Стратегии, основанные на скользящих средних и MACD
ChaoZhang
Обзор
Это стратегия торговли цифровыми валютами, которая сочетает в себе туманный индикатор и индикатор MACD. Она использует туманный индикатор для определения направления общей тенденции и поддержки позиции сопротивления, а затем в сочетании с индикатором MACD для определения краткосрочной тенденции и динамики, чтобы сформировать торговый сигнал. Эта стратегия может эффективно идентифицировать среднесрочные и долгосрочные тенденции и своевременно корректировать позиции при изменении направления тенденции.
Стратегический принцип
Стратегия использует переходную линию туманного индикатора и пересечение с базовой линией для определения среднесрочной тенденции, а MACD - для определения краткосрочной тенденции и динамики.
Сигналы бычьего рынка, когда переходная линия пересекает базовую линию, и сильные цены над облаком; сильные сигналы медвежьего рынка, когда переходная линия пересекает базовую линию, и слабые цены под облаком.
Если MACD-гистограмма выше нулевой оси, то это сигнал многого движения, а ниже нулевой оси - сигнал пустого движения. Если MACD-линия проходит по сигнальной линии, то это сигнал покупки, а если она проходит по сигнальной линии, то это сигнал продажи.
Конкретные правила сделки следующие:
Многоголовый входный сигнал: пересечение базовой линии на конверсионной линии, пересечение ценовой облачной линии, пересечение сигнальной линии на MACD-линии, пересечение Многоголовый выходной сигнал: конверсия вниз по базовой линии, цены вниз по облаку, MACD вниз по сигнальной линии, равномерное множество позиций
Пустой входный сигнал: конверсия вниз по базовой линии, цена вниз по облаку, MACD вниз по сигнальной линии, пустота Сигналы выхода с пустой головой: пересечение базовой линии на конверсионной линии, пересечение ценовой облачности, пересечение сигнальной линии на линии MACD, пустой склад
Стратегические преимущества
Тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе определяется туманным индикатором, а в краткосрочной перспективе - MACD, которые в сочетании позволяют зафиксировать различные уровни торговых возможностей.
Облака, появляющиеся в тумане, позволяют точно определить местоположение поддержки и сопротивления.
MACD может эффективно оценивать краткосрочные перекупки и перепродажи, чтобы избежать попадания в ситуацию шока.
Стратегические параметры оптимизированы для использования в различных криптовалютах с определенной стабильностью.
Стратегический риск
Туман и MACD могут создавать ложные сигналы, которые необходимо подтвердить с помощью комбинации других индикаторов.
В шокирующих ситуациях может возникнуть отклонение, поэтому следует соответствующим образом изменить параметры или приостановить торговлю.
Если облака слишком густые, нужно ждать, пока явно прорвутся, чтобы вернуться в игру, и, возможно, пропустить часть возможностей.
Недостаток данных от отслеживания, параметры данные соответствия требует более длительный период проверки.
Контроль риска может осуществляться путем подтверждения сигналов в сочетании с другими показателями, корректировки параметров в соответствии с рыночными условиями или приостановки торговли в определенный период.
Направление оптимизации стратегии
Оптимизация параметров туманности, адаптация преобразовательных линий и циклов базовых линий, чтобы приблизить их к характеристикам разных сортов.
Оптимизация параметров MACD, корректировка длинных и коротких циклов и сглаживание параметров для получения более точных торговых сигналов.
Увеличение стратегии остановки убытков, когда убытки достигают определенной пропорции.
Дополнение управления позициями, изменение пропорций позиций для каждой сделки в зависимости от рыночных условий.
Испытание данных различных типов цифровых валют для оценки стабильности стратегии.
Добавьте фильтры для других показателей, чтобы избежать ложных сигналов.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет преимущества двух индикаторов: туманного облака и MACD, чтобы определить направление среднесрочной тенденции с помощью линии преобразования и базовой линии, MACD определяет краткосрочные перекуп и перепродажу, формируя торговый сигнал. Параметры стратегии могут быть оптимизированы для разных разновидностей, они могут быть добавлены к другим показателям или стратегии остановки убытков для контроля риска, эффективнее для разных разновидностей.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)