Четыре экспоненциальные скользящие средние и стратегия объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-09 15:05:47
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе несколько EMA с различными параметрами и индикатор объема EOM для определения тенденций в нескольких временных рамках и создания торговой стратегии с долгосрочными и краткосрочными суждениями.

Логика стратегии

Стратегия использует 4 группы EMA с различными параметрами периода - 13, 21, 50 и 180.

Стратегия использует индикатор объема EOM для подтверждения тенденций. EOM объединяет объем торговли и диапазон волатильности цен для эффективного измерения давления на покупку и продажу. Стратегия определяет длинные условия, когда EOM выше 0, и короткие условия, когда EOM ниже 0.

Стратегия имеет два варианта: первый вариант длится, когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA, и второй вариант длится, когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA, и второй вариант длится, когда более короткая EMA пересекает более среднюю EMA, и второй вариант длится, когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA.

Преимущества

Использование EMA с несколькими временными рамками для определения тенденций может выявить более долгосрочные тенденции
Индикатор объема EOM эффективно измеряет давление покупки/продажи, избегая ложных сигналов от временных отступлений
Два необязательных метода ввода позволяют более полно подтвердить тенденцию
Увеличение масштаба с помощью слоистых выходов уменьшает экспозицию одного выхода

Риски

У СВМ наблюдается задержка и они могут пропустить быстрые переломы
Показатели объема могут давать ложные сигналы
Многочисленные критерии условий создают неясное вхождение
Складовые выходы могут быть слишком механичными

Возможности для расширения

Проверить больше комбинаций периодов EMA для поиска оптимальных параметров
Добавить другие индикаторы, такие как MACD для подтверждения входа
Используйте динамический стоп-лосс для отслеживания трендов
Корректировка размеров позиций на основе рыночных условий

Резюме

Эта стратегия объединяет определение тренда EMA в нескольких временных рамках и фильтрацию индикатора объема для достижения следующего тренда и устранения шума.

/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("4x ema + volume", overlay=true,initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )

//ema x 4
ema1l=input(13)
ema2l=input(21)
ema3l=input(50)
ema4l=input(180)

ema1=ema(close,ema1l)
ema2=ema(close,ema2l)
ema3=ema(close,ema3l)
ema4=ema(close,ema4l)

long1 = close > ema1 and ema1 > ema2 and ema2> ema3 and ema3 > ema4
long2 = crossover(ema1,ema2) and crossover(ema1,ema3)

short1 = close < ema1 and ema1 < ema2 and ema2< ema3 and ema3 < ema4
short2= crossunder(ema1,ema2) and crossunder(ema1,ema3)


//eom
length = input(14, minval=1)
div = input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, length)


option1=input(true)
option2=input(false)

if(option1)
    strategy.entry("long",1,when=long1 and eom>0)
    strategy.close("long",when=short1 and eom<0)
 
if(option2)
    strategy.entry("long",1,when=long2 and eom>0)
    strategy.close("long",when=short2 and eom<0)

Больше