Стратегия отслеживания двухцветной K-линии
ChaoZhang
Краткое содержание
Эта стратегия определяет тенденции рынка, наблюдая за изменением цвета K-линии, и на основе этого устанавливает позиции по множественному дифференцированию. Принцип стратегии прост и прямой, он предназначен для захвата тенденций короткой линии.
Принципы
Эта стратегия определяет цвет K-линии, основываясь на отношениях цены закрытия и цены открытия на K-линии. Красная K-линия показывает, что цена закрытия больше, чем цена открытия, а зеленая K-линия показывает, что цена закрытия меньше, чем цена открытия.
При появлении последовательных одноцветных K-линий с заданным количеством (смещаемых) выполните соответствующую операцию:
Если красный - больше.
Если зеленый - пусто.
Когда цвет K-линии меняется, Пиньо уходит.
Преимущества
Принципы ясны, просты и понятны.
Это позволяет отслеживать более короткие тренды и часто совершать сделки.
Можно настроить количество K-линий, чтобы скорректировать чувствительность стратегии.
Это означает, что вы можете сделать больше или сделать меньше, снижая частоту торгов.
Можно установить промежутки времени для торговли, чтобы избежать промежутков времени, которые необходимо избежать.
Риск
Невозможно определить направление тенденции, существует риск быть подвергнутым арбитражу.
Невозможно определить время поступления, существует риск преждевременного поступления или упущенных возможностей.
Существует риск обратного пути, изменение цвета K-линии не обязательно означает изменение существенной тенденции.
Вслед за короткой линией легко совершать чрезмерные сделки, существует давление на тарифы.
Неправильная настройка параметров может привести к неэффективности стратегии.
Направление оптимизации
Можно рассмотреть возможность включения трендовых индикаторов, чтобы избежать обратного входа.
Можно установить отслеживание стоп-лосса, чтобы снизить риск потерь.
Условия выхода из игры могут быть сняты, чтобы избежать слишком частого ухода из игры.
Вместе с другими факторами можно оптимизировать время входа в рынок. Например, увеличение объемов торгов, преодоление предыдущих максимумов и т. Д.
Можно настроить тип заказа на рыночную цену, чтобы уменьшить влияние скольжения.
Подвести итог
Эта стратегия основана на простейшем техническом анализе K-линий, для достижения наиболее базового отслеживания тенденций путем определения цвета K-линий. Преимущества состоят в том, что она проста и понятна, часто торгуется и может гибко корректировать параметры. Но также существует определенная слепота, которая не позволяет определять преимущества тенденций.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()