Двусторонняя торговая стратегия входа и выхода RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует RSI, чтобы определить тенденцию рынка, и посылает торговые сигналы в зонах перепродажи, чтобы поймать короткие корректирующие движения рынка. Она одновременно сочетает в себе показатель равновесия и логику стоп-стоп, чтобы отфильтровать торговые сигналы и контролировать риск.
Стратегический принцип
Рассчитайте значение RSI ((14) и установите линию сверхпокупа 67, линию сверхпродажи 44.
Когда RSI пересекает линию сверхпокупа, появляется сигнал продажи; когда RSI пересекает линию сверхпродажи, появляется сигнал покупки.
Наложенная средняя линия фильтрации, только когда цена закрытия ниже средней стоимости вчерашнего дня, будет посылать сигнал о покупке и продаже на RSI; только когда цена закрытия выше средней стоимости вчерашнего дня, будет посылать сигнал о покупке на RSI.
Настройка логики стоп-стоп. Можно выбрать стоп-стоп с фиксированным числом точек или стоп-стоп в соответствии с значениями RSI.
Анализ преимуществ
Используйте RSI для определения перекупа и перепродажи, чтобы уловить возможность корректировки короткой линии.
Фильтрация в сочетании с равномерной линией, чтобы избежать обратной операции в трендовых ситуациях.
Настройка стоп-стоп-убытков, контроль одиночных потерь.
Например, в Китае, где добыча нефти и нефтепродуктов достигает более чем 50% от общего объема потребления, на сегодняшний день не наблюдается никакой рецессии.
Риски и решения
RSI имеет отсталость и может иметь отклонения, приводящие к ложным сигналам. Решение - это соответствующая корректировка параметров или использование их в комбинации с другими показателями.
Фиксированный стоп может быть слишком большим или слишком маленьким. Можно выбрать более гибкий trailing stop или динамический стоп.
Фиксированная остановка может быть преждевременной или с небольшим количеством остановочных точек. Можно рассматривать остановку в зависимости от значения RSI или ATR.
Неспособность эффективно отфильтровывать волатильность тренда, которая может привести к частым открытиям позиций и убыткам. Можно соответствующим образом изменить параметры RSI или добавить другие условия отфильтрования.
Направление оптимизации
Тестирование эффективности показателя RSI с различными периодами.
Настройка параметров RSI для тестирования различных линий сверхпокупа и сверхпродажи.
Попробуйте различные типы скользящих средних или другие фильтрующие показатели.
Испытание эффекта фиксированной тормозной остановки и динамической тормозной остановки.
Оптимизация значения стоп-стоп-лосса, чтобы они соответствовали законам рыночных колебаний.
Новые условия фильтрации входа в поле для предотвращения открытия позиций при землетрясениях.
Для улучшения качества сигнала следует рассмотреть возможность использования нескольких временных циклов для проверки.
Подвести итог
Эта стратегия использует RSI, чтобы определить перекуп и перепродажу, а также для двусторонней торговли в сочетании с равновесием и стоп-стоп-убытком. Эта стратегия позволяет в краткосрочной перспективе уловить рыночные шансы на обратный оборот.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//© профешинил хомячело
//@version = 4
strategy("RSI Strategy Professional Хомячело", overlay=false)
length = input( 14 )
overSold = input( 44 )
overBought = input( 67 )
price = open
rsi = rsi(price, length)
band1 = hline(overSold, "overSold12", color=#C0C0C0)
band0 = hline(overBought, "overBought12", color=#C0C0C0)
plot(rsi, "RSI", color=color.red)
fill(band1, band0, color=color.black, transp=90, title="Background")
src = close
a = sma(src, 1)
aaa = strategy.opentrades + 1
n = input(defval = 0.0576923077, title = "AvgPrice - n")
//n = 0.0576923077
buysignal = crossover(rsi, overSold) and (a < (strategy.position_avg_price - n) or strategy.opentrades == 0)
sellsignal = crossunder(rsi, overBought) and (a > (strategy.position_avg_price + n) or strategy.opentrades == 0)
// crossover(rsi, overSold)
// crossunder(rsi, overBought)
if (not na(rsi))
if(buysignal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + ")")
n += 1000
if(sellsignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + ")")
n += 1000
//лонги орні
if(rsi < 15 and strategy.opentrades != 5 and a < (strategy.position_avg_price - n))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = "ЙОБАНИЙ НАСРАВ ТА БЕРИ ЛОНГ НА ВСЬО ШО Є НАХУЙ\n" + tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + "!!!)")
if(rsi < 20 and strategy.opentrades != 5 and a < (strategy.position_avg_price - n))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = "ЛОНГ НА ВСЮ КОТЛЄТУ\n" + tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + "!!!)")
//шорти орні
if(rsi > 85 and strategy.opentrades != 5 and a < (strategy.position_avg_price - n))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = "ЙОБАНИЙ НАСРАВ ТА БЕРИ ШОРТ НА ВСЬО ШО Є НАХУЙ\n" + tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + "!!!)")
if(rsi > 80 and strategy.opentrades != 5 and a < (strategy.position_avg_price - n))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = "ШОРТ НА ВСЮ КОТЛЄТУ\n" + tostring(a) + "\n(" + tostring(aaa) + "!!!)")
//стоп-лосс і ціль
//rsi
rsion = input(defval = false, title = "Тейк-профіт по RSI")
rcl = input(defval = 73.0, title = "RSI тейк по лонгу")
rcs = input(defval = 44.0, title = "RSI тейк по шорту")
possize = input(defval = 250.0, title = "Маржа")
posp = input(defval = 3.0, title = "Плече")
//tick
ut = input(defval = false, title = "Тейк-профіт")
tar = input(defval = 4500.0, title = "Тейк-профіт у тіках")
us = input(defval = false, title = "Стоп-лосс")
stop = input(defval = 0.0, title = "Стоп-лосс у тіках")
tar:=tar/syminfo.mintick
stop:=stop/syminfo.mintick
if(ut==true and us==false)
strategy.exit(id="LX", from_entry = "LONG", profit = tar, comment = "ТейкL")
strategy.exit(id="SX", from_entry = "SHORT", profit = tar, comment = "ТейкS")
if(us==true and ut==false)
strategy.exit(id="LX", from_entry = "LONG", loss = stop, comment = "СтопL")
strategy.exit(id="SX", from_entry = "SHORT", loss = stop, comment = "СтопS")
if(ut==true and us==true)
strategy.exit(id="LX", from_entry = "LONG", profit = tar, loss = stop, comment ="Тейк/СтопL")
strategy.exit(id="SX", from_entry = "SHORT", profit = tar, loss = stop, comment ="Тейк/СтопS")
//закриття по rsi
if(rsion == 1 )
pr = round(((a / strategy.position_avg_price - 1) * possize * posp), 2)
ppr = round(((a / strategy.position_avg_price - 1) * 100 * posp), 2)
spr = round((1 - (a / strategy.position_avg_price)) * possize * posp, 2)
sppr = round((100 - (a / strategy.position_avg_price * 100)) * posp, 2)
if(rsi > rcl)
strategy.close(id="LONG", comment = "LT\n" + tostring(ppr) + "%\n" + tostring(pr) + "$\n" + tostring(a))
if(rsi < rcs)
strategy.close(id="SHORT", comment = "ST\n" + tostring(sppr) + "%\n" + tostring(spr) + "$\n" + tostring(a))