Стратегия осциллятора Чайкина

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-12 16:41:54
Тэги:

Обзор

Стратегия Чаикинского осциллятора использует индикатор Чаикинского осциллятора для оценки потока капитала на рынке и фиксирования изменений тренда.

Логика стратегии

Эта стратегия основана на индикаторе Чаикинского осциллятора, который улучшает индикатор Williams Accumulation/Distribution, используя средний показатель высоких и низких цен вместо отпускной цены для решения проблемы отсутствующей отпускной цены.

Чаикинский осциллятор = быстрая EMA индекса накопления/распределения - медленная EMA индекса накопления/распределения

Если индекс накопления/распределения рассчитывается как:

Индекс накопления/распределения = (закрыто - открыто) / (высоко - низко) * Объем

Поскольку цена открытия отсутствует, она рассчитывается здесь как:

Индекс накопления/распределения = (близкий - (высокий + низкий) /2) / (высокий - низкий) * объем

Индикатор использует разницу между быстрыми и медленными EMA индекса в качестве Чаикинского осциллятора.

Конкретная логика такова:

Расчет индекса накопления/распределения
Расчет быстрых и медленных EMA
Возьмите разницу как Чаикинский осциллятор
Купить, когда осциллятор пересекает отметку выше 0, продать, когда он пересекает отметку ниже 0

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Зафиксировать поток капитала для определения рыночной тенденции
Комбинирует быстрые и медленные скользящие средние для фильтрации ложных перерывов
Простые и понятные правила

Анализ рисков

Некоторые риски этой стратегии:

Чаикинский осциллятор отстает, потенциально отсутствуют поворотные моменты тренда
Требует настройки параметров, чтобы избежать чрезмерных сделок
Необходимость остановки потери для контроля одиночных проигрышных сделок

Риски можно управлять путем оптимизации параметров, сочетания с другими показателями и т.д.

Направления к улучшению

Некоторые способы улучшения этой стратегии:

Оптимизировать быстрые и медленные периоды EMA для баланса частоты и стабильности
Добавление условий выхода, таких как сигналы обратного тренда
Добавьте такие фильтры, как RSI, MACD для подтверждения сигналов
Включить стратегию стоп-лосса для контроля потерь
Настройка параметров для различных продуктов для создания индивидуальных стратегий

Заключение

В целом стратегия Чаикинского осциллятора является относительно стабильной и надежной. Прекрасные параметры настройки могут сбалансировать прибыльность и риск. Добавление фильтров и стоп-лосса может еще больше улучшить надежность. Эта стратегия может достичь удовлетворительных результатов благодаря индивидуальной оптимизации.

/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
//    Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks 
//    to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that 
//    compared the closing price with the opening price. In the early 1970's, 
//    opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges. 
//    This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin 
//    Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows 
//    (High + Low) /2 instead of the Open.
//    The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the 
//    AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the 
//    AccumDist function.    
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="RMI")

Больше