Стратегия быстрого прорыва

Обзор

Это внутридневная стратегия торговли, которая использует индикаторы импульса и ключевые уровни поддержки / сопротивления для торговли прорывом. Она включает в себя индекс Choppiness для выявления тенденций и торгует только тогда, когда тенденция ясна, чтобы контролировать риск.

Логика стратегии

Стратегия использует индекс Choppiness для выявления тенденций. Низкие значения Choppiness указывают на четкую тенденцию, а высокие значения указывают на консолидацию. Стратегия торгуется только тогда, когда Choppiness ниже 44.

Для входных сигналов он рассчитывает ключевые уровни поддержки/сопротивления внутридневного периода, включая H4, H5 и т. д. Он длинный, когда цена закрывается выше H4 и короткий, когда цена закрывается ниже L4.

В частности, он рассчитывает следующие внутридневные уровни:

• Пиво = (высоко + низко + близко) / 3
• Диапазон = высокий - низкий
• H1-H6 = Ключ + диапазон * соотношение
• L1-L6 = Ключевая точка - диапазон * соотношение

После вычисления этих уровней, он использует H4 и L4 в качестве ключевых уровней прорыва.

Когда цена прорывается выше H4, это сигнализирует о растущем бычьем импульсе, и стратегия идет на длинный. Когда цена прорывается ниже L4, это сигнализирует о растущем медвежьем импульсе, и стратегия идет на короткий.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Использование Choppiness для выявления ясных тенденций позволяет избежать проблем в консолидации.

2. Расчетные уровни поддержки/сопротивления обычно имеют смысл.

3. Торговые перерывы H4 и L4, близкие к цене закрытия, отражают важные внутридневные перерывы.

4. Сигналы прорыва имеют очень высокий показатель выигрыша.

5. Простая и понятная логика, легкая для понимания и реализации для новичков.

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

1. Опираясь на Choppiness для определения тенденций, можно потерпеть неудачу и неправильно понять тенденции.

2. Расчетные уровни могут не сдержаться, и цена может прорваться, вызвав остановки.

3. Сигналы прорыва могут быть ложными прорывами с быстрыми отступлениями.

4. Без учета общей тенденции, потери могут накапливаться на нестабильных рынках.

5. Нет стоп-лосса означает, что в экстремальных движениях возможны огромные одиночные потери.

Решения:

1. Добавление других показателей для перекрестного подтверждения и повышение точности.

2. Внедрить перемещение стоп-лосса для контроля одиночных потерь.

3. Включить длительный тренд фильтр, чтобы избежать контра-тенд торгов.

4. Добавьте сигнал для повторного входа, чтобы избежать ложных побегов.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована путем:

1. Оптимизация параметров Choppiness для поиска лучших значений.

2. Испытание различных уровней выхода, как H3 и L3 для повышения эффективности.

3. Добавление движущегося стоп-лосса для защиты прибыли и контроля рисков.

4. Добавляю сигнал повторного входа, чтобы избежать потерь от ложных прорывов.

5. Включение длительного фильтра тренда для избежания контратендных сделок.

6. Оптимизация времени торговли, например, только торговать в США или Европе.

7. Добавление правил размещения позиций, таких как фиксированное количество или фиксированный процент.

8. Анализирую данные обратного теста для настройки параметров.

Заключение

В целом, основная идея заключается в том, чтобы торговать прорывами после выявления тренда. Он имеет простую логику и приличные шансы на выигрыш. Но существуют риски и необходимы дальнейшие уточнения для контроля рисков и повышения прибыльности. С настройкой параметров, остановкой потери, фильтром тренда и т. Д. Он может стать очень практичной внутридневной системой прорыва. Он обеспечивает импульсную структуру прорыва, которая является эффективной внутридневной торговой стратегией.