Стратегия тонкой настройки отката тренда
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия направлена на то, чтобы захватить небольшие отклонения в тренде, открыть позицию в конце отклонения, чтобы получить прибыль. Она использует технические показатели, такие как средняя линия EMA, индикатор MACD, индикатор RSI, чтобы определить тенденцию и время окончания отклонения, а также использует индикатор ATR для установления стоп-стоп.
Принципы
Сначала стратегия рассчитывает среднюю линию EMA, индикатор MACD и индикатор RSI, чтобы определить направление и силу текущего тренда.
Он использует 3 средних линии EMA (краткосрочные 21 цикла, средние 50 циклов, длинные 200 циклов), когда средняя линия проходит через две средние линии, она определяется как восходящий тренд.
MACD-индикатор определяет силу тренда, когда MACD-линия или столбик Histo пересекают 0-угол, считая, что восходящий тренд усилился.
RSI определяет, не перегрелся ли он и не перепродал ли, и может быть отменен, если RSI превысит 50.
Затем используйте индикатор SuperTrend, чтобы определить конкретную обратную точку покупки. Когда SuperTrend переворачивается снизу вверх, создается сигнал покупки.
Наконец, в соответствии с показателем ATR устанавливается цена для снятия стоп-лосса и стоп-прибыли.
Преимущества
- По мнению экспертов, это может быть связано с более высокой степенью надежности торговых сигналов.
- В этом случае вы можете использовать свои собственные знания и навыки, чтобы поймать короткую линию в тренде, с высокой вероятностью победы.
- Установка механизма сдерживания ущерба, эффективное управление рисками.
Риск
- Продолжительность пересчета может привести к увеличению убытков.
- Комбинация из нескольких показателей, параметры более сложные, требуют повторного тестирования и оптимизации.
- Стоп-лосс может быть слишком мягким и увеличивать убытки.
Меры управления рисками:
- Оптимизация параметров, чтобы обеспечить правильное использование показателей.
- Применение адекватных стоп-пойнтов для предотвращения чрезмерных убытков
- Избегайте слишком длительных погашений.
Направление оптимизации
- Тестируйте различные комбинации параметров, чтобы найти наилучшее состояние показателя.
- Строка остановки убытков была установлена в зависимости от того, что происходит с акциями в течение дня.
- Добавить показатели цены на количество, чтобы избежать недостаточного количества.
Подвести итог
Стратегия использует несколько технических показателей для определения тенденций и реверсий и обладает высокой надежностью. С помощью строгих механизмов контроля риска, своевременного удаления и удаления. На основе постоянной корректировки параметров и фондового пула можно получить лучшую прибыль.
/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="pullb", overlay = true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//variables
///emas var
ema_src = input.source(close, "EMA Source")
ema_1 = input.int(21, 'EMA 1 len')
ema_2 = input(50, 'EMA 2 len')
ema_3 = input(200, 'EMA 3 len')
///macd var
mac_src = input.source(close, "MACD Source")
mac_1 = input.int(12, 'MACD Fast')
mac_2 = input.int(26, 'MACD Signal')
mac_3 = input.int(9, 'MACD Histogram')
///rsi var
rsi_src = input.source(close, "RSI Source")
rsi_len = input.int(14, 'RSI Len')
///stoch var
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
stoch_src = input(close, title="RSI Source Stoch")
//usage variables
ema_b = input.bool(true, "Use EMA Filter")
rsi_b = input.bool(true, "Use RSI Filter")
macd_b = input.bool(true, "Use MACD Filter")
//stoch_b = input(title="Use STOCH Filter", type=bool, defval=true)
//emaas
ema1 = ta.ema(ema_src, ema_1)
ema2 = ta.ema(ema_src, ema_2)
ema3 = ta.ema(ema_src, ema_3)
//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(mac_src, mac_1, mac_2, mac_3)
//rsi
rsi = ta.rsi(rsi_src, rsi_len)
//stoch
rsi1 = ta.rsi(stoch_src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//supertrend
Periods = input.int(14, "ATR Period")
src_st = input.source(close, "Supertrend Source")
Multiplier = input.float(2.0 , "ATR Multiplier")
changeATR= input.bool(true, "Change ATR Calculation Method ?")
showsignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Signals ?")
highlighting = input.bool(true, "Highlighter On/Off ?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr3= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src_st-(Multiplier*atr3)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src_st+(Multiplier*atr3)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
//conditions
///buy
rsi_cond_b = if rsi_b
rsi >= 50
else
true
macd_cond_b = if macd_b
(histLine >= 0 or histLine < histLine[1])
else
true
ema_cond_b = if ema_b
(ema1 > ema2 and ema2 > ema3)
else
true
look_for = input.int(5, "Bars from cross to signal")
stoch_signal_sum = 0
for i = 0 to (look_for)
if k[i] > d[i] and k[i + 1] < d[i + 1] and (k[i + 1] < 20 and d[i + 1] < 20)
stoch_signal_sum := stoch_signal_sum + 1
stoch_cond_b = if stoch_signal_sum > 0
if k > 80 and d > 80
false
else
true
else
false
sup_cond_b = buySignal
buy_sig = (rsi_cond_b and macd_cond_b and ema_cond_b and stoch_cond_b and sup_cond_b)
tp_b = close + (ta.atr(14) * 3)
sl_b = close - (ta.atr(14) * 1.5)
if (buy_sig)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", stop = sl_b, limit = tp_b)
plot(tp_b)
plot(sl_b)