Стратегия комбинирования нескольких индикаторов
ChaoZhang
Обзор
Стратегия состоит из двух частей: первая часть использует 123 обратную стратегию, а вторая часть использует индикатор TEMA. Создаваемые торговые сигналы объединяются, чтобы отфильтровать ошибочные сигналы и улучшить качество сигналов.
Стратегический принцип
В первой части используется стратегия 123 reversal. Эта стратегия основана на стохастическом индикаторе, который генерирует сигнал купить или продать, когда цена акции переворачивается (например, цена закрытия на два дня переворачивается вниз), и стохастический индикатор показывает сигнал перекупа или перепродажи.
В частности, если цена закрытия была выше, чем цена закрытия предыдущего дня, и стохастическая медленная линия была ниже 50, это создало бы сигнал покупки. Если цена закрытия была ниже, чем цена закрытия предыдущего дня, и стохастическая быстрая линия была выше 50, это создало бы сигнал продажи.
Вторая часть использует индикатор TEMA. TEMA представляет собой трехуровневую скользящую среднюю, которая рассчитывается следующим образом:
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
N - длина параметров. Если цена закрытия выше показателя TEMA, то создается сигнал покупки. Если цена закрытия ниже показателя TEMA, то создается сигнал продажи.
Наконец, сигнал комбинации двух индикаторов. Фактический торговый сигнал создается только тогда, когда два индикатора дают согласованные сигналы (двое покупают или оба продают).
Стратегические преимущества
- Комбинируя несколько показателей, можно отфильтровать ошибочные сигналы и улучшить качество сигнала.
- 123 Обратная стратегия основана на фактическом обратном положении цен на акции, чтобы избежать покупки и продажи во время тренда.
- TEMA позволяет уменьшить шум и создать более надежный сигнал с помощью многократного сглаживания.
- Комбинация двух различных типов индикаторов позволяет в большей степени обеспечить надежность торговых сигналов.
Риск и оптимизация
- Сама по себе обратная стратегия содержит риски пропускать крупную тенденцию вверх в бычьем рынке. Параметры обратной стратегии могут быть соответствующим образом скорректированы, чтобы снизить вероятность пропускания.
- TEMA как индикатор отслеживания тенденций, существует возможность создания ошибочных сигналов. Можно соответствующим образом скорректировать параметры TEMA, оптимизировать чувствительность индикатора.
- При неправильном выборе параметров обоих индикаторов может возникнуть недостаток сигналов. Параметры должны быть скорректированы для достижения соответствующей частоты торгов.
- Можно рассмотреть возможность добавления фильтров и отключения стратегии в определенных рыночных условиях для контроля риска.
Подвести итог
Эта стратегия повышает качество торговых сигналов с помощью разумного сочетания нескольких показателей и является очень эффективной количественной торговой стратегией. Однако необходимо обратить внимание на контроль риска, адекватную корректировку параметров или добавление других компонентов для оптимизации, чтобы стратегия могла стабильно работать на разных рынках.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )