Стратегия торговли с задержкой RSI использует традиционный индикатор RSI для выявления условий перекупа и перепродажи, а также задержки вхождения на рынок в течение определенного периода после того, как сигнал появляется, чтобы избежать ненужных потерь от фальшивых прорывов.
Эта стратегия использует 21-периодный индикатор RSI для определения условий перекупа и перепродажи. Когда индикатор RSI пересекает установленный пользователем уровень перекупа (по умолчанию 60), рынок считается перекупленным. Когда индикатор RSI пересекает установленный пользователем уровень перепродажи (по умолчанию 40), рынок считается перепроданным.
После выявления сигналов перекупленности или перепродажи стратегия не входит на рынок сразу. Вместо этого она начинает считать период задержки. Когда период задержки (по умолчанию 15 бар) достигается, она входит в короткий на основе сигналов перекупленности и длинный на основе сигналов перепродажи.
Стратегия позволяет пользователям корректировать период задержки для достижения различных сроков входа. Более длительный период задержки может избежать большего количества фальшивых прорывов, но также может упустить лучшие возможности входа. Пользователи должны корректировать параметр периода задержки на основе характеристик конкретных продуктов.
Кроме того, стратегия также реализует такие варианты, как стоп-лосс, прибыль, обратная торговля и т. Д. Пользователи могут выбирать фиксированный стоп-лосс, последующий стоп-лосс, фиксированную прибыль и так далее для управления позициями.
Используйте индикатор RSI для точного выявления условий перекупа/перепродажи и выявления возможностей для реверсии.
Отсроченный вход позволяет избежать потерь от поддельных прорывов. Многие прорывы не обязательно приводят к реальным переломам.
Настройка периода задержки позволяет точно определить время входа. Пользователи могут оптимизировать период задержки на основе характеристик продукта для лучшего входа.
Стратегия предлагает множество способов управления рисками, таких как фиксированный SL / TP, последующий SL и т. Д.
Опция обратной торговли адаптируется к различным продуктам. Пользователи могут выбрать нормальную или обратную логику для хеджирования неопределенности.
Риск ложных сигналов от RSI. Сигналы RSI могут быть не всегда точными и иногда могут давать ложные сигналы.
Риск упущенных возможностей, если задержка слишком длинная.
Увеличение риска потерь от обратной торговли.
Риск отслеживания SL слишком близко и быть остановлен преждевременно.
Недостаточная прибыль из-за неточности фиксированной ПТ. Фиксированная ПТ не может достичь максимальной прибыли и нуждается в разумном прогнозе.
Для решения этих рисков, предложения по оптимизации:
Фильтр сигналов RSI с другими индикаторами, такими как KDJ, MACD и т. Д., Для повышения надежности.
Бактэст с историческими данными, чтобы найти оптимальный период задержки для каждого продукта.
Осторожно используйте обратную логику, предпочтительно сочетая с тенденцией.
Сохраните широкий буфер для SL, чтобы избежать слишком близких цен.
Проверьте различные коэффициенты TP, чтобы найти оптимальный.
Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:
Для фильтрации входных сигналов комбинировать несколько индикаторов, например, KDJ, MACD с RSI для получения более надежных сигналов.
Динамически корректировать период задержки на основе волатильности рынка.
Оптимизировать стратегии SL/TP, такие как динамический SL, коэффициент ретрасекции прибыли SL, временный SL и т. д., что позволяет им лучше адаптироваться к колебаниям рынка.
Включить тренд. Измерить, если направление прорыва согласуется с основным трендом. Также скорректировать период задержки на основе импульса прорыва.
Используйте машинное обучение для поиска оптимальных комбинаций параметров.
В заключение можно сказать, что стратегия имеет большое пространство для оптимизации с помощью комбинаций индикаторов, динамической настройки параметров, интеграции трендов и т. д.
Стратегия Delayed RSI в целом использует RSI для выявления условий перекупленности/перепроданности и задерживает вход на период после появления сигнала, чтобы избежать ненужных потерь от фальшивых сбоев. Стратегия имеет такие преимущества, как точная идентификация сигнала, задержка входа, чтобы избежать ложных перерывов, регулируемый период задержки, реализация SL/TP и т. д. Но существуют риски, такие как ненадежные сигналы RSI, упущенные возможности от чрезмерной задержки.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID and © BacktestRookies
// This strategy uses a 21 period RSI with an overbought (RSI indicator
// is greater than) level of 60 (user defined) to determines long entries and an oversold
// (RSI indicator is less than) level of 40 (user defined) for shorts. It introduces a bar delay that starts
// counting when the RSI < Oversold or RSI > Overbought conditions are true, delaying the entry with
// the amount of bars determined by the user. The trading logic can be reversed, which seems to work better.
//@version=4
strategy("Delayed RSI Strategy",
overlay=false,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all :
(direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
rsiLen=input(21, title="RSI Length")
i_OB = input(60, title="Overbought")
i_OS = input(40, title="Oversold")
i_delay = input(15, title="Entry Delay (# of Bars)")
i_Close= input(false, title="Use Strategy Close")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
TS=input(false, title="Use Trailing Stop")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(3, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
DPR=input(false, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(true, "Reverse Trades")
// Swing Points Stop and Take Profit
SwingStopProfit() =>
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
[entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp]
// ATR Stop
ATRStop() =>
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
[LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp]
// Strategy Stop
StrategyStop(bought) =>
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
[LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP]
//TrailingStop
TrailingStop(SL,SSL) =>
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
[tstop, Ststop]
//Stop Loss & Take Profit Switches
SLTPLogic(LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP, LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp,
entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp) =>
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
[SL, SSL, TP, STP]
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
rsi = rsi(close, rsiLen)
isOB= rsi > i_OB
isOS= rsi < i_OS
BarsSinceOB = barssince(not isOB)
BarsSinceOS = barssince(not isOS)
BUY = BarsSinceOS == i_delay
SELL = BarsSinceOB == i_delay
/////////////////////// FUNCTION CALLS /////////////////////////////////////////
// Stops and Profits
[entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp] = SwingStopProfit()
[LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp] = ATRStop()
[LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP] = StrategyStop(bought)
[SL, SSL, TP, STP] = SLTPLogic(LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP,
LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp, entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp)
[tstop, Ststop] = TrailingStop(SL,SSL)
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
// Exits
if i_SL
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL)
if i_Close
strategy.close_all(when=cross(rsi, 50))
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
//Plots
rsiplot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
band1 = hline(i_OB, "Upper Band", color=#787B86)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
band0 = hline(i_OS, "Lower Band", color=#787B86)
fill(band1, band0, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="Background")
plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
// OSOBCount = plot(isOB ? BarsSinceOB : isOS ? BarsSinceOS : na, transp=100)
// OSOBColor = color.from_gradient(isOB ? BarsSinceOB : BarsSinceOS, 0, 20, color.black, isOB ? color.red : isOS ? color.green : na)
// OBP = plot(rsi > i_OB ? rsi : na, color=color.white, display=display.none)
// fill(plot(i_OB, display=display.none), OBP, color=OSOBColor, transp=0, fillgaps=false)
// OSP = plot(rsi < i_OS ? rsi : na, color=color.white, display=display.none)
// fill(plot(i_OS, display=display.none), OSP, color=OSOBColor, transp=0, fillgaps=false)
// plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.arrowdown, location=location.bottom,
// color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.normal)
// plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.arrowup, location=location.top,
// color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.normal)