Клонировать Инь Ян Количественная Торговая Стратегия
ChaoZhang
Обзор
Стратегия количественной торговли клонирования ионизации - это стратегия торговли короткой линией, основанная на количественной и ценовой зависимости в течение суток. Эта стратегия использует информацию о количественной ионизации торговли акциями в течение суток в сочетании с сигналом подтверждения количества для осуществления операций короткой линии с низким риском.
Стратегический принцип
Эта стратегия создает блок Ренко, рассчитывая ежедневные цены открытия, закрытия, максимума и минимума акций в сочетании с индикатором ATR.
В частности, сначала стратегия рассчитывает цену открытия o2 и цену закрытия c2 для блока Ренко. Если o2c2, то это означает отрицательную линию. Когда солнечная линия переходит в отрицательную линию, это дает сигнал продажи, а когда отрицательная линия переходит в солнечную линию, это дает сигнал покупки.
Для фильтрации фальшивых прорывов стратегия также учитывает количество циклов предыдущих солнечных и солнечных линий, и если большее количество солнечных циклов, то сигнал более надежный. Кроме того, стратегия также устанавливает логику остановки убытков после покупки и продажи.
Стратегические преимущества
С помощью блоков Renko удалось отфильтровать рыночный шум, и торговые сигналы стали более четкими.
Смешанная энергетическая зависимость, предотвращающая риск ложного прорыва.
Модель DAPM проста, эффективна и подходит для коротких операций в течение суток.
Настраиваемые ATR-параметры регулируют частоту торгов.
Настраиваемые стратегии сдерживания убытков оптимизируют управление рисками.
Анализ рисков
В то же время, по-прежнему существует опасность фальшивых взломов, которые не имеют четкой тенденции.
Неправильная настройка параметров Renko может привести к пропуску тренда или увеличению частоты торгов.
Слишком маленькая стоп-стоп может привести к незначительным убыткам, которые могут быть отброшены.
Направление оптимизации
Можно рассмотреть возможность фильтрации сигналов в сочетании с другими техническими показателями.
Можно рассмотреть возможность добавления функции мобильного стоп-потери или отслеживания стоп-потери.
Оптимизируемые тесты для различных сортов.
Можно рассматривать комбинацию различных временных циклов для проведения многократных торговых операций.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является очень практичной стратегией торговли короткой линией. Она использует количественные и ценовые отношения для эффективной фильтрации и может захватить ключевые точки вверх и вниз по короткой линии. В то же время, необходимо обратить внимание на разумную параметровую настройку, а также на соответствующую стратегию управления риском и остановки убытков, что значительно повышает стабильность и прибыльность стратегии.
/*backtest
start: 2022-09-26 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
// © dman103
strategy(title="Renko Strategy V2", shorttitle="Renko Strategy V2", overlay=true,precision=3, commission_value=0.025, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)
// Version 2.0 of my previous renko strategy using Renko calculations, this time without Tilson T3 and without using security with Renko to remove repaints!
// Seems to work nicely on cryptocurrencies on higher time frames.
//== Description ==
// Strategy gets Renko values and uses renko close and open to trigger signals.
// Base on these results the strategy triggers a long and short orders, where green is uptrending and red is downtrending.
// This Renko version is based on ATR, you can Set ATR (in settings) to adjust it.
// == Notes ==
// Supports alerts.
// Supports backtesting time ranges.
// Shorts are disabled by default (can be enabled in settings).
// Link to previous Renko strategy V1: https://www.tradingview.com/script/KeWBWLGT-Renko-Strategy-T3-V1/
//
// Stay tuned for version V3 in the future as i have an in progress prototype, Follow to get updated: https://www.tradingview.com/u/dman103/#published-scripts
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Trade Range ----------------', type=input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2099, title = "To Year", minval = 2010)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create
settings = input(true, title='---------------- Settings ----------------', type=input.bool)
allow_short = input(false,title="Allow Short")
atr_len = input(10,"ATR Length")
atr = atr(atr_len)
// Thanks to renko snippet calculations from @RafaelZioni https://www.tradingview.com/script/2vKhpfVH-Renko-XZ/
Renko1() =>
p1 = 0.0
p1 := close > nz(p1[1]) + atr ? nz(p1[1]) + atr : close < nz(p1[1]) - atr ? nz(p1[1]) - atr : nz(p1[1])
p1
Renko2() =>
p2 = 0.0
Br_1 = Renko1()
p2 := Renko1() != Renko1()[1] ? Br_1[1] : nz(p2[1])
p2
Renko3() =>
p3 = 0.0
p3 := open > nz(p3[1]) + atr ? nz(p3[1]) + atr : open < nz(p3[1]) - atr ? nz(p3[1]) - atr : nz(p3[1])
p3
Renko4() =>
open_v = 0.0
Br_2 = Renko3()
open_v := Renko3() != Renko3()[1] ? Br_2[1] : nz(open_v[1])
open_v
o2 = Renko4()
c2 = Renko1()
l2 =low
h2 = high
//=== Plotting ===
crossPlot= 0.0
if (o2 < c2)
crossPlot :=o2
else
crossPlot := o2
// Used to make sure that even if o2 and c2 are equal, the result (short or long) will be based on previous trend.
bars_since_up=barssince(o2 < c2)
bars_since_down=barssince(o2 > c2)
go_long= (bars_since_up<bars_since_down) and o2<c2
go_short = (bars_since_up>bars_since_down) and o2>c2
plotColor = go_long and o2<c2 ? color.green : go_short and o2>c2? color.red : color.white
plot(crossPlot, color = plotColor, style = plot.style_circles, linewidth = 2,join=true)
changeCond = plotColor != plotColor[1]
//=== Buy/Sell ===
closeStatus = strategy.openprofit > 0 ? "win" : "lose"
long_entry = plotColor == color.green and window() and changeCond
long_exit_entry = plotColor == color.red //or (allow_alternative_sl and close < low_result )
short_entry = plotColor == color.red and window() and changeCond
short_exit_entry = plotColor == color.green // or (allow_alternative_sl and close > high_result )
strategy.entry("long", true, when = long_entry)
strategy.close("long",when=long_exit_entry,comment=closeStatus)
if (allow_short)
strategy.entry("short",false, when = short_entry)
strategy.close("short",when=short_exit_entry,comment=closeStatus)
//=== Alerts ===
alertcondition(go_long and changeCond , title='Renko Buy Signal', message='Renko Revered to Buy Signal')
alertcondition(go_short and changeCond , title='Renko Sell Signal', message='Renko Revered to Sell Signal')