расстояние - 3.

Сигнал покупки генерируется, когда цена ниже второй группы полюсов и RSI 14 <= 20; сигнал продажи генерируется, когда цена выше второй группы полюсов и RSI 14 > = 80.

Согласно теории полярных полос, цена, превышающая полярные полосы, указывает на большую вероятность обратного направления текущей тенденции. В сочетании с RSI, сигнал о покупке и продаже может повысить эффективность. Использование двойных полярных полос позволяет использовать различные параметры для захвата большего количества возможностей для обратного направления.

Анализ преимуществ

• Использование биполярных полос повышает вероятность поймания возможности поворота.

Эта стратегия использует две группы полярных полос с разными параметрами, что позволяет легче улавливать сигналы обратного движения цены при усилении колебаний. По сравнению с одной полярной полосой, эффективно повышается реализуемость обратной торговли.

• RSI избегает ложных прорывов, фильтрует недействительные сигналы

RSI может эффективно определить, находится ли рынок в состоянии перекупки, отфильтровывая некоторые неэффективные сигналы прорыва. RSI может взаимодействовать с полярной полосой, повышая надежность сигнала.

• Это очень хорошо подходит для того, чтобы запечатлеть резкий поворот событий

Двойные полярные полосы в сочетании с RSI позволяют быстро улавливать возможности для реверса после резкого одностороннего прорыва на рынке. Такие реверсные сигналы имеют большое пространство для прибыли, но не очень часто встречаются, и подходят для торговли опционами.

• Низкая частота сделок, контролируемые выводы

Эта стратегия имеет низкую частоту торговли и позволяет эффективно контролировать снятие с торговли и стоимость скольжения. Не стремиться к высокой частоте торговли также лучше соответствует характеристикам опционов.

Анализ рисков

• Сигналы слабые, возможно длительное отсутствие торгов

Поскольку эта стратегия основана на ловле обратных поворотов, в условиях продолжающегося тренда сигналов может быть меньше. Необходимо нести риск отсутствия торгов в течение определенного периода времени.

• Сигнализация затрудняется при недостаточном колебании

В условиях медленного колебания рынка, цены затрудняются пробиться через полярную полосу, что приводит к недостаточным торговым сигналам. Это требует риска отсутствия торговли в течение некоторого времени.

• Риск неудачи

Направление оптимизации

• Оптимизация параметров поля

Можно тестировать комбинации параметров разной длины и кратности стандартного отклонения, чтобы найти оптимальные параметры для повышения эффективности стратегии.

• Фильтрация на другие показатели

Можно проверить добавление других показателей, таких как MACD, KD и т. Д., чтобы помочь фильтровать торговые сигналы и улучшить качество сигнала.

• Оптимальный выбор опционов

Выбор опционных контрактов в зависимости от рыночных колебаний позволяет максимально эффективно использовать стратегию.

• Выбор оптимального периода торговли

Тестирование позволяет определить оптимальные периоды торговли, избежать недействительных сигналов и повысить эффективность стратегии.

Подвести итог

Двойной полярный линейный количественный вариант стратегии в целом является эффективной стратегии обратного обращения с низкой частотой. Он использует двойную полярную полосу для повышения вероятности захвата, добавление показателя RSI повышает качество сигнала. Но стратегия имеет низкую частоту торговли, невозможность торговли с высокой частотой, а также существует определенный риск обратной неудачи.