Торговая стратегия, основанная на полосах Боллинджера и коэффициентах коррекции Фибоначчи
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует бринговые полосы для определения ценового канала и, в сочетании с фибоначевым отступлением, определяет поддерживающие уровни сопротивления для автоматизированной торговли. Стратегия идентифицирует прорывы в бринговых полосах и отслеживает точки отступления, совершая покупки или продажи в зонах высокой вероятности отступления.
Стратегический принцип
Расчет средних, верхних и нижних путей в поясе Бурин
Расчет средней, верхней и нижней полос в SMA и ATR
Брин-канал расширяется и сжимается в зависимости от рыночных колебаний
Расчет фибоначевых отступлений по цене
Возьмите ATR и Fibonacci, умноженное на пропорцию, как пропорцию отступления
Вычисление множественного отступления Фибоначчи на основе средней орбиты
Цены на мониторные приборы вышли на новый уровень
Если цены выходят из строя, подумайте о том, чтобы сделать больше.
Рассчитывайте на потери при снижении цены
Вход и остановка убытков вблизи отступной точки Фибоначчи
Цены вновь переведены в зону отвода фибоначчи
На другой стороне зоны отступления установлена остановка убытков
Анализ преимуществ
Брин-пояса позволяют четко определять диапазон колебаний и тенденции рынка
Фибоначчи отступил, а не захватил ключевые зоны сопротивления
Автоматическая торговля в сочетании с индикаторным сигналом
Возвращение в игру увеличивает шансы на успех и позволяет избежать неудач.
Можно адаптировать параметры к различным периодам и разновидностям
Анализ рисков
Взрыв в поясе Брин может быть ложным, создавая ошибочный сигнал
Нельзя точно предсказать, когда цена вернется к фибоне.
Неправильный выбор точки остановки может увеличить убытки
Слишком большие или слишком маленькие отклонения могут повлиять на эффективность стратегии
Стратегия проваливается, когда параметры нелогичны или рынок продолжает двигаться в направлении
Оптимизация логики определения пояса бурин, большее внимание уделяется количественным показателям, динамическому регулированию зоны отвода и т. Д.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров Брин-полосы для улучшения оценки трендов и сопротивления поддержки
Повышение мощности - показатель эффективности прорывного сигнала
Определение вероятности вызова с помощью машинного обучения
Проверка торговых сигналов в сочетании с более техническими показателями
Разумный выбор параметров в зависимости от особенностей сорта и периода торговли
Своевременная коррекция интенсивности зоны отступления в соответствии с изменяющейся волатильностью
Подвести итог
Эта стратегия объединяет преимущества показателей Брин-Бенда и Fibonacci, идентифицирует направление тенденции и вводит в действие высоковероятные точки отклонения. Снижение эффекта повышения риска может быть достигнуто путем оптимизации параметров, увеличения проверяемых показателей, динамической корректировки зоны отклонения и т. Д.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BBands Fibo", title="Bollinger Bands Fibonacci Ratios", overlay=true)
length = input(20, minval=1, type=input.integer, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
fibo1 = input(defval=1.618, title="Fibonacci Ratio 1")
fibo2 = input(defval=2.618, title="Fibonacci Ratio 2")
fibo3 = input(defval=4.236, title="Fibonacci Ratio 3")
fiboBuyReverse = input(false, title = "Use Reverse Buy?")
fiboBuy = input(options = ["Fibo 1", "Fibo 2", "Fibo 3"],defval = "Fibo 1", title="Fibonacci Buy")
fiboSellReverse = input(false, title = "Use Reverse Sell?")
fiboSell = input(options = ["Fibo 1", "Fibo 2", "Fibo 3"],defval = "Fibo 1", title="Fibonacci Sell")
sma = sma(src, length)
atr = atr(length)
ratio1 = atr * fibo1
ratio2 = atr * fibo2
ratio3 = atr * fibo3
upper3 = sma + ratio3
upper2 = sma + ratio2
upper1 = sma + ratio1
lower1 = sma - ratio1
lower2 = sma - ratio2
lower3 = sma - ratio3
plot(sma, style=0, title="Basis", color=color.orange, linewidth=2, offset = offset)
upp3 = plot(upper3, transp=90, title="Upper 3", color=color.teal, offset = offset)
upp2 = plot(upper2, transp=60, title="Upper 2", color=color.teal, offset = offset)
upp1 = plot(upper1, transp=30, title="Upper 1", color=color.teal, offset = offset)
low1 = plot(lower1, transp=30, title="Lower 1", color=color.teal, offset = offset)
low2 = plot(lower2, transp=60, title="Lower 2", color=color.teal, offset = offset)
low3 = plot(lower3, transp=90, title="Lower 3", color=color.teal, offset = offset)
fill(upp3, low3, title = "Background", color=color.new(color.teal, 95))
targetBuy = fiboBuy == "Fibo 1" ? upper1 : fiboBuy == "Fibo 2" ? upper2 : upper3
targetBuy := fiboBuyReverse == false ? targetBuy : fiboBuy == "Fibo 1" ? lower1 : fiboBuy == "Fibo 2" ? lower2 : lower3
buy = low < targetBuy and high > targetBuy
targetSell = fiboSell == "Fibo 1" ? lower1 : fiboSell == "Fibo 2" ? lower2 : lower3
targetSell := fiboSellReverse == false ? targetSell : fiboSell == "Fibo 1" ? upper1 : fiboSell == "Fibo 2" ? upper2 : upper3
sell = low < targetSell and high > targetSell
strategy.entry("Buy", true, when = buy)
strategy.entry("Sell", false, when = sell)