Многофакторная динамическая стратегия управления капиталом
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует множество технических показателей, таких как MACD, RSI, PSAR, а также принципы динамического управления капиталом, для отслеживания тенденций и обратного трейдинга в течение нескольких временных рамок. Стратегия может применяться для короткой, средней и длинной линий.
Принципы
Стратегия использует индикатор PSAR для определения направления тренда. Кружение линий EMA и BB является первой точкой подтверждения. Направление столбцов MACD - вторая точка подтверждения.
После входа устанавливается стоп-стоп. Стоп-стоп устанавливается по определенному кратному значению ATR. Стоп-стоп совпадает.
У безналичных также есть процентная настройка. Игра прекращается, когда прибыль достигает определенной доли в общем доле аккаунта.
Динамическое управление капиталом: размер позиции рассчитывается в зависимости от общей прибыли счета, ATR, установленного стоп-лосс-множества. При этом устанавливается минимальный объем торгов.
Преимущества
Многофакторная проверка, предотвращение ложных прорывов, повышение точности входа в игру.
Динамическое управление деньгами контролирует риски, эффективно защищает счета.
Стоп-стоп может быть настроен на ATR и изменяться в зависимости от колебаний рынка.
Процентная флюидность - фиксирование прибыли, чтобы избежать возврата.
Риск
Многофакторные портфели могут упустить часть возможностей для торговли.
Слишком высокий процент может привести к увеличению убытков.
Неправильная настройка значения ATR может привести к тому, что стоп-стартер станет слишком мягким или слишком радикальным.
Неправильная настройка управления капиталом может привести к увеличению размеров отдельных позиций.
Направление оптимизации
Регулирование весов входных факторов, оптимизация точности сигнала.
Тестируйте различные параметры в процентах, чтобы найти оптимальное сочетание.
Выбор разумного ATR-множителя в зависимости от характеристик разных сортов.
Динамическая корректировка параметров управления средствами в соответствии с результатами обратной связи.
Оптимизация временных промежутков, время тестирования сделок.
Подвести итог
В этой стратегии используются различные технические показатели для определения тенденций, а также для управления рисками при динамическом управлении капиталом, чтобы обеспечить стабильную прибыль в течение нескольких временных рамок. В зависимости от результатов отзывов можно продолжить оптимизацию факторных весов, параметров управления рисками и настроек управления капиталом, чтобы получить лучшие результаты.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("EURUSD 1min strat RISK %% ", overlay=false, initial_capital = 1000)
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1500","0500-1600")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//
//
// rsi
length = input( 5 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 72 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
// macd
fast_length_macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length_macd) : ema(src_macd, fast_length_macd)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length_macd) : ema(src_macd, slow_length_macd)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
// sar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
//plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
//bb
length_bb = input(17, minval=1)
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot(basis_bb, "Basis", color=#872323, offset = offset)
//p1_bb = plot(upper_bb, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
//p2_bb = plot(lower_bb, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
//fill(p1_bb, p2_bb, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//ema
len_ema = input(10, minval=1, title="Length")
src_ema = input(close, title="Source")
offset_ema = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out_ema = ema(src_ema, len_ema)
//plot(out_ema, title="EMA", color=color.blue, offset=offset_ema)
//out_ema e emaul
//basis_bb e middle de la bb
//hist e histograma
// rsi cu band0 cross pt rsi
// confirmarea
shortCondition = (uptrend==false and crossunder(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and hist < 0 and vrsi < overSold) //and time_cond
longCondition = (uptrend==true and crossover(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and hist > 0 and vrsi > overBought ) //and time_cond
//tp=input(0.0025,type=input.float, title="tp")
//sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(2,type=input.float,title="Risk %")/100 //risk % per trade
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")
equity_protector = input(1 ,type=input.float, title="Equity Protection %")/100 //equity protection %
equity_protectorTP = input(2 ,type=input.float, title="Equity TP %")/100 //equity protection %
multtp = input(5,type=input.float, title="multi atr tp")
multsl = input(5,type=input.float, title="multi atr sl")
stop = atr*100000*input(1,"SL X")* multsl //Stop level
if(isTwoDigit)
stop := stop/100
target = atr*100000*input(1,"TP X")*multtp //Stop level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
equity_stopout2 = false
if(floating>0 and abs(floating/balance)>equity_protectorTP)
equity_stopout2 := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 10000)
size := 10000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout, comment="equity sl", alert_message = "equity_sl") //Close all trades w/equity protector
//strategy.close_all(equity_stopout2, comment="equity tp", alert_message = "equity_tp") //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
strategy.entry("long",true,oca_name="a",when=longCondition and not is_open) //Long entry
strategy.entry("short",false,oca_name="a",when=shortCondition and not is_open) //Short entry
strategy.exit("exit_long","long",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("long",when=shortCondition) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("exit_short","short",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("short",when=longCondition) //Short exit (exit condition)
//strategy.entry("long", strategy.long,size,when=longCondition , comment="long" , alert_message = "long")
//strategy.entry("short", strategy.short, size,when=shortCondition , comment="short" , alert_message = "short")
//strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//strategy.exit("closelong", "long" ,size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//strategy.close("long" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closelong" )
//strategy.close("short" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closeshort")
//strategy.close_all(when=not (time_cond), comment ='time')