Стратегия торговли в день облака Ичимоку

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-16 16:10:55
Тэги:

Обзор

Эта стратегия реализует внутридневную торговлю акциями с использованием линий Ichimoku Cloud. Она относится к краткосрочным торговым стратегиям. Она использует линию конверсии, базовую линию и ведущие линии Ichimoku Cloud для генерации торговых сигналов и использует Parabolic SAR для отслеживания стоп-лосса, достигая двойной защиты.

Принципы

Облако Ичимоку состоит из линии преобразования, базовой линии, ведущей линии 1 и ведущей линии 2. Линия преобразования - это среднее значение цены закрытия и самых высоких и самых низких цен за последние 9 дней, отражающее недавнее равновесное состояние цены акций. Базовая линия - это среднее значение цены самых высоких и самых низких цен за последние 26 дней, представляющее средне- и долгосрочное равновесие. Линейная линия 1 - это среднее значение линии преобразования и базовой линии, отражающее будущую тенденцию. Линейная линия 2 - это среднее значение самых высоких и самых низких цен за последние 52 дня. Эти линии равновесия объединяются для формирования торговых сигналов.

Когда цена закрытия проходит через базовую линию вверх и находится выше ведущей линии 2, генерируется сигнал покупки. Когда цена закрытия проходит через базовую линию вниз и находится ниже ведущей линии 1, генерируется сигнал продажи. Parabolic SAR используется для отслеживания стоп-лосса, генерируя сигнал стоп-лосса, когда цена ниже SAR.

Эта стратегия использует сочетание линий равновесия для определения будущих ценовых тенденций и устойчивости текущей тенденции. Она относится к типичным трендовым следующим стратегиям. Она следует за трендом путем торговли, когда появляются сигналы покупки и продажи. Между тем, механизм SAR Stop Loss and Take Profit избегает увеличения потерь.

Преимущества

Использование линий равновесия для определения будущих тенденций повышает точность

Линии равновесия содержат информацию о ценах различных периодов, отражающие изменения тенденций заранее. Использование комбинации улучшает точность по сравнению с отдельными индикаторами.

Остановка SAR обеспечивает двойную защиту

В сочетании с линией равновесия он позволяет своевременно остановить потерю после получения прибыли, избегая увеличения потерь.

Простые параметры, легко внедряемые

Эта стратегия имеет минимальные параметры без сложных технических показателей, таких как настройка кривой, простой и практичный для реализации.

Подходит для внутридневных и краткосрочных операций

Он определяет торговые сигналы от изменений цен внутри суток, подходящих для краткосрочной торговли. Он может полностью использовать внутрисуточные колебания для получения прибыли.

Риски

Риск привлечения

Тенденция после торговли приводит к более высокому снижению.

Риск с помощью випса

Частые торговые сигналы могут генерироваться на рынках с ограниченным диапазоном, что неблагоприятно влияет на прибыльность.

Риск чрезмерной оптимизации

Простые параметры подвержены чрезмерной оптимизации. Реальная производительность торговли может быть не идеальной.

Результаты различаются в зависимости от инструментов

Для максимальной эффективности стратегии следует выбирать акции с четкими тенденциями.

Возможности для расширения

Добавить фильтры с другими показателями

Другие показатели, такие как скользящие средние, могут быть добавлены для фильтрации неопределенных сигналов и избежания ложных сделок.

Динамическая корректировка стоп-лосса

Параметры SAR могут быть динамически регулированы на основе волатильности рынка для более гибкого стоп-лосса.

Оптимизация параметров

Более систематическая оптимизация и комбинаторное тестирование могут найти лучшие наборы параметров для улучшения производительности.

Корректировка размеров позиций в зависимости от рыночного режима

Размер позиции и рычаг кредитования могут динамически корректироваться на основе рыночных условий, таких как тенденции индекса, для контроля рисков.

Заключение

Эта стратегия использует торговые сигналы Ichimoku Cloud и Parabolic SAR для отслеживания стоп-лосса. Это простая и практичная краткосрочная торговая стратегия. Она использует возможности прогнозирования тренда Ichimoku Cloud для торговли прорывом. Механизм стоп-лосса избегает увеличения потерь. Для реализации необходим надлежащий контроль вывода, выбор акций и настройка параметров.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//
//  Based on the trading strategy described at
//    http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:trading_strategies:ichimoku_cloud
//
//  See Also:
//    - Backtesting and forwardtesting (of TradingView Strategies) <https://www.tradingview.com/wiki/Strategies#Backtesting_and_forwardtesting>
//    - 9 Mistakes Quants Make that Cause Backtests to Lie <https://blog.quantopian.com/9-mistakes-quants-make-that-cause-backtests-to-lie-by-tucker-balch-ph-d/>
//    - When Backtests Meet Reality <http://financial-hacker.com/Backtest.pdf>
//    - Why MT4 backtesting does not work <http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=4020>
//
// 
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2018 sherwind
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
// 
// The GNU General Public License can be found here
// <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//

strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true, pyramiding=3)

conversionPeriods   = input(9,  minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods         = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement        = input(26, minval=1, title="Displacement")

usePSARTrailStop    = input(true, title="Use Parabolic SAR for Trailing Stop")
psarStart           = input(0.02, title="Parabolic SAR Start")
psarIncrement       = input(0.02, title="Parabolic SAR Increment")
psarMaximum         = input(0.2,  title="Parabolic SAR Maximum")


donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine  = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
leadLineDisp1 = leadLine1[displacement]
leadLineDisp2 = leadLine2[displacement]

psar = sar(psarStart, psarIncrement, psarMaximum)

// BUY Signal:
// close > leading span b and
// leading span a > leading span b and 
// close crosses over base line and
// close > parabolic sar
buySignal = close > leadLineDisp2 and
  leadLineDisp1 > leadLineDisp2 and
  crossover(close, baseLine) and
  (usePSARTrailStop ? close > psar : not usePSARTrailStop)

// Sell Signal:
// close < leading span a and 
// leading span a < leading span b and 
// close crosses under base line and
// close < psar
sellSignal = close < leadLineDisp1 and
  leadLineDisp1 < leadLineDisp2 and
  crossunder(close, baseLine) and
  (usePSARTrailStop ? close < psar : not usePSARTrailStop)

hasLong  = strategy.position_size > 0
hasShort = strategy.position_size < 0


strategy.entry("ichimoku-long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("ichimoku-short", strategy.short, when = sellSignal)

strategy.exit("trailstop-long", "ichimoku-long", stop = psar, when = hasLong and usePSARTrailStop)
strategy.exit("trailstop-short", "ichimoku-short", stop = psar, when = hasShort and usePSARTrailStop)

Больше