Стратегия серфера
ChaoZhang
Обзор
Странщик - это комбинация стратегий, используемых для создания более надежных торговых сигналов, путем объединения различных стратегий для отслеживания тенденции. Она объединяет 123 и ECO стратегии, чтобы создать более точные торговые сигналы после подтверждения тенденции.
Стратегический принцип
Стратегия бродяг объединяет два различных типа стратегий: стратегию обратного пути и стратегию следования тенденции.
Во-первых, 123 обратная стратегия относится к обратной стратегии. Она использует информацию о линии K, чтобы определить, появилась ли обратная сигнализация.
Во-вторых, стратегия ECO относится к стратегии следования тренду. Она использует физический размер и направление ценовой K-линии для расчета динамики, чтобы определить направление тренда. Показатель ECO выше 0 означает восходящий тренд, а ниже 0 - понижающий тренд.
Стратегия бродяги объединяет сигналы обеих стратегий. Открытие позиции осуществляется только тогда, когда обе стратегии посылают сигнала одинакового направления, например, когда ECO показывает тенденцию к повышению, а стратегия 123 поворота также посылает сигнал покупки. Это позволяет избежать убытков в торговле из-за ошибочного суждения одной стратегии.
Анализ преимуществ
По сравнению с единой стратегией, стратегия бродяг имеет следующие преимущества:
В сочетании с реверсивной и трендовой стратегией, длинно-короткий отклонение делает торговые сигналы более надежными. ECO гарантирует, что реверсия происходит только перед изменением тренда, избегая обратного сигнала в середине тренда.
123 Обратная стратегия использует стохастический показатель для определения зоны перепродажи, а стратегия ECO - для определения направления движения цены, которые дополняют друг друга и позволяют снизить вероятность ошибочных суждений.
Двойная фильтрация гарантирует открытие позиции только в том случае, если обе стратегии находятся в одном направлении, что значительно снижает риск торгов.
Гибкая параметровая настройка имеет большое пространство, и параметры могут быть скорректированы для различных рынков, чтобы адаптироваться к более широкой рыночной среде.
При использовании многократных временных рамок, которые используют внутридневную обратную линию и среднюю и длинную линию, можно использовать больше торговых возможностей.
Анализ рисков
Несмотря на то, что стратегии бродяг уменьшают риск от одной стратегии, используя комбинацию из нескольких стратегий, в торговле сохраняются следующие риски:
123 Обратная стратегия слаба в оценке шокирующих событий, может создавать последовательные обратные сигналы, которые приводят к увеличению убытков.
Стратегия ECO неэффективна при недостаточном количестве энергии и следует избегать использования в низкодозируемых средах.
При фильтрации сигналов двойной стратегии может быть пропущена часть сигналов о прибыли, исходящих от отдельной стратегии.
Неправильная настройка параметров может привести к ошибочному сигналу стратегии. Параметры должны быть скорректированы, чтобы стратегия адаптировалась к различным рынкам.
Стратегия может быть не адаптирована к некоторым специфическим рыночным ситуациям, например, к крупным черным свинцам.
Направление оптимизации
Однако есть еще много возможностей для оптимизации стратегии бродячих:
Можно рассмотреть возможность включения стратегии остановки убытков, автоматически прекращающей убытки, когда убытки достигают точки остановки убытков.
Можно тестировать различные среднелинейные параметры, чтобы найти более стабильные комбинации.
Можно попытаться адаптировать параметры на основе машинного обучения, чтобы динамически корректировать параметры стратегии.
Дополнительные Auxiliary Strategies могут быть добавлены для дополнительного повышения точности сигнала.
Можно проверить стабильность в различных рыночных условиях, приспособить параметры к более широкому рынку.
Системы автоматического исполнения и отслеживания могут быть разработаны для более строгой оптимизации стратегии.
Подвести итог
В целом, стратегия бродячих, объединяющая стратегию обратного отсчета и стратегию двойного подтверждения торговых сигналов, повышает точность сигналов, одновременно улавливая изменения в тенденции, и может получить дополнительную прибыль, превышающую основную массу. Хотя определенные риски все еще существуют, стратегия может быть адаптирована к более широкой рыночной среде путем постоянной оптимизации.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator.
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator,
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0"
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up.
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we
// are not allowed to take long signals.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ECO(r,s) =>
pos = 0
xCO = close - open
xHL = high - low
xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )