Краткосрочные торговые стратегии, основанные на следовании тренду
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия позволяет коротко торговать с учетом убытков, идентифицируя сильные тенденции и благоприятные моменты. Стратегия отслеживает тенденционные сигналы, по которым цены преодолевают простые движущиеся средние, своевременно останавливая убытки при отклонении от RSI в перекупленной и перепроданной зоне, чтобы улавливать краткосрочные падения цен.
Стратегический принцип
Вычисление многоциклической простой скользящей средней
SMA с 9-дневной, 50-дневной и 100-дневной линиями
Пересечение короткой циклической линии через длинную циклическую линию для определения направления тенденции
RSI показывает, что мы перекупаем и перепродаем
RSI на 14 циклов
RSI выше 70 означает перекуп, ниже 30 - перепродажу
Вход на рынок, когда цена пересекает 9-дневную линию
Если цены вверх, они пересекают девятидневную линию
В результате цены снизились до уровня 9-й линии.
RSI отклоняется от THENJournal, когда формируется стоп-стоп
RSI отклоняется от ценового эффекта
RSI останавливается при достижении установленного параметра
Анализ преимуществ
Следить за краткосрочными тенденциями, подходит для высокочастотных торгов
Портфель скользящих средних определяет направление тренда, чтобы избежать ошибочных сделок
RSI показывает, как правильно распознать момент и эффективно контролировать риски
Гибкий стоп-стоп, блокировка коротких линий прибыли
Повышение стабильности стратегии в сочетании с показателями
Анализ рисков
Некоторые эксперты считают, что в этом случае можно ошибиться, поймав высокие или низкие тренды.
RSI создает ложные сигналы, увеличивая убытки
Неправильно настроенные параметры стоп-стоп, которые уменьшают прибыль или увеличивают убытки
Слишком высокая частота сделок увеличивает расходы и проскальзывание
Влияние параметров на эффективность стратегии
Настройка параметров оптимизации, строгое остановка, учет контроля затрат
Направление оптимизации
Тестирование различных комбинаций скользящих средних для оптимизации результатов.
Рассматривайте другие индикаторы, такие как STOCH, для проверки сигналов RSI
Включение машинного обучения в оценку эффективности прорыва
Настройка параметров для разных сортов и периодов торговли
Оптимизация логики стоп-стоп для динамического слежения
Рассмотрение возможности интеграции автоматических механизмов перенаправления
Подвести итог
Стратегия объединяет преимущества среднелинейных и RSI показателей для реализации консервативной стратегии торговли на коротких линиях. Стратегия может быть усовершенствована и адаптирована к изменениям рынка с помощью оптимизации параметров, проверки сигналов, контроля риска и т. Д.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Scalping On Trend',title='Maximized Scalping On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_mid= sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input (100))
//Trend situation
Bullish= cross(close, movingaverage_fast)
Momentum = movingaverage_mid > movingaverage_slow
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and Momentum and RSI > 50)
//Exit
TP = input(70)
SL =input(30)
longTakeProfit = RSI > TP
longStopPrice = RSI < SL
strategy.close("long", when = longStopPrice or longTakeProfit and window())
plot(movingaverage_fast, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_mid, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)