Торговая стратегия на основе DMI и скользящей средней

Обзор

Стратегия идентифицирует направление тренда в сочетании с трендовым индикатором DMI и движущейся средней для подачи сигналов о покупке и продаже. Стратегия создает торговый сигнал, когда DMI показывает, что предложение вступило в состояние тренда, а движущаяся средняя подтверждает направление тренда.

Стратегический принцип

Стратегия основана на двух показателях:

1. DMI включает в себя DMI+ и DMI-, используемые для идентификации наличия и направления тренда. Когда DMI+ выше DMI-, указывается на повышение; когда DMI- выше DMI+, указывается на снижение.

2. Движущаяся средняя, обычно выбираемая средняя от 15 до 50 дней, используется для определения направления ценовой тенденции. Когда цена выше (ниже) движущейся средней, она показывает тенденцию к росту (снижению).

Сначала стратегия рассчитывает ДМИ+, ДМИ- и движущиеся средние. В то время как ДМИ показывает состояние тренда ((ДМИ+ выше ДМИ- или ДМИ- выше ДМИ+), в то же время, если движущаяся средняя также подтверждает направление тренда, то создается торговый сигнал.

• Когда DMI+ пересекает DMI- и цена пересекает скользящую среднюю, делайте больше;
• При использовании DMI+ на DMI- и переходе цены вниз по движущейся средней, сделайте пробел.

В этой стратегии также добавлена опция обратного ввода. После включения обратного ввода, сигналы опережения и пустоты будут обратными.

Анализ преимуществ

Такая стратегия, объединяющая трендовые и трендовые индикаторы, позволяет повысить надежность сигналов, используя преимущества обоих показателей в качестве взаимодополняющих.

Преимущество DMI заключается в том, что он позволяет быстро идентифицировать тренды. В то время как движущаяся средняя может отфильтровывать часть шума, подтверждая направление тренда.

Кроме того, в стратегию добавлена опция поворота, которая позволяет выбирать позитивную или негативную торговлю в зависимости от фактических потребностей. Это увеличивает гибкость стратегии.

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии:

1. При переходе в тренд может возникнуть ошибочный сигнал, что может привести к убыткам. Для этого необходимо скорректировать параметры или установить стоп-лосс, чтобы контролировать риск.

2. Формирование тренда занимает определенное время, в течение которого стратегия подвержена воздействию ценовых колебаний, создавая ошибочные сигналы. Для фильтрации такого шума можно соответствующим образом скорректировать DMI и параметры промежуточного периода движущейся средней.

3. В обратном порядке торговля рискует увеличить убытки при регрессии. При запуске обратного пути необходимо контролировать долю одиночных убытков или использовать движущийся стоп для блокировки части прибыли.

4. При разных породах и разных временных периодах параметры требуют переоптимизации. Прямое воспроизведение параметров может быть неэффективным при использовании в других породах или периодах.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Тестирование различных циклических параметров скользящих средних и нахождение оптимальной комбинации параметров для преобразования тенденции сцепления.

2. Тестирование параметров цикла сглаживания DMI, кратковременный обратный шум, возникающий в фильтрующей тенденции.

3. Оценить разницу между эффективностью включенной обратной опции и торговли по умолчанию в историческом отслеживании и выбрать более оптимальный вариант.

4. Включение стратегий остановки убытков, таких как движущиеся остановки, временные остановки, преодоление остановки убытков и т. Д., Чтобы контролировать одиночные потери.

5. Оценить эффективность оптимизации параметров различных сортов и циклов, оптимизировать комбинацию параметров.

6. Фильтрация в сочетании с другими индикаторами, такими как сильный и слабый RSI, позволяет избежать ошибочных сигналов в локальных критических точках.

Подвести итог

Эта стратегия объединяет преимущества обоих показателей - динамического трендового индикатора DMI и движущейся средней, чтобы войти в игру раньше, когда формируются тенденции, и избежать заключения в шоковых ситуациях. Опция обратной торговли также увеличивает гибкость стратегии.