Стратегия конечного объема, основанная на адаптивной волатильности

Обзор

Эта стратегия использует метод ограниченных объемных элементов, в сочетании с адаптивным измерением волатильности, для многопространственного суждения о ценовых изменениях, относится к стратегии типа отслеживания тенденций. Стратегия применима к различным временным периодам, способна автоматически корректировать параметры, чтобы адаптироваться к различным уровням волатильности.

Принципы

Сначала вычисляются высокие и низкие средние цены, средние цены закрытия и средние цены закрытия для последней N-корневой K-линии, а также высокие и низкие средние цены закрытия для предыдущей K-линии. Затем вычисляются логические доходности для текущей K-линии и предыдущей K-линии Intra и Inter.

В зависимости от уровня волатильности и регулируемых параметров, вычисляется адаптивный коэффициент отсечения CutOff. Когда цена изменяется более CutOff, дается пустой сигнал. В частности, вычисляется разница между текущей ценой закрытия K-линии и высокой и низкой средней ценой MF, когда MF больше, чем CutOff, как многоголовый сигнал, когда MF меньше, чем отрицательный CutOff, как пустой сигнал.

В конце концов, исходя из сигналов, вычисляется направление потока средств, выводы сигналов pos, и изображается кривая с конечным объемом FVE.

Преимущества

1. Самостоятельно адаптируемые параметры, применяемые для различных циклов и уровней волатильности, без необходимости адаптации человеком.
2. Точная оценка изменения ценовых тенденций.
3. Кривая элементов с ограниченным объемом четко отражает противоположность многомерных сил.
4. Теоретическая основа для денежных потоков устойчива, а сигналы более надежны.

Риск

1. При резких рыночных колебаниях может возникать больше ошибочных сигналов. Можно соответствующим образом скорректировать N параметры.
2. Невозможность обрабатывать скачки цен. Можно рассмотреть возможность дополнения других показателей для комбинации.
3. Сигналы теории денежных потоков могут отличаться от сигналов технического анализа.

Направление оптимизации

1. Можно проверить влияние различных N параметров на результаты. Как правило, N принимает большие значения, чтобы отфильтровать избыточный шум.
2. Можно тестировать различные значения Cintra и Cinter, чтобы найти оптимальное сочетание параметров. Можно также рассмотреть возможность динамической корректировки этих двух параметров.
3. Можно рассмотреть возможность комбинации с другими индикаторами, такими как MACD, для повышения стабильности стратегии.
4. Можно создать механизм сдерживания убытков, чтобы контролировать индивидуальные потери.

Подвести итог

Эта стратегия в целом более надежна, имеет хорошие принципы, может быть использована в качестве составной части стратегии отслеживания тенденций, и ее эффективность улучшается после соответствующей комбинации с другими стратегиями. Ключом является поиск оптимальных параметров и создание хороших мер по борьбе с ветром. Если впоследствии можно продолжить оптимизацию, это станет очень мощной стратегией отслеживания тенденций.