Обзор

Стратегия использует фильтр Калмана для отслеживания цены и динамического регулирования стоп-пойнтов с использованием стоп-линий для реализации скользящих стоп-пойнтов.

Принципы

Стратегия использует фильтр Кальмана для отслеживания цены в реальном времени. Фильтр Кальмана содержит два уравнения:

Уравнение прогноза:

smooth = kf[1] + dk * sqrt(gain / 10000 * 2)

Обновление:

kf = smooth + velo

В частности, dk - это прогнозная погрешность, gain - кальмановая прибыль, а решение отслеживать чувствительность.

Кроме того, стратегия использует скользящую стоп-линию для блокировки прибыли. Первоначальный стоп-дистанция является процентной величиной, установленной на стоп-линии, например, 2%.

Если цена повышается, то стоп-линия также постепенно приближается к линии Калмана, шаг длиной downStep, например, 0.5%. Если цена снижается, то стоп-линия открывается снова, устанавливая начальную стоп-дистанцию.

Я не хочу, чтобы это повторялось.

Таким образом, стратегии могут постепенно блокировать прибыль в зависимости от тенденции, имея лучшее управление рисками.

Преимущества

1. При помощи фильтра Калмана можно в режиме реального времени отслеживать цены и быстро реагировать.

2. Используйте скользящую линию стоп-локации прибыли, эффективный риск-менеджмент.

3. Вы можете быть гибкими, выбирая, делать ли вы больше свободного времени или только больше свободного времени.

4. В зависимости от тенденции, может быть активная или консервативная остановка.

5. Установка тормозной остановки может быть гибкой в зависимости от потребности.

Риск

1. Неправильная настройка параметров фильтра Калмана может привести к нестабильности слежения.

2. Скидка может привести к тому, что точка остановки будет задействована первой.

3. Сильные трендовые рынки не должны использовать стратегию скольжения, следует следить за тенденцией.

4. Стоп-стоп на рынке волатильности может часто срабатывать. Стоп-стоп может быть расслаблен соответствующим образом или не использовать скользящий стоп.

Оптимизация

1. Это позволит внедрить дополнительные индикаторы для определения направления тренда и оптимизации времени открытия позиций.

2. Продолжительность движения стоп-линии может быть скорректирована в зависимости от рыночных колебаний.

3. Оптимизированные параметры устойчивости могут быть объединены с обучением методам машинного обучения.

4. Позиционное управление может быть динамично скорректировано в сочетании с дополнительными показателями риска.

Подвести итог

Стратегия скользящих стопов, использующая фильтр Кальмана для отслеживания изменений цен и использующая скользящую стоп-линию для блокировки прибыли, является надежной и легко оптимизируемой стратегией, позволяющей контролировать риск, гарантируя прибыль. В сочетании с технологией определения тенденций и управления динамическими позициями можно получить лучший стратегический эффект.