Стратегия следования за трендом Dual OTT
ChaoZhang
Обзор
Стратегия двойного отслеживания трендов OTT - это улучшенная версия стратегии OTT, которая сочетает в себе двойные линии OTT и коэффициенты, чтобы лучше реагировать на ложные сигналы во время рыночной реструктуризации. Стратегия была разработана турецким трейдером Anıl Özekşi, который в своем видео-учебном пособии подробно объясняет идею разработки стратегии.
Принципы
В основе стратегии двойного OTT лежит использование двух оптимизированных трендовых линий OTT для определения направления тренда. Сначала она вычисляет MAvg, а затем получает longStop и shortStop в процентном соотношении к MAvg.
Для борьбы с ложными сигналами, связанными с рыночной консолидацией, в этой стратегии были внесены два улучшения:
Добавлены две вертикально смещенные линии OTT, OTTup и OTTdn, которые являются незначительными смещениями OTT вверх и вниз. Настоящий торговый сигнал будет производиться только тогда, когда цена прорвет эти две линии смещения.
Введен небольшой коэффициент коэффициента, который используется для тонкой настройки двух цифровых OTT-линий, чтобы они были более точно адаптированы к рынку.
Благодаря такой двойной OTT-конструкции можно отфильтровать большую часть шума на рынке, чтобы избежать ошибочных сигналов. Таким образом, можно лучше улавливать переломные моменты тенденции и своевременно переключать позиции. Это наибольшее преимущество стратегии двойного OTT.
Преимущества
- Использование двойных OTT-линий позволяет эффективно отфильтровывать ложные сигналы и повышать стабильность стратегии.
- Увеличение коэффициента мелкой корректировки делает OTT-линии более близкими к рыночной реакции
- Автор Anıl Özekşi в своем видео подробно рассказывает о стратегии, которая позволяет легко понять и освоить ее.
- Интегрированные EMA, стоп-линии и другие технические показатели для определения рыночных тенденций
- Автор: Anıl Özekşi - известный турецкий трейдер, имеющий определенную профессиональную известность
Риск
- ОТТ-индикаторы сами по себе подвержены риску затягивания тестов, а их двойная ОТТ-конструкция позволяет уменьшить эту проблему.
- При значительных колебаниях в цепочке стоп-линий может быть задействован часто, существует риск переторгов.
- Коэффициенты coefficients должны быть тщательно протестированы, чтобы получить оптимальное значение, иначе эффект будет снижен.
- Видео, сделанное турецким языком, в котором языковые барьеры могут повлиять на правильное понимание алгоритма
- Недостаточно данных для отслеживания эффективности стратегий на более длительных и более рыночных этапах
Ответ:
- Увеличение буферной полосы между стоп-линией и двойным OTT, чтобы избежать чрезмерной чувствительности
- Оптимизация параметров коэффициента коэффицента, чтобы он соответствовал результатам обратной измерения
- Переведите авторские инструкции, чтобы убедиться, что логика алгоритма понята правильно
- Проверка в более сложных исторических ситуациях для проверки достоверности параметров стратегии
Направление оптимизации
- Можно рассмотреть возможность настройки параметров, таких как длина цикла, в качестве регулируемых входных значений
- Попробуйте другие типы скользящих средних и найдите средние алгоритмы, которые лучше соответствуют принципу OTP
- Размер коэффициента коэф, оптимизированный в зависимости от разных торговых сортов
- Дополнение фильтрации для предотвращения ошибочных сигналов в неглавные торговые периоды
- Перемещение стоп-линии в динамическое отслеживание, изменяющееся в режиме реального времени в зависимости от колебаний
- Добавление алгоритмов машинного обучения для автоматической оптимизации параметров с использованием AI
В целом, стратегия двойного OTT использует опыт Anıl Özekşi в OTTP и внедряет инновации. Она обещает стать надежной и настраиваемой стратегической структурой для отслеживания тенденций, но ее необходимо постоянно тестировать и оптимизировать, чтобы адаптироваться к изменениям рынка.
Подвести итог
Двойная OTT-стратегия эффективно реагирует на ложные сигналы, связанные с рыночной консолидацией, путем двойной оптимизации линии отслеживания тенденции и коэффициента тонкой коррекции. Она разумно использует мысль о движущихся средних, дополненную стоп-линией для динамического отслеживания тенденции. Эта стратегия проста, практична, из опыта известных трейдеров, заслуживает глубокого изучения.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//created by: @Anil_Ozeksi
//developer: ANIL ÖZEKŞİ
//author: @kivancozbilgic
strategy("Twin Optimized Trend Tracker","TOTT", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(40, "OTT Period", minval=1)
percent=input(1, "Optimization Constant", type=input.float, step=0.1, minval=0)
coeff=input(0.001, "Twin OTT Coefficient", type=input.float, step=0.001, minval=0)
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Signals?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
ma
MAvg=getMA(src, length)
fark=MAvg*percent*0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=MAvg>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200
OTTup=OTT*(1+coeff)
OTTdn=OTT*(1-coeff)
PPLOT=plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")
pALLup=plot(nz(OTTup[2]), color=color.green, linewidth=2, title="OTTup", transp=0)
pALLdn=plot(nz(OTTdn[2]), color=color.red, linewidth=2, title="OTTdown", transp=0)
buySignalk = crossover(MAvg, OTTup[2])
sellSignalk = crossunder(MAvg, OTTdn[2])
K1=barssince(buySignalk)
K2=barssince(sellSignalk)
O1=barssince(buySignalk[1])
O2=barssince(sellSignalk[1])
plotshape(buySignalk and showsignalsk and O1>K2 ? min(low-abs(roc(low,1)),OTTdn-abs(roc(low,1))) : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(sellSignalk and showsignalsk and O2>K1 ? max(high+abs(roc(high,1)),OTTup+abs(roc(high,1))) : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (O2>K1 ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (O1>K2 ? color.red : na) : na
fill(mPlot, PPLOT, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor,transp=90)
fill(mPlot, PPLOT, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor,transp=90)
fill(pALLup, pALLdn, title="Flat Zone Highligter", color=color.blue,transp=90)
dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
strategy.entry("Long", strategy.long)
if sellSignalk
strategy.entry("Short", strategy.short)