Торговая стратегия на основе адаптивной скользящей средней Ehlers MESA

Обзор

Эта стратегия основана на адаптированном движущемся среднем Ehlers MESA и предназначена для трендового трейдинга, следующего за двумя пересечениями средних значений. При пересечении медленной линии на быстром направлении выделяется больше, а при пересечении медленной линии на нижнем направлении - меньше, что относится к типичной стратегии пересечения двух движущихся средних значений.

Стратегический принцип

В основе этой стратегии лежит вычисление двух адаптивных движущихся средних: линии MAMA и линии FAMA.

alpha = fl / dphase 
alpha = iff(alpha < sl, sl, iff(alpha > fl, fl, alpha))
mama = alpha*src + (1 - alpha)*nz(mama[1])

где fl - быстрое ограничение, sl - медленное ограничение, dphase - фазовое расхождение. alpha - динамическая настройка в соответствии с фазовым расхождением, реализующая адаптивные сглаживающие параметры.

Формула вычисления FAMA-линии выглядит следующим образом:

fama = .5*alpha*mama + (1 - .5*alpha)*nz(fama[1]) 

Линия FAMA - низкопроницаемая плавная линия линии MAMA.

Стратегия производит торговый сигнал, сравнивая величину линии MAMA и линии FAMA, чтобы определить, находится ли она в восходящем или нисходящем тренде.

Анализ преимуществ стратегии

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используя адаптивные скользящие средние, параметры будут автоматически корректироваться в соответствии с изменениями рынка, без необходимости установки фиксированных параметров.

2. Добавление низкопроницаемого фильтра FAMA, который может отфильтровывать ложные прорывы.

3. Используя дизайн с двумя движущимися средними, можно отслеживать тенденции средней длины рынка.

4. Логика стратегии проста и понятна, легко понять и изменить.

5. Визуализированный индикатор интуитивно понятен, поэтому можно четко видеть торговые сигналы.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Двухлинейная кросс-стратегия способна создавать многократные торговые сигналы, рекомендуется надлежащим образом контролировать интервалы и отступления.

2. Вычисление MAMA и FAMA-линий является сложным, неправильная установка параметров может привести к искажению кривой.

3. Параметры адаптации могут привести к переоптимизации и требуют совместной проверки других технических показателей.

4. Двухлинейный перекресток имеет временную задержку и может пропустить переходный момент.

5. Необходимо обратить внимание на риск ущерба, связанного с ложными взломами.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Оптимизируйте параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров быстрого и медленного ограничения.

2. Увеличение стратегии по удержанию убытков, строгий контроль за убытками.

3. В сочетании с другими индикаторами фильтруют сигналы, такие как MACD, RSI и т. д., чтобы избежать ложных прорывов.

4. Повышение индексов трендового анализа, избегание контрастной торговли.

5. Оптимизация входных ритмов, регулирование требований к промежуткам между двумя перекрестными линиями, снижение слишком частого обращения.

6. Оптимизируйте стратегию остановки, используя различные методы остановки в зависимости от силы тренда.

7. Тестирование различий в параметрах различных сортов, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

Подвести итог

Эта стратегия overall является типичной стратегией для отслеживания тенденций, используя адаптированную подвижную среднюю Ehlers MESA для создания визуального индикатора и создания торгового сигнала в двухлинейном перекрестном режиме. У стратегии есть преимущества, такие как адаптация параметров, гиперволновое ложное прорыв, визуализация, а также риски, такие как задержка времени и многократная торговля. В будущем можно улучшить стратегию с точки зрения оптимизации параметров, стратегии остановки убытков, фильтрации сигналов и т. Д.