Динамическая стратегия трейлинг-стоп-лосс

Обзор

Стратегия основана на показателях средней реальной волновой величины (ATR) для установления динамической стоп-линии, отслеживания изменения цен на акции и максимального блокирования прибыли при обеспечении стоп-защиты.

Стратегический принцип

Эта стратегия реализуется в основном через следующие шаги:

1. Для вычисления показателя ATR, цикл ATR устанавливается параметром nATRPeriod, по умолчанию 5;

2. Стоп-линия, рассчитанная на основе значения ATR, устанавливается параметром nATRMultip, который по умолчанию в 3,5 раза превышает ATR;

3. При росте цены акции, если она выше предыдущей линии остановки, она повышается до цены акции минус стоп-магниту; при падении цены акции, если она ниже предыдущей линии остановки, она понижается до цены акции плюс стоп-магниту;

4. Оценить, пробилась ли цена акций через линию стоп-лосса, которая дает сигнал купить или продать;

5. В зависимости от сигнала прорыва стоп-линии, вступать в позиции с лишним или свободным положением, а при повторном касании стоп-линии - с нулевым положением.

Стоп-линия будет постоянно изменяться вверх, когда цена акций повышается, что блокирует прибыль; стоп-линия будет постоянно изменяться вниз, когда цена акций снижается, что блокирует убытки. ATR-индикатор может более точно отражать степень колебания цен на акции.

Анализ преимуществ

• Динамическая коррекция линий стоп-убытков, своевременная остановка, предотвращение расширения убытков
• Спрятательная линия скорректирована более плавно, чтобы избежать преждевременной остановки
• Используйте ATR, чтобы отразить последние колебания и вычислить более разумную величину остановки
• Следить за стоп-линией, чтобы хорошо зафиксировать прибыль

Анализ рисков

• Параметры индикатора ATR должны быть настроены с осторожностью, слишком короткий цикл ATR может привести к чрезмерному колебанию стоп-линии, а слишком длинный не может своевременно отражать колебания цены
• Параметры стоп-магниты должны быть настроены в зависимости от конкретных колебаний акций, слишком большие или слишком маленькие могут повлиять на эффективность стратегии.
• Отслеживание остановок может уменьшить возможности для получения прибыли и остановить убытки до того, как цены акций снова вырастут
• Частые изменения позиций приводят к более высоким торговым затратам.

Можно оптимизировать параметры, регулировать параметры цикла ATR и величину остановки, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для балансирования остановки и отслеживания. Также можно комбинировать фильтрацию времени выхода на рынок с другими техническими показателями, чтобы уменьшить ненужные остановки.

Направление оптимизации

• Оптимизация циклических параметров ATR, чтобы изменения стоп-линий были ближе к колебаниям цен
• Оптимизация параметров Stop Loss Ratio, чтобы сделать Stop Loss более обоснованным
• Добавление дополнительных показателей для определения времени входа фильтра
• Продолжайте занимать позиции только в том случае, если есть явная тенденция к росту цен на акции.
• Рассматривается вопрос о включении в механизм повторного входа, чтобы избежать возможности участия после остановки акций, которая, как ожидается, продолжит расти.

Подвести итог

Эта стратегия обеспечивает блокировку убытков и прибыли в процессе удержания позиции путем динамического регулирования ATR-стоп-линий. По сравнению с фиксированными стоп-позициями, она лучше адаптируется к колебаниям цен на акции, избегая слишком радикальных или консервативных стоп-убытков. Показатель ATR делает корректировку стоп-линий более целевой.