Стратегия торговли на основе разницы скользящих средних

Обзор

Эта стратегия основана на расхождении движущихся средних значений двойных равновесных линий для создания торгового сигнала. Она рассчитывает две средние линии с быстрым и медленным периодом, когда быстрая линия спускается вниз и прорывает медленную линию, создавая сигнал покупки; когда быстрая линия падает сверху и прорывает медленную линию, создавая сигнал продажи.

Первоначальный анализ

Центральная логика этой стратегии заключается в вычислении двух движущихся средних SMA ((len1) и SMA ((len2)), а также их разницы. Len1 представляет собой краткосрочный средний цикл, а len2 - долгосрочный.

Когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию снизу, то можно купить, показывая, что краткосрочная цена начинает расти выше долгосрочной тенденции; когда она пересекает долгосрочную среднюю линию снизу, то можно продать, показывая, что краткосрочная цена начинает падать ниже долгосрочной тенденции.

Для фильтрации ошибочных операций стратегия также вводит out3 в качестве линии торгового сигнала. out3 является результатом разграничения среднесрочной средней линии от средней цены после ее сглаживания.

В частности, long переменная имеет положительное значение, когда out3 пересекает dif вверх, как сигнал к покупке; short переменная имеет отрицательное значение, когда out3 пересекает dif вниз, как сигнал к продаже.

Анализ преимуществ

Это очень простая и интуитивно понятная стратегия для отслеживания трендов. Она использует бинарный цикл, чтобы поймать точки перехода тренда, которые вызывают пересечение средних линий, и может быть более надежной, чем система с одинарной средней линией. И введение фильтрации торговых сигнальных линий может в некоторой степени предотвратить создание ложных сигналов на рынке волатильности.

В отличие от движущихся стоп-моделей, он использует идею отслеживания тренда, чтобы получить максимальную прибыль, и не будет остановлен, когда тренд будет длиннее. В то же время он будет контролировать потери и своевременно ликвидировать позиции, когда тренд изменится.

Стратегия имеет меньше параметров, ее легко освоить и скорректировать, и она подходит для начинающих, изучающих алгоритмическую торговлю.

Риски и улучшения

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что неправильные циклические параметры двойных средних линий приводят к ошибке торговых сигналов. Если краткосрочный средний цикл len1 слишком длинный, то будет упущена возможность начать фазу тренда; если слишком короткий, то увеличится вероятность ложного сигнала.

Для достижения оптимального сочетания можно скорректировать параметры len1 и len2, а также можно попытаться ввести динамические циклы адаптации к равновесию. Кроме того, можно уменьшить количество ложных сигналов, оптимизировав параметры фильтров.

Стратегия отслеживания тенденций также требует внимания к контролю за размером одиночных потерь, которые можно оптимизировать, установив стоп-лосс или введя управление позициями.

Подвести итог

Стратегия двулинейного разрыва является очень типичным представителем стратегии отслеживания тенденций. Ее простая двулинейная кросс-система обеспечивает стабильный источник сигнала, и в сочетании с фильтрами можно эффективно избежать помех от рыночных колебаний. Лучшую эффективность стратегии можно получить путем оптимизации параметров равнолинейного цикла.