Динамическая стратегия стоп-лосса с адаптивным импульсом и флуктуациями ATR

Обзор

Эта стратегия, которая сочетает в себе динамический индикатор K, случайный индикатор K, а также индикатор ATR, динамически корректирующий стоп-линию и входную линию K в зависимости от значения ATR, реализует идею автоматической корректировки стоп-линий и входных линий в зависимости от рыночных колебаний.

Стратегический принцип

1. Вычислим K-значения длины len sma (((stoch (((close, high, low, len), smoothK), представляющие собой значения случайных показателей K。

2. ATR, рассчитанная на длину лэнatr ((len) ∈

3. Нарисуйте стоп-линию (rsi, atr, len) +lowLine, …, title = “low line”) и входную линию (rsi, atr, len) на основе значения ATR*-1+100-lowLine, …, title = “up line”)。

4. Определить, когда K-значения прорывают входную линию (crossover) и остановочную линию (crossunder), создавая сигналы покупки и продажи.

5. Нарисуйте цвет фона покупки и продажи.

6. При выполнении вышеуказанного сигнала производится операция покупки и продажи и устанавливается стоп-лосс.

Анализ преимуществ стратегии

1. Стратегия динамически корректирует линию остановки и линию входа в зависимости от волатильности ATR на рынке и может автоматически корректировать риск остановки в зависимости от волатильности рынка.

2. Когда рынок сильно колеблется, расстояние между стоп-линией и входной линией увеличивается, чтобы предотвратить потери.

3. Когда рынок колеблется спокойно, стоп-линии и входные линии сокращаются, можно своевременно остановить убытки.

4. Используйте значение K для определения входа и выхода. Значение K может реагировать на скорость изменения цены и может улавливать переломные моменты.

5. В сочетании с динамическим и волатильным индикаторами, можно как улавливать тенденции, так и автоматически корректировать риск в зависимости от волатильности.

Анализ стратегических рисков

1. K-значения легко создают ложные прорывы, которые могут вызвать ненужные торговые сигналы. К-значения могут быть скорректированы с помощью параметров smoothK, чтобы сгладить K-линию.

2. ATR параметры len установлены слишком большими, стоп-линии и входных линий слишком большие, риск может быть слишком высоким. Можно проверить стабильность различных параметров len.

3. Чистое отслеживание остановки не позволяет определить, является ли место остановки обоснованным, и не позволяет контролировать риск однократной остановки. Можно рассмотреть возможность управления риском однократной остановки в сочетании с алгоритмом ожидаемой остановки.

4. Сигналы стратегии часто встречаются, а расходы на торговлю высоки. Можно соответствующим образом регулировать параметры входной линии lowLine, контролируя частоту торгов.

Направление оптимизации стратегии

1. Тестирование настройки параметров K-значений smoothK, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для сглаживания K-значений.

2. Тестирование различных значений параметров ATR len для определения подходящих ATR-параметров.

3. Оптимизируйте входную линию с параметрами lowLine, чтобы найти оптимальные параметры для управления частотой торгов.

4. Подумайте о фильтрации входных сигналов в сочетании с другими показателями, чтобы избежать ложных прорывов. Например, в сочетании с показателями объема торгов, показателями KDJ и т. Д.

5. Рассмотрение оптимизации методов остановки убытков, улучшение ожидаемых остановок, активное управление рисками остановки убытков.

Подвести итог

Стратегия, основанная на динамическом показателе K-значения и показателе волатильности ATR, реализует идею динамической корректировки стоп-линий и входных линий, которая может как улавливать тенденции, так и автоматически корректировать риск в зависимости от волатильности. Это очень инновационная и практическая стратегическая идея.