Краткосрочные торговые стратегии, основанные на разнице цен закрытия

Обзор

Стратегия позволяет совершать короткие сделки, анализируя двухдневную разницу в цене закрытия, чтобы определить направление движения цен в будущем. Стратегия проста, интуитивно понятна, проста в реализации и подходит для коротких трейдеров.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в сравнении сегодняшней и вчерашней цены закрытия.

1. Расчет разницы между сегодняшней и вчерашней ценой закрытия
2. Если разница выше установленной отметки, то сегодняшние цены выросли по сравнению с вчерашними, и вы сделали больше;
3. Если разница меньше установленного отрицательного порога, то сегодняшняя цена снизилась по сравнению с вчерашней, что привело к дефолту;
4. В противном случае, оставайтесь на вчерашних позициях.

Ключ здесь заключается в том, чтобы установить разумный порог. Если вы установите слишком большой порог, вы пропустите небольшие колебания цен; если вы установите слишком маленький порог, вы будете вызывать множество нерациональных сделок из-за нормальных колебаний. Стратегия использует регулируемый дизайн порога, по умолчанию 0.004, с длиной шага 0.001, который можно тестировать на основе исторических данных, чтобы выбрать подходящий порог.

В целом, стратегия фиксирует изменения цены между двумя последовательными торговыми днями, фильтруя нормальные колебания через отклонение от цены, чтобы определить направление возможных будущих ценовых тенденций, чтобы совершить короткую торговлю.

Стратегические преимущества

• Простые, интуитивные, понятные и реалистичные.
• Снижение порога опыта без сложных технических показателей
• Использование цены закрытия, эффективное фильтрация белого шума, повышение стабильности сигнала
• Настраиваемый дизайн, оптимизирующий поиск оптимальных параметров
• Для краткосрочной торговли, быстрого отслеживания изменения цен
• Работает в различных рыночных условиях

Стратегический риск

• Вероятность закрытия цены на рынок, которая может пропустить изменения цены
• Опираясь на один показатель, можно упустить важную информацию
• Неправильно установленный порог может привести к ошибочным сигналам.
• Частые короткие линии, возможные высокие расходы на транзакции
• Необходимо внимательно следить и своевременно менять параметры

Для того, чтобы справиться с этими рисками, можно рассмотреть:

1. В сочетании с другими показателями, такими как объем сделок, повышается точность сигналов
2. Добавление логики стоп-лостара для контроля одноразовых потерь
3. Оптимизация параметров, улучшение качества сигнала
4. Удлинение торгового цикла и снижение частоты операций
5. Увеличение управления позициями для повышения прибыльности

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Многочисленные временные периоды- параметры стратегии отсчета с использованием разных временных циклов (солнечный, 4-часовой, 1-часовой и т. д.), выбор оптимальных временных циклов и параметров.

2. В сочетании с показателями волатильности- Добавление индикаторов, учитывающих волатильность цен, таких как ATR, позволяет лучше создавать динамические пороги.

3. Присоединение логики стоп-лоста- Установка разумных стоп-стопов для контроля одноразовых потерь.

4. Оптимизация управления позициями- оптимизация размеров позиций и правил для создания складов, чтобы увеличить прибыль при одновременном обеспечении устранения убытков;

5. Учитывайте стоимость сделки- Включение в отсчет расходов на транзакции, таких как комиссионные, скользящие точки, чтобы сделать отсчет более реальным.

6. Внедрение машинного обучения- Применение алгоритмов машинного обучения для извлечения большей информации и создания более мощных торговых сигналов.

Подвести итог

Эта стратегия основана на ценовых различиях в конце и определяет будущие ценовые тенденции, используя простые интуитивные идеи для разработки стратегии торговли короткими линиями. Эта стратегия легко реализуема, подходит для коротких операций, но может быть определенный риск потери.