Стратегия двунаправленного супертренда


Дата создания: 2023-10-08 15:02:45 Последнее изменение: 2023-10-08 15:02:45
Копировать: 0 Количество просмотров: 676
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Обзор

Эта стратегия определяет направление текущего тренда на основе вычислений по ATR и дает сигналы покупки и продажи.

Стратегический принцип

  1. Расчет ATR, который показывает средний диапазон колебаний цены
  2. Верхняя и нижняя линии рассчитаны на основе ATR, умноженных на множитель
  3. Определение взаимосвязи цены с восходящей и нисходящей колебаниями, определение направления тенденции
    • Когда цены выходят за рамки, наблюдается тенденция к росту цен.
    • Когда цены находятся ниже рельсов, это означает тенденцию к снижению.
  4. Сигналы покупки и продажи при изменении тренда
    • Сигнал “купить” подается вблизи верхней полосы, когда понижение становится понижением.
    • Сигнал “продажа” подается вблизи нижней полосы, когда тренд от bullish превращается в bearish
  5. Визуальное отображение взлетов и падений, направления тренда и сигналов покупки и продажи

Анализ преимуществ

  • Используйте индикатор ATR для определения тенденций, чтобы настроить подходящие параметры в зависимости от величины колебаний рынка, что позволяет более адаптироваться к тенденциям рынка
  • Используйте прорыв вверх и вниз, чтобы определить переход тренда, чтобы вовремя уловить обратный тренд.
  • Фильтрация сигналов в сочетании с тенденцией, чтобы избежать ложных рыночных прорывов
  • Например, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был в курсе, что он покупает или продает товар, вы можете использовать его для того, чтобы узнать, что он покупает или продает.

Анализ рисков

  • Слишком большие или слишком маленькие параметры ATR отклоняют цены от верхней и нижней линий и не позволяют эффективно отслеживать тренды
  • Слишком большие параметры множителя увеличивают количество ложных сигналов; слишком маленькие параметры множителя задерживают сигнал
  • Недостаточно точное распознавание обратного времени и открытие реверсивной позиции с возможным убытком
  • Необходимость комбинировать другие показатели с сигналом фильтрации стратегии, чтобы снизить риск арбитража

Направление оптимизации

  • Можно рассмотреть возможность динамической оптимизации ATR-циклических параметров, чтобы подготовиться к рыночным колебаниям
  • Стратегии корректировки параметров для различных циклов для разных сортов
  • Тенденции могут быть определены в сочетании с другими показателями, например, подтверждением увеличения объемов
  • Настройки параметров могут быть оптимизированы с помощью машинного обучения

Подвести итог

Эта стратегия в целом реализует концепцию двухстороннего тренда, основанную на показателях ATR, прорыв вверх и вниз, чтобы дать сигнал о покупке и продаже, а затем в сочетании с направлением тренда фильтровать, чтобы избежать помех от ложных сигналов. С помощью корректировки параметров можно адаптироваться к различным рыночным условиям. Однако существует определенный риск, требующий дальнейшей оптимизации.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

TradeId = "RVG"

InitCapital = 1000
InitPosition = 1000
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true

//@version=4
// strategy("Supertrend RG", overlay = true,process_orders_on_close=true,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=InitCommission,
//  currency=currency.USD,initial_capital=InitCapital,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=InitPosition, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick,pyramiding=InitPyramidMax)

//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE

// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2018, title="From Year", minval=1970)

// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2100, title="To Year", minval=1970)

// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true



Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")


strategy.entry(TradeId + " Long", true, when=buySignal[1] and time_cond)
strategy.entry(TradeId + " Short", false, when=sellSignal[1] and time_cond)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)