Торговые стратегии, основанные на относительном объеме и тренде
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет показатели относительной загруженности и показатели тренда, определяющие ценовые тенденции, и позволяет создать автоматизированную торговую систему, которая сочетает в себе отслеживание тенденций и прорывы. Покупайте, когда загруженность увеличивается и волатильность меньше, а остановитесь или потеряйте в зависимости от точки остановки и ценовых тенденций.
Стратегический принцип
Используйте Bollinger Bands, чтобы определить, не колеблется ли цена меньше. Конкретное осуществление - сравнение полосы пропускания ATR и BOLL.
Вычислите средний объем транзакций за последние N дней и сравните его с текущим объемом, чтобы определить, увеличился ли объем транзакций.
Когда цены находятся на низком уровне, объемы торгов увеличиваются, а когда колебания меньше, покупают.
Настройка стоп-стоп, отслеживание обновления минимальных цен.
Стоп-потеря происходит, когда цена пересекает остановку снизу.
Стоп, когда цена формирует многоголовую поглощающую модель.
Анализ преимуществ
Комбинируя показатели конверсии и волатильности, можно эффективно отфильтровать ложные прорывы.
Применение стоп-лосс метода отслеживания трендов позволяет максимально закрепить прибыль.
Используя такие формы, как многоголовое поглощение, как сигналы остановки, можно вовремя остановиться в преддверии обратного тренда.
Стратегия проста, понятна и легко отслеживается.
Установление и прекращение убытков более четко определены, что снижает неопределенность, вызванную закрытием антисипатов.
Анализ рисков
Показатели успеваемости задерживаются и могут пропустить лучшие точки входа.
Оценка форм, таких как многоголовое глотание, может быть недостаточно надежной в качестве сигнала остановки, и существует риск преждевременной остановки.
Стоп-стоп - это стратегия, при которой существует высокий риск потерь.
Необходима корректировка разумных параметров, таких как ATR и циклы объема сделок, иначе могут возникнуть частые сделки.
Необходимо уделять внимание и оптимизировать правила стоп-стоп, чтобы снизить вероятность ненужного ликвидации позиций.
Направление оптимизации
Попробуйте сочетать фильтрацию входных сигналов с другими показателями, такими как MACD и др.
Оптимизация ATR и параметров цикла транзакций, снижение риска частоты транзакций.
Попытайтесь использовать другие сигналы остановки, такие как механизмы выхода, например, когда цена выходит из рельса.
Изучение возможности закрепить больше прибыли путем динамического регулирования стоп-поста.
Испытание влияния различных периодов хранения позиций на эффективность и поиск оптимального периода хранения позиций.
Проанализируйте контрактные эффекты различных сортов и найдите наиболее подходящие.
Подвести итог
Стратегия в целом является простой и интуитивной, реализует стратегию отслеживания тенденций путем объединения показателей объема поставок и оценки ценовой активности. Преимущества заключаются в том, что генерация сигналов более ясна, легко отслеживается и снижается риск обратной операции. Однако все же необходимо оптимизировать качество фильтрующих сигналов и правила остановки и устранения потерь, чтобы сделать стратегию более стабильной и надежной.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)
//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }
// Trailing stop loss {
TSL_source = low
var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)
// }
// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }
// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }
// MAIN:
if within_timeframe
entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
if strategy.position_size > 0
entry_msg := "adding"
else if strategy.position_size == 0
entry_msg := "initial"
if strategy.position_size == 0
entry_price := close
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
ATR_x2 := ATR_x2
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if strategy.position_size > 0
bExit = false
// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
if TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
bExit := true
// EXIT: Case (B)
else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
bExit := true
strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
entry_price := 0
stop_loss_price := float(0)