Динамическая система торговли с кредитным плечом, скорректированная с учетом риска
Обзор
Эта торговая система, называемая динамически рискованной и регулируемой торговой системой, предназначена для управления сделками в соответствии с текущими рыночными колебаниями по отношению к их историческим средним значениям. Система рассчитывает целевое количество открытых позиций в соответствии с показателем ATR (средний реальный диапазон) и соответствующим образом регулирует рычаг. Система использует пирамидальный способ открытия позиций, позволяя открывать одновременно несколько позиций.
Стратегический принцип
Вот конкретные шаги системы:
-
Вычислить значение ATR на 14-дневный цикл ATR и стандартизировать его делением на текущую закрытую цену.
-
Вычисление 100-дневного простого скользящего среднего значения стандартизированного ATR ((SMA) }}.
-
Расчет соотношения стандартизированного ATR и его 100-дневного SMA.
-
Целевой рычаг определяется в зависимости от обратного значения соотношения ((2 / соотношение)).
-
Количество открытых позиций рассчитывается умножением целевого лейвера на 5.
-
На графике изображены количество открытых позиций и количество открытых позиций.
-
Проверьте, есть ли возможность купить (если количество открытых позиций в настоящее время меньше, чем целевое количество) или возможность закрыть (если количество открытых позиций в настоящее время больше, чем целевое количество плюс 1) <unk>.
-
Если есть возможность купить, нажмите на дополнительный лист и добавьте сделки в массив openTrades.
-
Если есть возможность плавных позиций и есть сделки в массиве openTrades, выровняйте последние сделки и удалите их из массива.
Система предназначена для того, чтобы динамично регулировать количество открытых позиций и рыночные тенденции с помощью рыночного леверинга, а также использовать массивный отслеживание открытых позиций, чтобы лучше контролировать открытие отдельных сделок.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
-
Динамическая корректировка количества рычагов и позиций, в зависимости от изменения рыночной волатильности можно скорректировать рисковый порог. Когда волатильность низкая, увеличить количество рычагов и позиций, когда волатильность высокая, уменьшить количество рычагов и позиций, эффективно контролировать риск.
-
Использование показателя ATR для расчета целевого количества позиций, который может отражать волатильность рынка, является разумным выбором показателя для динамического корректировки позиций.
-
Применение метода пирамидального наращивания позиций, открывающего одновременно несколько позиций, позволяет получить прибыль в тренде.
-
Используя массивную запись каждой открытой позиции, можно четко контролировать открытие отдельных сделок, избегая ненужных обратных операций.
-
Эта стратегия имеет меньше параметров, ее легко реализовать и использовать.
-
Стратегическая мысль ясна и понятна, структура кода рациональна, ее легко оптимизировать и повторять.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
-
ATR отражает только волатильность за прошедший период времени, будущие изменения волатильности непредсказуемы и могут привести к неправильной коррекции леверинга.
-
Пирамидальный метод может привести к накоплению убытков при обратном тренде.
-
Ареографические открытия позиций применяются только для простых операций с открытием позиций, если логика открытия позиций более сложна, то требуется более сложная структура данных.
-
Настройка целевого рычага и количества позиций должна быть скорректирована в зависимости от характеристик разновидности, а не ограничиваться каким-либо фиксированным параметром.
-
Один показатель может быть ошибочным, можно рассмотреть возможность добавления других показателей волатильности или алгоритмов машинного обучения для повышения устойчивости.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
-
Увеличение стратегии остановки убытков, активная остановка убытков при достижении точки остановки убытков.
-
Оптимизация параметров показателя, тестирование эффективности различных параметров ATR-цикла.
-
Попытайтесь использовать различные стратегии открытия позиций, например, открытие фиксированного количества позиций, чтобы проверить эффективность.
-
Добавление других показателей, измеряющих волатильность, таких как WIDTH, KD, RSI и т. Д., в комбинации.
-
Прогнозирование частоты колебаний с помощью методов машинного обучения вместо методов сглаживания с помощью simplex.
-
Для оптимизации расчета количества открытых позиций можно использовать ATR-множитель или функцию волатильности.
-
Запись дополнительных деталей открытия позиции, таких как цена, время открытия и т. д., для оптимизации стратегического анализа.
-
Добавлена функция оптимизации параметров, автоматическая оптимизация находит оптимальное сочетание параметров.
Подвести итог
Эта стратегия основана на динамическом корректировании ATR, рычаге и количестве открытых позиций, корректировке рисковых отверстий в тренде, имеет определенные преимущества. Но также существуют такие проблемы, как сложность установки параметров, пространство для оптимизации показателей, которые заслуживают дальнейшей оптимизации. В целом, идея этой стратегии ясна, проста в использовании и оптимизирована, и ее применение заслуживает глубокого изучения.
/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L - Risk Adjusted Leveraging", overlay=false, pyramiding=25, default_qty_value=20, initial_capital=20000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
atr = ta.atr(14) / close- 1