Базовая стратегия «Супер тренд»
ChaoZhang
Обзор
Основная стратегия супертенденции - это надежная и прибыльная алгоритмическая торговая стратегия, основанная на трех мощных показателях: супертенденционный показатель (ATR), относительно сильный индекс (RSI) и индикаторная движущаяся средняя (EMA). Эта стратегия предназначена для определения направления и силы рыночных тенденций, входа в рынок в оптимальной точке входа и выхода из рынка при достижении точки остановки или остановки.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует индикатор супертенденции, чтобы определить, находится ли цена в восходящей или нисходящей тенденции. Индикатор супертенденции основан на средней реальной величине волны и факторе, который является восходящим, когда цена выше супертенденции, и нисходящим, когда цена ниже супертенденции.
Относительно сильный индекс используется для обнаружения перегрева и перекупа или перепродажи. Когда RSI выше 50, это сильный рынок, а наоборот - слабый. RSI может отфильтровывать ложные прорывы.
Индексные скользящие средние используются для определения долгосрочного направления тренда. Когда цена выше, чем EMA, это тенденция к росту, а когда она ниже, это тенденция к снижению.
Торговые сигналы этой стратегии следующие:
Многоголовый вход: цена выше супертронда, RSI выше 50 и цена выше EMA Многоголовый выход: цена закрывается ниже супертенденции или остановка или остановка
Пустой вход: пустота при цене ниже супертенденции и RSI ниже 50 и цене ниже EMA
Пустой выход: цена закрывается выше супертенденции или остановка или остановка
Стоп-лост и стоп-стоп могут быть установлены в процентах от цены входа.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Используйте комбинацию из трех показателей, чтобы надежно определить направление тренда
Супертенденциальный индикатор позволяет четко определить тенденции к росту и снижению
RSI может отфильтровывать ложные прорывы, чтобы избежать перекупа и перепродажи
EMA используется для определения направления основных тенденций
Стратегические сигналы просты, понятны и просты в использовании
Настраиваемые ATR-циклы, RSI параметры и EMA-циклы для оптимизации
Можно установить стоп-стоп для контроля риска
Вы можете работать больше или меньше, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Используется в любом временном цикле
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
В случае реверсии большого тренда, индикатор супертенденции задерживается и может привести к убыткам.
Некоторые из них могут быть слишком маленькими, чтобы поймать крупную рыночную ситуацию.
EMA не может определить, когда произойдет обратный тренд
Невозможно определить, откуда они пришли.
Существует определенный уровень риска волатильности и риска торговли временем.
Решение проблемы:
В сочетании с другими показателями, мы видим обратный тренд.
Оптимизация параметров стоп-стоп
В сочетании с другими показателями, мы видим обратный тренд.
В сочетании с отклонением от показателя
Правильная корректировка управления позициями
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров цикла ATR для баланса чувствительности и стабильности
Оптимизация параметров RSI для повышения точности
Оптимизация циклов EMA для адаптации к различным рынкам
Добавление других показателей для определения обратного направления, таких как MACD, KD и т. д.
Увеличение отклонения от показателей
Возвращение в сочетании с теорией волн
Параметры динамической оптимизации с использованием алгоритмов машинного обучения
Добавление продвинутых алгоритмов остановки, таких как отслеживание остановки, мобильная остановка и т. д.
Оптимизация управления позициями, адаптация к различным волатильным рынкам
Тестирование более сложных комбинаций входных и выходных условий
Подвести итог
Основная стратегия супертронда объединяет три основных индикатора: супертронда, RSI и EMA в одну простую и практичную стратегию отслеживания тренда. Она позволяет четко идентифицировать направление тренда, отфильтровывать ложные сигналы и подтверждать большую тенденцию.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JS_TechTrading
//@version=5
// strategy("Supertrend", overlay=true,default_qty_type =strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 1,process_orders_on_close = false)
// group string////
var string group_text000="Choose Strategy"
var string group_text0="Supertrend Settings"
var string group_text0000="Ema Settings"
var string group_text00="Rsi Settings"
var string group_text1="Backtest Period"
var string group_text2="Trade Direction"
// var string group_text3="Quantity Settings"
var string group_text4="Sl/Tp Settings"
////////////////////
option_ch=input.string('Pullback',title = "Type Of Strategy",options =['Pullback','Simple'])
//atr period input supertrend
atrPeriod = input(10, "ATR Length",group = group_text0)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01,group=group_text0)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
long=direction < 0 ? supertrend : na
short=direction < 0? na : supertrend
longpos=false
shortpos=false
longpos :=long?true :short?false:longpos[1]
shortpos:=short?true:long?false:shortpos[1]
fin_pullbuy= (ta.crossunder(low[1],long) and long and high>high[1])
fin_pullsell=(ta.crossover(high[1],short) and short and low<low[1])
//Ema 1
on_ma=input.bool(true,"Ema Condition On/Off",group=group_text0000)
ma_len= input.int(200, minval=1, title="Ema Length",group = group_text0000)
ma_src = input.source(close, title="Ema Source",group = group_text0000)
ma_out = ta.ema(ma_src, ma_len)
ma_buy=on_ma?close>ma_out?true:false:true
ma_sell=on_ma?close<ma_out?true:false:true
// rsi indicator and condition
// Get user input
en_rsi = input.bool(true,"Rsi Condition On/Off",group = group_text00)
rsiSource = input(title='RSI Source', defval=close,group = group_text00)
rsiLength = input(title='RSI Length', defval=14,group = group_text00)
rsiOverbought = input(title='RSI BUY Level', defval=50,group = group_text00)
rsiOversold = input(title='RSI SELL Level', defval=50,group = group_text00)
// Get RSI value
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)
rsi_buy=en_rsi?rsiValue>=rsiOverbought ?true:false:true
rsi_sell=en_rsi?rsiValue<=rsiOversold?true:false:true
// final condition
buy_cond=option_ch=='Simple'?long and not(longpos[1]) and rsi_buy and ma_buy:option_ch=='Pullback'?fin_pullbuy and rsi_buy and ma_buy:na
sell_cond=option_ch=='Simple'?short and not(shortpos[1]) and rsi_sell and ma_sell:option_ch=='Pullback'?fin_pullsell and rsi_sell and ma_sell:na
//backtest engine
start = input(timestamp('2005-01-01'), title='Start calculations from',group=group_text1)
end=input(timestamp('2045-03-01'), title='End calculations',group=group_text1)
time_cond =true
// Make input option to configure trade direction
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both',group = group_text2)
// Translate input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")
// strategy start
if buy_cond and longOK and time_cond and strategy.position_size==0
strategy.entry('long',direction = strategy.long)
if sell_cond and shortOK and time_cond and strategy.position_size==0
strategy.entry('short',direction =strategy.short)
// fixed percentage based stop loss and take profit
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input.float(1.0,step=0.10, title='Stop Loss %',group =group_text4) / 100
takePer = input.float(1.0,step =0.10, title='Take Profit %',group =group_text4) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id='Close Long',stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id='Close Short',stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop :na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Long Take Profit')
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Short Take Profit')
//