Обзор

Стратегия пересечения движущейся средней является очень распространенной количественной торговой стратегией. Эта стратегия использует движущуюся среднюю для определения тенденции и получения прибыли. Когда пересечение движущейся средней в краткосрочной перспективе указывает на то, что цена акции начинает расти, можно сделать больше; когда пересечение движущейся средней в краткосрочной перспективе указывает на то, что цена акции начинает падать, можно сделать пустое.

Стратегический принцип

Стратегия основана на движущейся средней линии, чтобы определить время покупки и продажи.upOrDownиlongOrShortДва булевых входных параметра для определения лишнего заготовки; использованиеpercentInputВвод параметров для установки процента отклонения от изменения цены акции; использованиеclosePositionDaysВведите параметры, чтобы установить количество дней, в течение которых вы будете держать позицию.

Центральная логика стратегии заключается в следующем: рассчитывая сегодняшний обвал по отношению к вчерашнему, если достигнут процент от ввода обвала, то посылается торговый сигнал. Если это позыв, то сделайте больше, когда сегодняшний обвал по отношению к вчерашнему превышает обвал; если это позыв, то сделайте нуль, когда сегодняшний обвал по отношению к вчерашнему превышает обвал.

После дополнительного пробега, на карте будет помечено в разных цветах этот день и следующие 4 дня. После 4 дней автоматически ликвидируется.

Стратегические преимущества

• Использование движущейся равнолинейной форки для определения рыночных тенденций является проверенным и надежным методом.
• Логика стратегии проста, ясна и понятна
• Частота стратегии может быть регулирована с помощью параметров
• Автоматические механизмы остановки убытков позволяют эффективно контролировать риски

Стратегический риск

• Мобильная средняя имеет отсталость и может упустить момент быстрого изменения цены
• В ближайшее время могут произойти сильные колебания цен на акции, что приведет к ненужным перекрестным сигналам.
• Неправильная настройка параметров ParameterSet также может повлиять на эффективность стратегии
• Неспособность эффективно реагировать на воздействие внезапных событий

Меры контроля риска:

1. Оптимизация параметров средней движущейся линии, адекватный длительный цикл помогает фильтровать шум
2. Увеличение процента обесценения от изменения цен на акции и сокращение ненужных сделок
3. Тестирование различных дней удержания позиции, контроль разовых потерь
4. В сочетании с другими показателями, подтверждающие тенденцию

Направление оптимизации стратегии

• Можно рассмотреть возможность перехода от скользящей средней к скользящей средней индексов, таких как EMA, DMA, чтобы сделать их более чувствительными к изменениям цен
• Увеличение механизма остановки убытков, например, немедленная остановка убытков при прорыве средней линии
• Добавление других технических показателей для комбинации, таких как MACD, KDJ и т. д., повышает вероятность успеха стратегии
• Можно попробовать методы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
• Оптимизация времени входа и выхода, например, breakout entrada

Подвести итог

Стратегия пересечения движущейся равновесности - это очень простая и практичная стратегия количественной торговли. Она использует тенденциозность цен на акции для получения прибыли, оценивая связь между краткосрочными и долгосрочными тенденциями. Эта стратегия легко реализуема, логически ясна и является основой для многих стратегий количественной торговли.