Тенденция в стратегии покупки и продажи

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-17 12:59:59
Тэги:

Обзор

Стратегия покупки и продажи после тренда - это простая стратегия торговли после тренда.

Логика стратегии

Стратегия использует простую скользящую среднюю (SMA) для определения направления тренда. В восходящем тренде, когда действие свечи предлагает dip, стратегия будет длинной, когда высокий уровень текущей свечи превышает высокий уровень предыдущей свечи. В нисходящем тренде, когда действие свечи предлагает blip, стратегия будет короткой, когда низкий уровень текущей свечи превышает низкий уровень предыдущей свечи.

Стратегия также использует %K и %D Осиллятора Бланчфлауэра для определения тренда. Она закрывает позицию и торгует в противоположном направлении, когда %K пересекает %D. Кроме того, MACD и линия сигнала действуют как фильтры, чтобы принимать только сделки, которые соответствуют направлению тренда, определенному MACD и сигналом.

Стратегия может быть только длинной, короткой или обеими. Начальный месяц и год позволяют проводить обратное тестирование с этого момента до настоящего времени. Все параметры, такие как период SMA, период %K, период %D, параметры MACD и т. Д., могут быть настроены.

Анализ преимуществ

Использование SMA для определения тренда избегает ошибок и неправильных сделок
Применение Осилятора Бланчфлауера своевременно обнаруживает изменение тренда и контролирует риск
MACD и Сигнальный фильтр снижают шумные сделки против тренда
Настраиваемые параметры адаптируются к различному ценовому поведению
Лишь длинная, только короткая или двунаправленная торговля адаптируется к рыночным режимам

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Большой риск потери от огромного проникновения SMA. Может увеличить период SMA до снижения риска.
Частая торговля и переторговля на рынке с ограниченным диапазоном.
Неэффективная фильтрация из-за плохой настройки параметров MACD и сигналов.
Накопленная большая позиция от двусторонней торговли, вызывающая убытки.

Возможности для расширения

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

Оптимизировать период SMA для фильтрации випса при сохранении возможности обнаружения тренда
Оптимизируйте параметры %K, %D, чтобы уловить изменение тренда при одновременном уменьшении сбоев
Оптимизировать параметры MACD для более эффективной фильтрации шума
Добавить контроль размеров позиций, например, фиксированное количество, переменный процент собственного капитала и т.д.
Добавить механизмы остановки потери, например, остановку задержки, остановку времени, остановку ATR и т.д.

Заключение

Стратегия покупки и продажи после тренда имеет простую и простую логику для торговли отступлениями в тенденциях, идентифицированных SMA и отфильтрованных показателями.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Higher High / Lower Low Strategy", overlay=true)

// Getting inputs
longOnly = input(true, title="Long or Short Only")
useMACD = input(true, title="Use MACD Filter")
useSignal = input(true, title="Use Signal Filter")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(10, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2020, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
periodA = input(20, minval=1, title="Period SMA")
periodK = input(5, minval=1, title="Period %K")
fast_length = input(title="Period Fast", type=input.integer, defval=5)
slow_length = input(title="Period Slow", type=input.integer, defval=20)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 30)

//Calculations
smoothD = 3 //input(3, minval=1, title="Smooth %D")
smoothK = 2 //input(2, minval=1, title="Smooth %K")
ma50 = sma(close, periodA)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK) - 50
d = sma(k, smoothD)
macd = ema(close,fast_length) - ema(close,slow_length)
signal = ema(macd,signal_length)
hist = macd - signal

if (not na(k) and not na(d) and not na(macd) and not na(signal) and longOnly and month>=startMonth and year>=startYear)//	if(k > k[1] and k[2] >= k[1] and (ma50 > ma50[1]) and (not useK or k[1] <= -threshold_k) and (not useMACD or macd > macd[1]) and (not useSignal or signal > signal[1]) and (not useHHLL or close >= high[1]) and (not useD or d <= -threshold_d))
    if(high[2] >= high[1] and high > high[1] and (ma50 > ma50[1]) and (not useMACD or macd > macd[1]) and (not useSignal or signal > signal[1]))
		strategy.order("HH_LE", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="HH_LE")
    if (k < k[1])
		strategy.order("HH_SX", strategy.short, when=strategy.position_size != 0, comment="HH_SX")

if (not na(k) and not na(d) and not na(macd) and not na(signal) and not longOnly and month>=startMonth and year>=startYear)
    if(low[2] <= low[1] and low < low[1] and (ma50 < ma50[1]) and (not useMACD or macd < macd[1]) and (not useSignal or signal < signal[1]))
		strategy.order("HH_SE", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="HH_SE")
    if (k > k[1])
		strategy.order("HH_LX", strategy.long, when=strategy.position_size != 0, comment="HH_LX")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше