Автоматическая торговля на основе торговой стратегии STOCH

Эта стратегия разработана на основе STOCH, простой автоматической торговой системы. Эта стратегия подходит для таких рынков, как иностранные валюты, фондовые индексы, товары, а также может быть расширена на рынки акций и криптовалют.

Обзор стратегии

Эта стратегия использует STOCH-индикатор, чтобы идентифицировать состояние перекупа и перепродажи, в сочетании с PIVOT-точкой, чтобы установить стоп-позицию для отслеживания тенденции. Когда STOCH-индикатор показывает перекупа и перепродажу, выполняется много операций по ликвидации; стоп-потери расположены вблизи PIVOT-точки в тот же день, что позволяет эффективно контролировать риск; частично стоп-стоп устанавливается для закрытия части позиций после определенной прибыли.

Стратегический принцип

Стратегия использует STOCH индикатор с быстрой линией %K и медленной линией %D для реализации золотых форков и мертвых форков. Конкретная логика заключается в том, чтобы совершать много операций, когда линия%K нарушает линию%D снизу вверх; совершать пробелы, когда линия%K нарушает линию%D снизу вверх. Таким образом, можно захватить состояние перекупа и перепродажи.

Для контроля риска, долгое положение с большим стоп-подом, установленным вблизи наименьшей точки PIVOT в тот день, и пустое положение с пустым стоп-подом, установленным вблизи наивысшей точки PIVOT в тот день, может эффективно блокировать риск.

Частичная логика хранения заключается в том, что после открытия позиции при определенном уровне прибыли закрывается 50% позиции. Таким образом, оптимизируется эффективность использования средств.

В целом, это стратегия, которая является точкой, когда Capture перекупает, Control контролирует риски, Optimize использует средства эффективно. Можно сказать, что это органическое сочетание Capture, Control и Optimize.

Стратегические преимущества

• Использование индикатора STOCH позволяет эффективно улавливать сверхпокупки и сверхпродажи, а также контролировать риск с помощью точки PIVOT, что позволяет полностью контролировать риск торговли.

• Механизм частичного остановки позволяет оптимизировать эффективность использования капитала. Используется метод частичного ликвидации, который обеспечивает частичную прибыль, но также сохраняет последующее поле для прибыльности.

• Параметры стратегии могут быть настроены, и трейдер может скорректировать параметры в соответствии с рыночными и рисковыми предпочтениями, чтобы обеспечить гибкое использование стратегии.

• Логика стратегии очень проста, понятна, легко понять и освоить, подходит для использования различными трейдерами. Код интуитивно прост в чтении, легко модифицировать и обслуживать.

Стратегический риск

• В качестве стратегии отслеживания тенденций, они могут оказаться в затруднительном положении и не принести прибыли.

• STOCH может создавать ошибочные сигналы, вызывающие ненужные торговые действия. Следует соответствующим образом фильтровать сигналы, чтобы избежать бесполезной торговли.

• Стоп-стоп находится близко к центральной точке дня, может быть слишком близко после прорыва, следует увеличить стоп-дистанцию.

• Некоторые параметры стратегии, такие как длина периода, должны быть скорректированы в зависимости от различных рынков, иначе это может повлиять на эффективность стратегии.

• Отзыв основан только на исторических данных, и не может гарантировать будущую производительность.

• Автоматическая торговая система должна обеспечивать стабильность сервера, чтобы избежать проблем с подключением, которые могут привести к неисправности торгов.

Направление оптимизации стратегии

• Можно вводить фильтры на тренды, чтобы избежать слепой торговли, когда тренд неизвестен. Например, включить индикатор MA, чтобы определить направление тренда.

• Можно добавить мониторинг объемов сделок, такие как отпуск, пустой отпуск и т. д., фильтровать ложные прорывы.

• Можно корректировать параметры в зависимости от разных сортов и циклов, оптимизируя эффективность стратегии. Например, можно корректировать параметры STOCH.

• Можно рассмотреть возможность включения алгоритмов машинного обучения, использования моделей обучения большим объемам данных, автоматической оптимизации параметров.

• Можно установить убыточное соотношение, чтобы ввести контроль риска и избежать крупных убытков.

• Дополнительные условия могут быть добавлены для фильтрации времени входа в рынок и повышения вероятности выигрыша стратегии. Например, введение базовой модели акций.

Подвести итог

В целом, эта стратегия использует более простой и интуитивно понятный метод отслеживания тенденций, чтобы идентифицировать перекуп и перепродажу с помощью индикатора STOCH, а также включает в себя PIVOT-стоп-лосс для контроля риска, а также вводит частичные стопы для оптимизации эффективности капитала. Строение из трех уровней Capture, Control и Optimize создает более полную автоматическую торговую систему.