Стратегия двойного Боллинджера - это стратегия торговли опционами, которая использует двойные полосы Боллинджера и индикатор RSI для генерации торговых сигналов. Она обнаруживает отклонения рынка после агрессивных односторонних движений.
Стратегия использует два набора полос Боллинджера с различными параметрами одновременно. Первый BB имеет длину 20 и множитель 2. Второй BB имеет длину 20 и множитель 3.
Сигнал покупки генерируется, когда цена закрывается ниже нижней полосы второго BBs и RSI ((14) <= 20. Сигнал продажи генерируется, когда цена закрывается выше верхней полосы второго BBs и RSI))) >= 80.
Согласно теории полос Боллинджера, закрытие за пределами полос указывает на более высокую вероятность обратного тренда. Сочетание с сигналами RSI перекупленности/перепроданности повышает эффективность. Использование двойных BB позволяет получить больше возможностей для обратного тренда с различными параметрами.
Двойные BB увеличивают вероятность поймать сигналы реверсии во время повышенной волатильности.
RSI эффективно оценивает уровни перекупленности/перепроданности, отфильтровывая некоторые недействительные сигналы прорыва.
Двойные BB с RSI могут быстро поймать возможности для обратного движения после агрессивных односторонних движений.
Низкая частота торгов эффективно контролирует затраты на снижение и сдвиг, а также соответствует характеристикам торговли опционами.
Поскольку стратегия сосредоточена на обнаружении перемен, сигналы могут быть редкими во время стойких тенденций.
Когда волатильность низкая, цена может не выйти из диапазонов BB, что приводит к недостаточному сигналу.
Захватывание реверсий сопряжено с риском неудачного реверса. Цена может снова измениться после подачи сигнала, вызывая убытки. Правильное размещение позиций и стоп-лосс могут помочь управлять таким риском.
Испытайте различные комбинации длины и множителя, чтобы найти оптимальные параметры для лучшей производительности.
Проверка добавления MACD, KD и т. д. для фильтрации торговых сигналов и улучшения качества.
Выбирать подходящие опционные контракты в соответствии с волатильностью рынка для максимальной эффективности стратегии.
Тестирование может найти лучшие торговые сессии, чтобы избежать недействительных сигналов и улучшить результаты.
Стратегия двойного Боллинджера является среднеэффективной стратегией низкочастотного среднего реверсии. Она улучшает скорость захвата с двойными BB и качество сигнала с RSI. Но низкочастотная торговля ограничивает высокочастотную торговлю. Существуют также риски неудачных обращений. Дальнейшие улучшения могут быть сделаны с помощью оптимизации и добавления фильтров. Она подходит для квантовых трейдеров, которые ищут устойчивую отдачу от высокочастотной торговли.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)