Стратегия реверсии средней волатильности цен

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-11 16:03:36
Тэги:

Обзор

Эта стратегия обнаруживает возможности переворота цен, рассчитывая стандартное отклонение волатильности цен.

Принцип

В стратегии используются два основных показателя:

Индикатор VixFix: рассчитывает стандартное отклонение цены за определенный период, чтобы определить, есть ли аномальная волатильность цен.

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl) 
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev 
upperBand = midLine + sDev

где wvf - волатильность цен, sDev - стандартное отклонение, midLine - средняя линия, lowerBand и upperBand - нижние и верхние предельные линии.

Индикатор RSI: рассчитывает индекс относительной силы цены для определения времени переворота цены.

fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7) 
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

Когда RSI находится ниже порогового значения, это указывает на состояние перепродажи и потенциальный отскок.

Вход и выход

Логика входа и выхода:

Длинный вход: когда цена превышает верхний предел или волатильность превышает порог, а RSI ниже определенного значения, выходите на длинный вход.

Короткий вход: когда цена превышает верхний предел или волатильность превышает порог, и RSI превышает значение, перейдите на короткий.

Выход: когда направление тела свечи противоположно направлению позиции, закрытие позиции.

Преимущества

Использует статистические свойства аномальной волатильности цен для определения переворота цен с широким охватом.
Сочетание с RSI для оценки перекупленности/перепроданности улучшает точность входа.
Разрыв нижней полосы отклонения в качестве входного сигнала уменьшает упущенные возможности.
Обратное движение тела свечи в качестве остановки потери обеспечивает быструю остановку потери и уменьшает потери.

Риски

Для оптимизации параметров может потребоваться корректировка нижнего диапазона отклонений.
Разрыв нижней полосы не гарантирует обратный ход, есть риск попасть в ловушку.
Параметры RSI нуждаются в оптимизации, неправильные значения приводят к неточным сигналам.
Стоп потеря тела свечи может быть слишком агрессивной, требует корректировки.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать период расчета стандартного отклонения для лучшего определения аномальной волатильности.
Оптимизируйте параметры RSI для поиска лучших критериев перекупа/перепродажи.
Попробуйте комбинировать другие индикаторы, такие как KDJ, MACD, чтобы определить время перехода.
Оптимизировать механизм стоп-лосса, установить ретрассе цены как эталон стоп-лосса.

Заключение

Стратегия обнаруживает аномальную волатильность цен путем расчета стандартного отклонения волатильности цен, чтобы поймать возможности обратного движения. RSI комбинируется для оценки состояния перекупленности / перепроданности для улучшения точности входа. Используется простое направление тела свечи стоп-лосс. В целом стратегия эффективна в использовании статистических данных для обнаружения аномальной волатильности, но требует дальнейшей оптимизации параметров для улучшения стабильности. Если механизм стоп-лосса может быть разумно оптимизирован для сокращения потерь, стратегия будет работать еще лучше.

/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's VixFix + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "VixFix + RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
limit = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Limit")

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0, minval = 1, maxval = 5, title = "Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50, title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Vix Fix
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
up = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi < limit and close < open
dn = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi > (100 - limit) and close > open
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

Больше