Стратегия сетевой торговли Ocean Theory
Обзор
Стратегия применяет метод сетчатой торговли в теории океана, равномерно распределенной сетчатой линии в пределах установленного ценового диапазона, для покупки и продажи операций в зависимости от отношения цены и сетчатой линии. Стратегия имеет характеристики, такие как автоматический расчет сетчатого ценового диапазона и равномерно распределенной сетчатой линии, что позволяет эффективно контролировать риск.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает верхнюю и нижнюю границы ценовой сетки, выбранной или установленной пользователем по умолчанию, то есть наивысшую и самую низкую цены сетки. Существует два способа вычисления: один - найти наивысшую и самую низкую цены в течение периода отсчета, второй - рассчитать среднюю линию определенного периода.
Производство торговых сигналов зависит от отношения цены к линии сетки. Когда цена ниже нижней линии сетки, в этой линии сетки открывается позиция по фиксированному количеству; когда цена выше верхней линии сетки, в этой линии сетки по фиксированному количеству ликвидируется позиция. Таким образом, вместе с колебаниями цены, позиция также колеблется внутри сетки, чтобы получить прибыль.
В частности, стратегия поддерживает матричную линию с ценовым массивом и матрицей bool, которая показывает, есть ли на каждой из этих линий привязка. Если цена ниже определенной линии, а она не имеет привязки, то цена на этой линии становится выше; если цена выше определенной линии, а нижняя линия имеет привязку, то цена на нижней линии выравнивается. Таким образом, сетевые сделки осуществляются.
Стратегические преимущества
-
Автоматический расчет сетки позволяет избежать трудностей с ручной настройкой.
-
Равномерно распределенные линии сетки, чтобы избежать интенсивности сетки, приводящей к чрезмерной торговле.
-
При использовании сетевого метода торговли, можно эффективно контролировать риск, а колебания цен в сети всегда могут принести прибыль.
-
При этом, как отмечается в сообщении, "цены не будут ориентироваться в сторону, которая будет применяться в случае шок".
-
Процедура оплаты и количество позиций могут быть настроены на различные виды торгов.
-
Визуальное отображение сетчатой линии, облегчающее понимание транзакций.
Стратегический риск
-
Риск разрыва сетки. Разрыв сетки может привести к увеличению убытков.
-
Риски от слишком широкого размера сетки. Слишком широкая сетка не приносит прибыли, но слишком узкая увеличивает комиссионные.
-
Риск длительного хранения позиции. Долгое хранение позиции затрудняет получение прибыли, но увеличивает потери комиссионных.
-
Неправильная настройка параметров рискует. Неправильная настройка параметров, таких как период отсчета или период средней линии, может повлиять на расчет сетчатки.
-
Систематический рыночный риск. Эта стратегия более подходит для шокирующих ситуаций, чем для долгосрочных односторонних ситуаций.
Оптимизация стратегии
-
Оптимизация параметров сетки. С учетом факторов, таких как рыночные особенности, стоимость сделки, оптимизация параметров, таких как количество сеток, период обратной измерения.
-
Динамическая корректировка межсетевых зон. Механизм динамической корректировки межсетевых зон может быть введен, когда на рынке происходят большие изменения.
-
Присоединяйтесь к механизму остановки убытков. Установите разумную линию остановки убытков, чтобы избежать чрезмерных убытков.
-
В сочетании с другими индикаторами фильтруйте торговлю. Например, булинги, трендовые индикаторы и т. Д., Чтобы избежать нежелательных торгов.
-
Оптимизация эффективности использования капитала. Присоединение к горячему и холодному анализу, уменьшение торговли при меньшей волатильности.
Подвести итог
Эта стратегия использует принципы сетчатой торговли, чтобы реализовать рискованную торговлю в шокирующих ситуациях. У этой стратегии есть такие преимущества, как автоматическая вычислительная сетка, равномерно распределенная сетка, которая может адаптироваться к различным рыночным условиям путем корректировки параметров.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("(IK) Grid Script", overlay=true, pyramiding=14, close_entries_rule="ANY", default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=100.0, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
i_autoBounds = input(group="Grid Bounds", title="Use Auto Bounds?", defval=true, type=input.bool) // calculate upper and lower bound of the grid automatically? This will theorhetically be less profitable, but will certainly require less attention
i_boundSrc = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Source", defval="Hi & Low", options=["Hi & Low", "Average"]) // should bounds of the auto grid be calculated from recent High & Low, or from a Simple Moving Average- 1