Стратегия скрининга индикатора Double Stochastic Momentum
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует два случайных динамических индикатора (SMI и RSI) для многомерного суждения, а также фильтрует торговые сигналы с помощью мартингелей и физических фильтров, чтобы улавливать короткие тренды и отслеживать колебания цен.
Стратегический принцип
Стратегия использует два случайных динамических индикатора SMI и RSI для определения пробелов. SMI рассчитывается с помощью движущегося среднего значения разрыва между ценой на K-линии и ценой закрытия, что позволяет эффективно идентифицировать переломные моменты. RSI определяет перекуп и перепродажу с помощью сравнения пробелов.
Для фильтрации ложных прорывов в стратегии также используется 1⁄3 10-циклической физической равновесии как условие фильтрации прорыва. Когда объект прорывает 1⁄3 равновесия, считается, что прорыв действителен.
Кроме того, в стратегии используется опциональная стратегия Мартингеля, то есть при убыточной торговле пропорционально налагается на рыночную позицию в надежде на возврат предыдущих убытков.
Функция Backtest используется для измерения эффективности стратегии путем ввода времени начала и окончания.
Анализ преимуществ
Эта стратегия использует комбинированные двузначные индикаторы и фильтры, которые позволяют эффективно идентифицировать переломные моменты, улавливать тенденции средней короткой линии и отслеживать колебания цен.
- SMI обладает высокой способностью распознавать переломные моменты, что позволяет эффективно определять перепродажи.
- Использование RSI сверхурочно, чтобы избежать пропускания
- Фильтрация тела устраняет ложные прорывы и повышает точность сигнала
- Выберите стратегию по преследованию Мартингеля, чтобы вернуть часть убытков.
Анализ рисков
- SMI и RSI как отстающие индикаторы, задержка сигнала рискует преследовать повышение и падение
- Мартингель рискует ускорить убытки
- В случае сильных рыночных потрясений, фильтры отсеивают некоторые валидные сигналы.
Можно оптимизировать параметры SMI и RSI, чтобы снизить вероятность преследования высоких и низких значений. Разумно использовать стратегию Мартингеля, контролировать процент и частоту нажима. Выбор фильтра, чтобы снизить вероятность фильтрации валидных сигналов, в зависимости от рыночных условий.
Направление оптимизации
- Оптимизируйте комбинацию параметров SMI и RSI, чтобы найти наилучшие результаты
- Настройка параметров фильтра, снижающая вероятность фильтрации валидного сигнала
- Оптимизация количества и пропорций пополнения Мартингеля
- Вместе с индикаторами тренда, избегайте обратной операции
- Увеличение стратегии по сдерживанию убытков и борьба с единичными потерями
Подвести итог
Эта стратегия включает в себя использование двух случайных индикаторов для захвата переломных точек, а также фильтрации и отслеживания торговых сигналов с помощью фильтров и мартингелей. Она позволяет эффективно идентифицировать короткие тренды и отслеживать ценовые колебания.
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy(title = "CS Basic Scripts - Stochastic Special (Strategy)", shorttitle = "Stochastic Special", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usesmi = input(true, defval = true, title = "Use SMI Strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI Strategy")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter")
a = input(5, "SMI Percent K Length")
b = input(3, "SMI Percent D Length")
limit = input(50, defval = 50, minval = 1, maxval = 100, title = "SMI Limit")
//Backtesting Input Range
fromyear = input(2017, defval = 2017, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Stochastic Momentum Index
ll = lowest (low, a)
hh = highest (high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ema(ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ema(ema(diff,b),b)
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,b)
//Lines
plot(SMI, color = blue, linewidth = 3, title = "Stochastic Momentum Index")
plot(SMIsignal, color = red, linewidth = 3, title = "SMI Signal Line")
plot(limit, color = black, title = "Over Bought")
plot(-1 * limit, color = black, title = "Over Sold")
plot(0, color = blue, title = "Zero Line")
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false
//Signals
up1 = SMI < -1 * limit and close < open and body and usesmi
dn1 = SMI > limit and close > open and body and usesmi
up2 = fastrsi < 20 and close < open and body and usersi
dn2 = fastrsi > 80 and close > open and body and usersi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()