Эта стратегия сочетает в себе несколько технических индикаторов для создания более точных и надежных торговых сигналов. Она состоит из двух частей: первая часть использует 123 обратную стратегию, а вторая часть использует индикатор TEMA. Торговые сигналы, генерируемые обоими, объединяются для фильтрации неправильных сигналов и улучшения качества сигнала.
В первой части используется стратегия 123 реверсии. Она основана на стохастическом индикаторе. Когда цена закрытия показывает реверсию в течение двух дней подряд (например, переход от роста к падению), а стохастический индикатор показывает сигнал перекупки или перепродажи, он генерирует сигналы покупки или продажи.
В частности, когда цена закрытия выше, чем в предыдущие дни, и стохастическая медленная линия ниже 50, он генерирует сигнал покупки. Когда цена закрытия ниже, чем в предыдущие дни, и стохастическая быстрая линия выше 50, он генерирует сигнал продажи.
Вторая часть использует индикатор TEMA. TEMA означает тройную экспоненциальную скользящую среднюю, и рассчитывается как:
TEMA = 3EMA ((CLOSE, N) - 3EMA ((EMA(CLOSE, N), N) + EMA ((EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
где N - длина параметра. Если цена закрытия выше значения TEMA, он генерирует сигнал покупки. Если цена закрытия ниже значения TEMA, он генерирует сигнал продажи.
Наконец, сигналы от двух индикаторов объединяются. Только когда оба индикатора генерируют последовательные сигналы (оба покупают или оба продают), фактические торговые сигналы генерируются.
Эта стратегия улучшает качество сигнала посредством разумного сочетания нескольких индикаторов, что делает ее очень эффективной количественной торговой стратегией.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )