Стратегия индикатора совокупного импульса
ChaoZhang
Обзор
Стратегия агрегированного динамического показателя использует агрегированный динамический показатель для оценки потоков капитала на рынке, чтобы улавливать изменения тенденций на рынке. Эта стратегия сочетает в себе быстрые и медленные движущиеся средние значения, образуя индикаторную кривую, на кривой проходят трендовые покупки, а под кривой проходят трендовые продажи, чтобы отслеживать тенденции на рынке.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на агрегированном динамическом показателе, который улучшает показатель Уильяма, заменяя цену открытия средней ценой наивысшей и наименьшей цены за день, чтобы решить проблему отсутствия цены открытия. Формула показателя:
Агломерирующая линия движения = скорый скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее скорее
Формула, используемая для вычисления индекса агрегированной динамики, заключается в следующем:
Индекс агрегированной динамики = (цены закрытия - цены открытия) / (цены максимума - цены минимума) * объем сделки
В связи с отсутствием цены на открытие, здесь используется:
Индекс агрегированной динамики = (Цена закрытия - (высокая цена + низкая цена) / 2) / (высокая цена - низкая цена) * Объем сделки
Показатель использует разницу между быстрым и медленным движущимся средним в качестве агрегированной величины. Когда быстрая линия проходит медленную линию, это является сигналом покупки, а низкая линия - сигналом продажи.
В частности:
- Расчет индекса агрегированной динамики
- Расчет быстрых и медленных ЭМА
- Рассчитайте разницу между двумя в качестве агрегированной динамической линии
- Покупка через 0-угол в сети, продажа через 0-угол в сети
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Поймать рыночные потоки капитала и определить рыночные тенденции
- В сочетании с быстрым и медленным средним линией, фильтрация ложных прорывов
- Правила четкие, простые и легко применяемые
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Показатели агрегированной динамики задерживаются и могут пропустить поворотный момент
- Необходимо скорректировать параметры, чтобы избежать избыточного количества торговых сигналов
- Ограничение убытков
Риск можно контролировать методами оптимизации параметров и в сочетании с другими показателями.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- Оптимизация быстрого и медленного среднелинейного параметра, сбалансированная частота и стабильность торгов
- Присоединение к условиям выхода из игры, таким как обратный тренд
- Фильтрация в сочетании с другими показателями, такими как RSI, MACD и т.д.
- Присоединяйтесь к стратегии Stop Loss и контролируйте свои убытки
- Различные сорта могут настроить параметры, чтобы создать индивидуальную стратегию
Подвести итог
Стратегия сбалансированных динамических показателей в целом является более стабильной и надежной, при этом параметры могут быть скорректированы, чтобы сбалансировать прибыль и риск. Добавление фильтрующих условий и остановочных потерь может еще больше повысить стабильность стратегии.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")