Движение ADX со стратегией RSI Trailing Stop

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-09 15:36:07
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы импульса с индексом относительной силы (RSI) вместе с динамическим механизмом остановки, чтобы определить направление тренда при одновременном контроле риска.

Как это работает

Вход с Momentum ADX и RSI

Использование индикатора ADX для определения направления ценового тренда
- ADX выше 20 показывает наличие тенденции
- +DI пересечение выше -DI является длинным сигналом
- -ДИ пересечение ниже +DI является коротким сигналом
RSI для определения перекупленности/перепроданности
- RSI выше 70 указывает на перекуп, короткий сигнал
- RSI ниже 30 указывает на перепроданность, длинный сигнал

Принимать длинные/короткие позиции, когда ADX показывает тренд + сигнал подтверждения RSI.

Регулируемая остановка

Стратегия использует динамический механизм остановки с двумя параметрами:

Уровень активации: активация последней остановки, когда цена достигает установленного процента после входа
Процент отставания: процент отставания от максимальной прибыли

После активации, стоп-стоп будет следовать за самым высоким уровнем прибыли. По мере того, как цена возвращается, стоп-уровень движется ниже. Если ретрассе превышает процент отслеживания, стоп-стоп запускается, закрывая все позиции.

Преимущества

Momentum ADX определяет направление тренда, избегая ложных прорывов
Подтверждение RSI гарантирует, что возможности для изменения не будут упущены
Регулируемая задержка блокирует прибыль и минимизирует потери
Простая и понятная логика стратегии, легко понятная
Применяется на разных рынках и в разные периоды времени

Риски и способы их смягчения

ADX может сигнализировать о ложном прорыве
- Настройка параметров ADX для обнаружения истинных движений тренда
RSI может дать несколько ложных сигналов
- Корректировать уровни перекупленности/перепроданности для уменьшения перенапряжений
Плохие параметры остановки
- Оптимизировать параметры для поиска оптимальных уровней остановки
Пробелы могут привести к пропущенным остановкам
- Подумайте об использовании ордеров стоп-лимит

Возможности оптимизации

Испытать комбинации ADX/RSI для оптимизации записей
Проверка различных уровней активации и процентов следов
Добавление дополнительных фильтров для улучшения качества сигнала
Испытание на разных рынках для поиска надежных параметров

Заключение

Эта стратегия объединяет анализ импульса, RSI и последующие остановки для эффективного определения направления тренда, спотовых переворотов и контроля риска. Простая логика делает ее простой для реализации на фондовых, форекс, крипто и других трендовых рынках. Дальнейшие улучшения могут произойти за счет оптимизации параметров и добавления фильтров. В целом она предоставляет трейдерам надежную количественную торговую структуру.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trailing Stop with RSI", overlay=true)

length = input.int(12, "Momentum Length")
price = close
momentum(seria, length) =>
    mom = seria - seria[length]
    mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)

rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")

rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

tsact = input.float(0.0, "Trailing Stop Activation (%)", group="strategy", tooltip="Activates the Trailing Stop once this PnL is reached.") / 100
tsact := tsact ? tsact : na
ts = input.float(0.0, "Position Trailing Stop (%)", group="strategy", tooltip="Trails your position with a stop loss at this distance from the highest PnL") / 100
ts := ts ? ts : na

in_long = strategy.position_size > 0
in_short = strategy.position_size < 0

var ts_ = array.new_float()
ts_size = array.size(ts_)
ts_get = ts_size > 0 ? array.get(ts_, ts_size - 1) : 0

if in_long
    if tsact and high > strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * tsact
        if ts_size > 0 and ts_get < high
            array.push(ts_, high)
        if ts_size < 1
            array.push(ts_, high)
    if not tsact
        if ts_size > 0 and ts_get < high
            array.push(ts_, high)
        if ts_size < 1
            array.push(ts_, high)
if in_short
    if tsact and low < strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact
        if ts_size > 0 and ts_get > low
            array.push(ts_, low)
        if ts_size < 1
            array.push(ts_, low)
    if not tsact
        if ts_size > 0 and ts_get > low
            array.push(ts_, low)
        if ts_size < 1
            array.push(ts_, low)

trail = in_long and ts_size > 0 ? low < ts_get - ts_get * ts : in_short and ts_size > 0 ? high > ts_get + ts_get * ts : na

if (mom0 > 0 and mom1 > 0)
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
    strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and mom1 < 0)
    strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
    strategy.cancel("MomSE")

tsClose = in_long ? ts_get - ts_get * ts : in_short ? ts_get + ts_get * ts : na
if trail
    strategy.close_all()
if not strategy.opentrades
    array.clear(ts_)

rsiOverboughtCondition = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOversoldCondition = rsiValue <= rsiOversold

if rsiOverboughtCondition
    strategy.close("SHORT", "SX")
    strategy.entry("LONG", strategy.long)

if rsiOversoldCondition
    strategy.close("LONG", "LX")
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)

plotchar(ts_get, "GET", "")
plot(strategy.position_avg_price > 0 ? strategy.position_avg_price : na, "Average", color.rgb(251, 139, 64), 2, plot.style_cross)
plot(tsClose > 0 ? tsClose : na, "Trailing", color.rgb(251, 64, 64), 2, plot.style_cross)
plot(strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact > 0 ? strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact : na, "TS Activation", color.fuchsia, 2, plot.style_cross)

Больше