Сглаженная стратегия покупки и продажи

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-07 15:01:06
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на одном индикаторе - Smoothed Heikin-Ashi, для реализации простого тренда после покупки и продажи операций.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает скользящую среднюю откровенную, высокую, низкую и закрытую цены, чтобы построить сглаженный Хайкин-Аши.

Условие покупки: текущие балы закрываются > предыдущие балы закрываются, предыдущие балы закрываются > 2 балы назад закрываются, последние 3 балы являются бычьими.

Условия продажи: текущие пороги закрываются < предыдущие пороги закрываются, предыдущие пороги закрываются < 2 порога закрываются, последние 3 порога - медленные.

Как условия покупки, так и условия продажи требуют, чтобы последний сигнал был 0 или противоположным сигналу, чтобы избежать последовательной торговли в одном направлении.

Анализ преимуществ

Простая логика с одним индикатором
Используйте навыки Хайкина-Аши
Избегайте пропущенных тенденций или обратной торговли с помощью моделей свечей
Сокращение ненужных сделок путем фильтрации дублирующих сигналов

Анализ рисков

Хайкин-Аши имеет отстающий эффект, может пропустить поворотные моменты тренда
Рассматривать только последние 3 бара, отсутствие долгосрочного суждения о тренде
Не установлено стоп-лосс, риски увеличения потерь
Игнорировать общие рыночные условия, уязвимые для системных рисков

Улучшения могут быть достигнуты путем объединения других индикаторов долгосрочной тенденции, оптимизации стратегии остановки убытков, обращения внимания на общий рынок и т. д.

Руководство по оптимизации

Добавить другие показатели для определения долгосрочной тенденции
Оптимизировать стоп-лосс, такие как стоп-стоп или стоп-лосс на основе процента
Рассмотрим общий индекс рынка, чтобы избежать торговли на рынке с ограниченным диапазоном
Оптимизируйте такие параметры, как скользящая средняя
Добавление показателей объема для обеспечения поддержки объема торговли

Резюме

Эта стратегия использует способность Хайкина-Аши следовать тренду и сочетает в себе шаблоны свечей для определения времени входа, контролируя частоту торговли с помощью фильтрации дублирующих сигналов. Логика проста и проста в реализации.

/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Masoud Abdoli
//Heikin Ashi Smoothed Buy & Sell Strategy Rev.4
//Date: 01-Oct-2021
//@version=4

strategy(title="Abdoli's Heikin Ashi Smoothed Buy & Sell Strategy Rev.4", shorttitle="Heikin-Ashi Smoothed Rev.4", overlay=true,
 initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

MaPeriod = input (title="Moving Average Period?", type=input.integer, defval=65, minval=5, maxval=100, step=5)

maOpen  = ema(open , MaPeriod)
maHigh  = ema(high , MaPeriod)
maLow   = ema(low  , MaPeriod)
maClose = ema(close, MaPeriod)

haClose = (maOpen+maHigh+maLow+maClose)/4
haOpen = 0.0
haOpen:= na(haOpen[1]) ? (maOpen[1]+maClose[1])/2 : (haOpen[1]+haClose[1])/2
haHigh = max(maHigh, max(haClose, haOpen))
haLow  = min(maLow , max(haClose, haOpen))

plotcandle(haOpen, haHigh, haLow, haClose, title="heikin-Ashi smoothed", color=haOpen>haClose ? color.orange : color.blue)

B0 = haClose    - haOpen
B1 = haClose[1] - haOpen[1]
B2 = haClose[2] - haOpen[2]
BuyCondition = B0 > 0.0 and B1 > 0.0 and B2 > 0.0 and haClose > haClose[1] and haClose[1] > haClose[2]
SellCondition= B0 < 0.0 and B1 < 0.0 and B2 < 0.0 and haClose < haClose[1] and haClose[1] < haClose[2]

last_signal = 0
Buy_final  = BuyCondition  and (nz(last_signal[1]) == 0 or nz(last_signal[1]) ==-1)
Sell_final = SellCondition and (nz(last_signal[1]) == 0 or nz(last_signal[1]) == 1)
last_signal := Buy_final ? 1 : Sell_final ? -1 : last_signal[1]

plotshape(Buy_final , style=shape.labelup  , location=location.belowbar, color=color.blue, title="Buy label" , text="BUY" , textcolor=color.white)
plotshape(Sell_final, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red , title="Sell label", text="SELL", textcolor=color.white)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=Buy_final)
strategy.close("Buy", when=Sell_final)

Больше