Сочетание стратегии торговли на основе разворота 123 и сглаженного RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия позволяет более точно улавливать точки обратного тренда, чтобы получить более высокую выигрышную вероятность, используя комбинацию 123 обратных форм с гладким RSI. Стратегия может использоваться для любой разновидности любого цикла и является очень универсальной стратегией торговли обратным трендом.
Стратегический принцип
123 Оценка формы обратного обращения: нижний обратный сигнал, когда цена закрытия на текущие два дня составляет высокую или низкую точку, а на третьем закрытии она выше, чем цена закрытия на предыдущий день; верхний обратный сигнал, когда цена закрытия на текущие два дня составляет низкую или высокую точку, а на третьем закрытии она ниже, чем цена закрытия на предыдущий день.
Равновесие RSI: Равновесие RSI уменьшает отсталость RSI путем применения взвешенного подвижного среднего значения. При пересечении высокой отметки RSI на RSI это сигнал к покупке. При пересечении низкой отметки RSI - сигнал к продаже.
Стратегический сигнал: только когда 123 обращается в обратном направлении и RSI-индикатор синхронизируется с ним, создается торговый сигнал. Многосигналный сигнал образует нижний сигнал 123 обращения и проходит высокую позицию на RSI; пустой сигнал образует верхний сигнал 123 обращения и проходит низкую позицию под RSI.
Стратегические преимущества
Объединение индикатора RSI для определения тренда с обращением вспять позволяет более точно определить точку обратного тренда.
Сглаживание RSI позволяет уменьшить задержку в обычном RSI.
123 обращение вспять простые и понятные, легко оценить реализацию.
Гибко адаптируемые параметры для различных сортов и циклов, широкий спектр применения.
Это позволяет легко оптимизировать и улучшать, и есть много возможностей для расширения.
Стратегический риск
123 обратная форма более проста, не чувствительна к корректировке небольших диапазонов и может создавать ложные сигналы.
Сглаженный RSI недостаточно оптимизирован, и параметры настройки легко переоптимизируются.
Для получения сигнала требуется обратная форма и синхронность RSI, частота получения сигнала может быть невысокой.
Не учитывая стоимость сделки, небольшие инвестиции могут оказаться невыгодными.
Отсутствие механизмов по сдерживанию убытков, невозможность контролировать отдельные убытки.
Направление оптимизации стратегии
Оптимизируйте скольжение RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Добавление других показателей или форм для фильтрации, повышения качества сигнала.
Добавление механизма сдерживания убытков для контроля одиночных убытков
Учитывайте стоимость сделки и корректируйте параметры в зависимости от разных сумм.
Тестирование параметров различных сортов и циклов для поиска оптимальной комбинации параметров.
Добавлена функция автоматической оптимизации параметров.
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна и проста. Посредством обратной формы в сочетании с показателями для определения тренда можно эффективно определить потенциальные точки обратного тренда. Преимущество стратегии заключается в ее широком применении и удобстве оптимизации, но также существует определенный риск, требующий внимания к профилактике и постоянной оптимизации. В целом, стратегия является универсальной и практичной стратегией торговли короткими линиями обратного отклонения, которая заслуживает глубокого изучения и применения.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )