Относительная тенденция объема после стратегии торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-17 16:19:59
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе показатель относительного объема и суждение о тренде ценового действия, чтобы создать автоматизированную торговую систему, интегрирующую тренд и прорыв.

Как это работает

Используйте полосы Боллинджера, чтобы определить, является ли волатильность цен низкой.
Вычислить средний объем за последние N дней, сравнить с текущим объемом, чтобы увидеть, увеличился ли объем.
Покупайте, когда цена близка к минимуму, объем увеличивается и волатильность низкая.
Установите стоп-лосс, отслеживайте самую низкую цену.
Продайте, когда цена опустится ниже стоп-лосса.
Продайте, когда цена формирует тенденцию к подъему.

Преимущества

Сочетание объема и волатильности эффективно фильтрует ложный прорыв.
Следующая остановка потери замыкает максимальную прибыль.
Сигналы выхода, как быстрый поглощение ловить обратный тренд рано.
Интуитивно понятно и легко следовать.
Ясные правила стоп-лосса и прибыли снижают неопределенность.

Риски

Показатель объема отстает, может пропустить лучшую точку входа.
Сигналы выхода, такие как поглощение, недостаточно надежные, рискуют досрочным выходом.
Более широкая остановка рискует увеличить убытки на единой торговле.
Необходимо настроить такие параметры, как период ATR и период объема, чтобы избежать чрезмерной торговли.
Нужно оптимизировать правила выхода, чтобы избежать ненужного выхода.

Возможности для расширения

Попробуйте дополнительные фильтры, такие как MACD, чтобы улучшить сигналы входа.
Оптимизировать ATR и периоды объема, чтобы сократить чрезмерную торговлю.
Исследуйте другие сигналы выхода, такие как низкий диапазон цен.
Исследование, чтобы остановить потерю, чтобы получить больше прибыли.
Испытывайте различные периоды ожидания для наилучшей производительности.
Проверка на различных продуктах, чтобы найти лучшее соответствие.

Резюме

Стратегия относительно проста, используя объем и ценовые действия для следования тренду. У нее есть четкие сигналы и легкое отслеживание. Но качество фильтров и правил выхода может быть улучшено для более надежной производительности.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)

//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }

// Trailing stop loss {
TSL_source = low

var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)

// }

// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }

// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }

// MAIN:
if within_timeframe
	entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
		if strategy.position_size > 0
			entry_msg := "adding"
		else if strategy.position_size == 0
			entry_msg := "initial"

		if strategy.position_size == 0
			entry_price := close
			stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
			ATR_x2 := ATR_x2

		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false		
		// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
		if TSL_source <= stop_loss_price
			exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
			bExit := true
		// EXIT: Case (B)
		else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
			exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
			bExit := true
        strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

Больше