Комбинированная стратегия 123 - реверсионный и сглаженный RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-16 16:27:32
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе 123 обратный шаблон и сглаженный индикатор RSI для более точного захвата точек обратного тренда для более высокой ставки выигрыша.

Логика стратегии

123 идентификация образа реверсии: нижний сигнал реверсии, когда цены закрытия предыдущих двух дней образуют высокую-низкую точку, а закрытие третьего дня выше, чем в предыдущий день. верхний сигнал реверсии, когда цены закрытия предыдущих двух дней образуют низкую-высокую точку, а закрытие третьего дня ниже, чем в предыдущий день.
Углаженный индикатор RSI: Углаженный RSI уменьшает отставание от нормального RSI с помощью взвешенной скользящей средней.
Сигнал стратегии: торговый сигнал генерируется только тогда, когда 123 обратный шаблон и сглаженные сигналы RSI согласуются. Купить, когда 123 обратный показывает дно и RSI пересекает высокий уровень. Продать, когда 123 обратный формирует верхний и RSI пересекает низкий уровень.

Преимущества

Сочетание индикатора тренда RSI и модели переворота позволяет точно определить точки переворота тренда.
Сглаженный показатель снижает задержку нормального показателя.
123 образец обратного движения прост и легко идентифицируется.
Гибкие параметры могут регулироваться для различных инструментов и временных рамок.
Легко оптимизировать и улучшить с высокой расширяемостью.

Риски

Простая замена может вызвать ложные сигналы во время незначительных отступлений.
Оптимизация RSI недостаточна и склонна к перенастройке.
Двойное подтверждение приводит к меньшему количеству торговых сигналов.
Торговые расходы игнорируются, что может помешать небольшим счетам получать прибыль.
Нет механизма стоп-лосса для ограничения снижения.

Улучшение

Оптимизируйте сглаженные параметры RSI, чтобы найти лучшую комбинацию.
Добавить другие индикаторы или шаблоны для фильтрации сигнала.
Использовать стоп-лосс для контроля потери одной сделки.
Учитывайте затраты на торговлю, корректируйте параметры для разных размеров капитала.
Параметры испытаний для различных приборов и временных рамок для получения оптимальных параметров.
Добавить функциональность для автоматической оптимизации параметров.

Резюме

Стратегия имеет ясную и простую логику, используя обратный шаблон в сочетании с индикатором тренда для выявления потенциальных обратных тенденций. Она имеет преимущество широкой применимости и легкой оптимизации, но также имеет некоторые риски, которые следует отметить и улучшить. В целом это универсальная и практичная краткосрочная стратегия обратной торговли, достойная дальнейших исследований и применения.

/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
    CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
    CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
    nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
    pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
    	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше