Двойная скользящая средняя стратегия

Обзор

Эта стратегия использует двузначные скользящие средние, чтобы определить направление многопорывности в зависимости от того, в каком направлении цена превышает среднюю. Сделайте больше, когда цена повышается, чтобы превысить среднюю, и сделайте пустоту, когда цена падает, чтобы превысить среднюю.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на двузначных скользящих средних показателях. Параметр Length в показателях устанавливается как средний с 20-дневным периодом. Параметр xPrice устанавливается как цена закрытия. Затем вычисляется 20-дневная скользящая средняя xXA. При этом рассчитываются самые высокие и самые низкие цены nHH и nLL за последние два дня. Если nLL выше средней или nHH ниже средней, то в качестве ключевой цены nXS принимается наименьшее значение в nLL и nHH.

Эта стратегия определяет направление, в котором цена пересекает среднюю величину, в сочетании с реальной максимальной и минимальной ценой, чтобы определить эффективность перехода и избежать ложного перехода. Торговый сигнал подается, когда цена фактически пересекает среднюю величину.

Анализ преимуществ

1. Использование двузначных скользящих средних позволяет более точно определить направление тренда.

2. В сочетании с максимальной и минимальной ценовой оценкой эффективности прорыва можно избежать ложных прорывов, вызванных ценовыми колебаниями.

3. Удобное изменение направления курирования с помощью обратных параметров для адаптации к различным рыночным условиям

4. Это эффективно отфильтровывает рынок Noise.

Анализ рисков

1. Двухзначные скользящие средние иногда не реагируют и могут упустить краткосрочные торговые возможности.

2. Системы подвижных средних легко генерируют часто ложные сигналы в рыночной системе.

3. Эта стратегия подходит для рыночных условий, в которых наблюдается явная тенденция, а не для устранения колебаний.

4. Не учтены механизмы погашения убытков, существует риск увеличения убытков.

5. Недостаточный размер позиции может привести к неправильному контролю риска.

Направление оптимизации

1. В сочетании с другими показателями можно определить тенденции рынка, чтобы избежать частых сделок во время ликвидации.

2. Можно добавить динамическую стоп-убыток для контроля риска одиночных потерь.

3. Можно динамически корректировать параметры скользящих средних в зависимости от степени волатильности рынка, оптимизируя чувствительность индикатора.

4. Можно установить размер позиции, контролировать риск и увеличивать прибыль.

5. Параметры могут быть оптимизированы с помощью метода Walk Forward Analysis.

Подвести итог

Эта стратегия использует двузначное движущееся среднее значение для определения направления ценовой тенденции и в сочетании с максимальной и минимальной ценой предотвращает ложные прорывы. Есть место для улучшения в оптимизации механизма остановки убытков, контроля за размером позиции и т. Д. Однако эта стратегия в целом проста в применении и может быть адаптирована к различным рыночным условиям с помощью параметров. Это надежная стратегия для отслеживания тенденций.