Стратегия двойного направления SuperTrend

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-08 15:02:45
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует верхние и нижние диапазоны, рассчитанные на основе индикатора ATR, для определения текущего направления тренда и генерации сигналов купли и продажи.

Логика стратегии

Вычислить показатель ATR, представляющий собой средний диапазон волатильности цен.
Вычислить верхнюю и нижнюю полосы на основе значения ATR, умноженного на коэффициент.
Определить направление тренда на основе отношения цены с диапазонами.
- Когда цена выше верхней полосы, это восходящий тренд.
- Когда цена ниже нижней полосы, это нисходящий тренд.
Создавать сигналы покупки и продажи, когда тренд меняет направление.
- Сигнал покупки генерируется вблизи верхней полосы, когда тренд меняется от нисходящего к восходящему.
- Сигнал продажи генерируется вблизи нижней полосы, когда тренд меняется от восходящего к нисходящему тренду.
Визуализируйте верхние/нижние полосы, направление тренда и торговые сигналы.

Анализ преимуществ

Использование ATR для определения тенденции может адаптировать диапазоны к волатильности рынка путем корректировки параметров.
Захватывает своевременное изменение тренда путем прорыва полос.
Фильтрует сигналы по направлению тренда, чтобы избежать ложных прорывов.
Ясная визуализация полос и сигналов.

Анализ рисков

Ненадлежащий период ATR может отделить диапазоны от цены.
Слишком большой/небольшой множитель вызывает больше ложных сигналов и отстающих сигналов.
Неточное время отмены приводит к потерям от обратной торговли.
Ему нужны другие фильтры, чтобы уменьшить количество ударов.

Руководство по оптимизации

Динамическая оптимизация периода ATR в соответствии с волатильностью рынка.
Настройка параметров для различных продуктов и временных рамок.
Объедините другие показатели, такие как объем, для подтверждения тенденции.
Используйте машинное обучение для оптимизации параметров.

Резюме

Эта стратегия реализует идею определения двунаправленного тренда на основе ATR. Сигналы прорыва генерируются и фильтруются по направлению тренда, чтобы избежать поддельных сигналов. Параметры могут быть настроены для разных рыночных условий.

/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

TradeId = "RVG"

InitCapital = 1000
InitPosition = 1000
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true

//@version=4
// strategy("Supertrend RG", overlay = true,process_orders_on_close=true,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=InitCommission,
//  currency=currency.USD,initial_capital=InitCapital,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=InitPosition, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick,pyramiding=InitPyramidMax)

//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE

// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2018, title="From Year", minval=1970)

// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2100, title="To Year", minval=1970)

// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true



Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")


strategy.entry(TradeId + " Long", true, when=buySignal[1] and time_cond)
strategy.entry(TradeId + " Short", false, when=sellSignal[1] and time_cond)

Больше