Эта стратегия сочетает в себе индикаторы VSTOP и RSI, чтобы пойти в длинный период, когда RSI перекуплен, и идти в короткий период, когда RSI перепродан, используя VSTOP для определения направления тренда и сокращения потерь вовремя, когда тренд меняется.
Вычислите значение индикатора RSI и установите линию перекупленности и перепродажи.
Вычислить VSTOP, который представляет собой линию стоп-лосса, основанную на диапазоне колебаний цен.
Вычислить индикатор ATR и установить множитель ATR
Запишите максимальную и минимальную цену
Согласно состоянию восходящего тренда is_uptrend, вычислите текущую линию стоп-лосса: stop = is_uptrend? max - mult * ATR : min + mult * ATR
Обновление линии остановки потери: vstop1 = is_uptrend? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
Когда произойдет обратный тренд, сбросить линию остановки потери вступить
Когда RSI перепродан, если цена превышает VSTOP, перейдите на короткий; когда RSI перекуплен, перейдите на длинный.
Объединение индикатора тенденции и индикатора перекупленности/перепроданности помогает уловить возможности для изменения тенденции на развивающихся рынках.
Использование VSTOP для установки стоп-лосса эффективно контролирует риски.
Гибкие параметры RSI могут быть оптимизированы для различных продуктов.
VSTOP систематически отслеживает остановку без ручного вмешательства.
Если параметр ATR установлен слишком большим или слишком маленьким, линия остановки потерь будет бессмысленной.
На рынках с ограниченным диапазоном, RSI может вызывать частые торговые сигналы, увеличивая частоту торговли и стоимость скольжения. Параметры RSI могут быть скорректированы или добавлены дополнительные фильтры для уменьшения недействительных сигналов.
Неудачное обращение является основным риском этой стратегии. Трейдеры должны следить за направлением тренда в более широкие временные рамки, чтобы избежать торговли с противоположным трендом.
Подумайте о сочетании других индикаторов для отфильтрации недействительных сигналов, например, объем, канал Донки и т. д.
Оптимизировать параметры на основе результатов обратных испытаний для поиска оптимальной комбинации параметров.
Исследование способов динамической корректировки коэффициента ATR для адаптации к различным рыночным условиям.
Изучите возможность отключения стратегии в периоды высокого риска.
Эта стратегия объединяет суждение о тренде и уровни перекупленности / перепроданности, чтобы поймать возможности реверсии на трендовых рынках. VSTOP обеспечивает систематическое управление стоп-лосом для контроля риска. Стратегия может быть еще более улучшена путем оптимизации параметров и сочетания других индикаторов. Трейдеры должны следить за неудачными реверсиями, основным риском.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")