Стратегия прорыва группы ARGO
ChaoZhang
Обзор
Стратегия ARGO - это 4-часовая торговая стратегия, основанная на прорыве каналов. Эта стратегия, в сочетании с каналом Бурин и принципом прорыва, формирует торговый сигнал в течение 4-часового периода, чтобы захватить большие колебания цен.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает максимальные и минимальные цены в течение определенного периода для формирования диапазона канала. Затем рассчитывается средняя линия канала и линия булинга, которая движется вверх и вниз по каналу. При смене направления канала образуются сигналы покупки и продажи.
В частности, стратегия сначала рассчитывает максимальную цену upBound и минимальную цену downBound в течение N циклов (по умолчанию 47 циклов), формируя верхнюю и нижнюю границы канала. Затем устанавливается точка отклонения (по умолчанию 1) и пропускная способность tol (по умолчанию 1000), рассчитывается верхняя граница канала BoundUp и нижняя граница канала BoundDown.
Кроме того, в стратегии также установлены условия для остановки убытков. Покупка остановки близко к нижней полосе, продажа остановки близко к верхней полосе.
Анализ преимуществ
- Используя принцип буринга, можно регулировать диапазон каналов в зависимости от рыночных колебаний, чтобы избежать влияния шума торгов
- 4-часовые циклы, которые позволяют зафиксировать значительные колебания цен и увеличить прибыль
- В сочетании с прорывной стратегией, можно создать торговый сигнал в точке перехода в тренде, чтобы вовремя поймать скачки цены.
- Установка стоп-стоп, позволяющая контролировать риск-прибыль на каждой сделке
Риски и решения
- В Брин-канал можно попасть под ложный прорыв и попасть в тюрьму
- Большие циклические операции, риски увеличения убытков
- Установка отслеживания нецелесообразна и может привести к большим потерям, чем мы можем себе позволить.
- Решение проблемы:
- Разумная настройка параметров прохода, чтобы избежать ложных прорывов
- Определяйте позиции и точки остановки
- Оптимизация стратегии “стоп-стоп” и строгий контроль риска по отдельным сделкам
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров Бринского канала, чтобы приблизить его к рыночным колебаниям
- Оптимизация стратегии остановки убытков, динамическая коррекция риска к прибыли
- Добавление условий фильтрации сделок для предотвращения попадания и преследования высоких точек
- Увеличение многофакторного суждения, предотвращение ложных взломов и создание ошибочных сигналов
- Повышение точности принятия решений в сочетании с индикаторами тенденций и колебаний
- Оптимизация стратегии управления капиталом, адаптация позиций к различным рыночным условиям
Подвести итог
Стратегия ARGO Band Breakout является 4-часовой стратегией торговли средней длинной линией, использующей путей Бурин и принцип прорыва. По сравнению с короткой линией, эта стратегия уделяет больше внимания поимке переломных точек средней длинной линии.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)
// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso
risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)
// Color Bands
colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)
plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)
coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)
plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)
// Strategy
past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))
sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])
if (not na(close[length]))
if (buy)
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")
strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)
if (not na(close[length]))
if (sell)
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")
strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)
Target =input(0) * 10
Stop = input(90) * 10
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)