Стратегия динамического отслеживания длинных и коротких полос

Обзор

Стратегия динамического отслеживания с использованием динамического среднего значения для отслеживания ценовых тенденций. Она определяет текущую тенденцию путем вычисления движущихся средних цен на наивысшие и наименьшие цены за определенный период и в сочетании с ATR для реализации динамического стоп-лосса. Эта стратегия применяется в основном для рынков с заметной тенденцией, для долгосрочного удержания позиций путем своевременного захвата трендовых поворотов.

Стратегический принцип

Эта стратегия сначала рассчитывает скользящие средние значения наивысшей и наименьшей цены в течение определенного периода (например, 200 дней) и использует их среднюю точку в качестве базовой линии. Затем рассчитывается степень отклонения цены от базовой линии, которая считается в восходящем тренде, когда цена выше базовой линии ATR (например, в 0,5 раза выше базовой линии ATR на 10 дней), и в нисходящем тренде, когда цена ниже базовой линии ATR.

Кроме того, изменение динамики ATR позволяет постепенно растягивать стоп-стоп в больших тенденциях, что снижает частоту торгов, вызванную нетрадиционными колебаниями.

Стратегические преимущества

1. Движущиеся средние эффективно сглаживают данные о ценах и определяют долгосрочные тенденции
2. ATR Stop Lines позволяют динамически отслеживать тенденции и избегать их чрезмерной чувствительности.
3. Вовремя зафиксировать обратный тренд и сократить растрату
4. Простые, понятные принципы, простые в применении

Риск и хеджирование

1. Неправильные сделки в условиях бурного рынка
2. Неправильно настроенные параметры могут пропустить время обратного тренда
3. Возможное отклонение от основных и отдельных акций, необходимо учитывать свободное положение на фондовом рынке

Можно снизить чувствительность к остановке убытков путем соответствующей корректировки параметров ATR или включить другие показатели, чтобы отфильтровать определенные торговые моменты. Также можно оценить риск в сочетании с движением большого рынка.

Оптимизация

1. Можно рассмотреть возможность повторного подтверждения через другие индикаторы, такие как индикатор KDJ, после сигналов Entry
2. Параметры оптимизации, которые могут быть связаны с фундаментальными условиями акций, например, высокая волатильность акций с надлежащим расширением диапазона ATR
3. Оптимизация размера ATR в зависимости от результатов обратной связи, сбалансированный коэффициент прибыли и коэффициент смены
4. Динамическая корректировка волатильности может быть рассмотрена в механизме остановки убытков
5. Параметры могут быть автоматически оптимизированы с помощью машинного обучения

Подвести итог

Движущаяся стратегия многополосного отслеживания в целом является простой и практичной стратегией отслеживания тенденций. Она определяет направление тенденции с помощью динамических средних и использует ATR для реализации динамического остановки убытков, что позволяет эффективно контролировать риск. Эта стратегия подходит для рыночной среды, где тенденция очевидна, и за счет своевременного захвата обратного тренда можно получить долгосрочную избыточную прибыль.