Двойной индикатор слегка обратная стратегия торговли разворотом
ChaoZhang
Обзор
Стратегия двойного отклонения - это стратегия торговли на коротких линиях, которая сочетает в себе динамический индикатор и трендовый индикатор. Эта стратегия сначала генерирует торговый сигнал с использованием отклонения, а затем сочетается с трендовым индикатором, что приводит к более надежному торговому сигналу. Эта стратегия предназначена для захвата краткосрочных ценовых отклонений и торговли в контексте тренда на коротких и средних линиях.
Принципы
Эта стратегия состоит из двух подстратегий:
Первая подстратегия - это 123 обратная стратегия. Она отслеживает, есть ли у цены формы высокого отступления. В частности, она создает сигнал покупки в следующих ситуациях: в течение двух предыдущих дней цена закрытия падает, и в этот день цена закрытия выше, чем в предыдущий день цена закрытия, и стохастическая медленная линия ниже 50.
Второй подстратегией является эргодический случайный индикатор (EMDI). Это трендовый индикатор, который определяет направление длиннолинейных трендов. Он объединяет мысли о движущихся средних и MACD, используя единовременный индекс для сглаживания движущихся средних и перекрестного перекрестка MACD для создания сигналов покупки и продажи.
Стратегия объединяет сигналы двух подстратегий. Стратегия открывает позицию только в том случае, если оба подстратегия дают согласованные сигналы. То есть, она торгуется только при наличии сильной поддержки средней длинной линии с небольшим кратковременным обратным поворотом.
Преимущества
- Комбинирование нескольких показателей позволяет эффективно отфильтровывать ложные сигналы и повышать их надежность.
- Комбинация стратегий реверса и трендовых стратегий позволяет ловить краткосрочные возможности и избегать обратной торговли.
- Параметры Stochastic более стабильны, что позволяет уменьшить whipsaws.
- Настройка гладких параметров Ergodic позволяет лучше распознавать тенденции.
- Эта стратегия позволяет торговать с умеренной частотой, получая больше возможностей для торговли, но не слишком часто.
- Применяется для краткосрочных операций в Китае и Китае, с гибким временем.
Риск
- Возможно, обратный сигнал был ошибочным и нуждался в проверке трендовым индикатором.
- Небольшая частота торговли может привести к упущению некоторых коротких линий.
- После поворота может произойти повторное поворота, необходимо вовремя остановить повреждение.
- Неправильная настройка параметров может оказать большое влияние на результаты сделки.
- Слишком большая зависимость от технических показателей, существует риск пересоответствия моделей.
Направление оптимизации
- Можно тестировать различные параметры, оптимизировать эффективность подстратегии.
- Можно ввести больше показателей, чтобы построить многофакторную модель.
- Оптимизация динамических параметров может быть реализована в сочетании с методами машинного обучения.
- Можно изучить различные методы сдерживания убытков, чтобы контролировать риски.
- Это позволяет исследовать стоимость возможностей и частоту сделок, чтобы скорректировать стратегию.
- Прочность стратегии может быть протестирована в различных рыночных условиях.
Подвести итог
Стратегия бинарного инверсионного трейдинга пытается поймать краткосрочные возможности для изменения цены на короткой средней линии, используя комбинацию инверсионных и трендовых индикаторов. Она эффективно отфильтровывает ложные сигналы и контролирует торговый риск до некоторой степени. Однако у стратегии есть некоторые проблемы, такие как возможные пропущенные краткосрочные возможности, чувствительные к параметрам и риск перенастройки.
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
pos = 0
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )