Гибкая стратегия краткосрочной торговли стоп-лосс на основе индикатора Stochastic

Обзор

Эта стратегия основана на Stochastic oscillator, который определяет состояние перекупа и перепродажи на рынке, в сочетании с принципом эластичного остановки для краткосрочной торговли. Делайте больше, когда золотой форк на стохастическом индикаторе, делайте пустое, когда мертвый форк, и в то же время установите эластичный остановку на основе предыдущих опорных точек, чтобы одновременно контролировать риск, гарантируя прибыль.

Стратегический принцип

Принципы участия

Стохастический осциллятор включает в себя% K-линии и% D-линии. Когда % K-линия прорывает% D-линию снизу вверх, это золотое форкирование, и вы делаете больше; когда% K-линия прорывает% D-линию снизу вверх, это мертвое форкирование, и вы делаете пустое.

В частности, в случае золотой форки стохастического индикатора, если линейная величина %K меньше 80 ((не перекупается), то делают больше; в случае мертвой форки стохастического индикатора, если линейная величина %K больше 20 ((не перекупается), то делают больше.

GoLong=crossover(k,d) and k<80 
GoShort=crossunder(k,d) and k>20

Принцип остановки

Эта стратегия использует метод гибкого остановки и устанавливает стоп-цену в соответствии с центральными точками предыдущего периода. Код:

piv_high = pivothigh(high,1,1)
piv_low = pivotlow(low,1,1)

stoploss_long=valuewhen(piv_low,piv_low,0) 
stoploss_short=valuewhen(piv_high,piv_high,0)

Если цена пробивается через центральную точку, то она выходит из позиции, что приводит к тому, что стойкость стоп-цены поднимается вслед за изменением в центральной точке.

Кроме того, цена стоп-лосса также учитывает минимальную и максимальную цены за текущий период, чтобы еще больше оптимизировать позицию стоп-лосса, как показано ниже:

if GoLong 
    stoploss_long := low<pl ? low : pl
if GoShort  
    stoploss_short := high>ph ? high : ph   

Стратегические преимущества

1. Используйте стохастический индикатор, чтобы оценить состояние рынка сверхпокупок и сверхпродаж, и избежать преследования высоких и низких значений.

2. применение принципа гибкого остановки, позволяющего оптимизировать положение остановки в зависимости от изменения рынка;

3. Снижение убытков в сочетании с прорывом в центральных точках позволит сделать их более эффективными;

4. С учетом наивысшей минимальной цены на данный момент, оптимизируйте стоп-лосс, чтобы сделать стоп-лосс более точным.

Риски и решения

1. Стохастический индикатор рискует подать ложный сигнал

   • Решение: подтверждение в сочетании с другими показателями, чтобы избежать ошибок

2. Риск увеличения убытков в результате взлома стоп-лома

   • Решение: уменьшить разрыв или использовать Chandelier Exit

3. Риск увеличения сборов за частые транзакции

   • Решение: надлежащее смягчение условий входа и сокращение числа сделок

Оптимизация

1. Оптимизация стратегий по прекращению убытков, например, использование Chandelier Exit, мобильного прекращения убытков, колебательного прекращения убытков

2. Оптимизация входных условий в сочетании с другими показателями, чтобы избежать ложных сигналов Stochastic

3. Оптимизация тормозных способов, таких как использование движущихся тормозов, колебательных тормозов и т. д., для достижения более высокой рентабельности тормоза

4. Добавление управления позицией, например, фиксированного количества за единицу, фиксированной доли инвестиций и т.д., чтобы контролировать индивидуальный риск

5. Настройка параметров оптимизации, таких как число K, D, циклы сглаживания и т. Д., для настройки параметров на различные рынки

Подвести итог

Эта стратегия использует Stochastic индикатор для определения перекупа и перепродажи и использует гибкий метод остановки для управления рисками. У стратегии есть преимущества, такие как избежание преследования высоких и низких, эффективное остановка, но также существует определенный риск ложного сигнала. В будущем эта стратегия может быть усовершенствована путем оптимизации условий входа, стратегии остановки, методов остановки и управления рисками.